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大成沪深３００指数证券投资基金更新的招募说明书
公告日期：2007-05-17重 要 提 示
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行
大成沪深300指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监基金字【2006】24号文核准募集，基金合同于2006年4月6日正式生效。
本基金管理人保证更新的招募说明书的内容真实、准确、完整。本更新的招募说明书经中国证监会审核同意，但中国证监会对本基金做出的任何决定，均不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资人申购本基金时应认真阅读本更新的招募说明书。
投资有风险，过往业绩并不预示其未来表现。
本招募说明书已经本基金托管人复核。该更新的招募说明书所载内容截止日为2007年4月6日，有关财务数据和净值表现截止日为2006年12月31日。（财务数据已经审计）
一、绪 言
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据《大成沪深300指数证券投资基金基金合同》编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资人取得依基金合同所发行的基金份额，即成为基金份额持有人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅《大成沪深300指数证券投资基金基金合同》。
二、释 义
在本招募说明书中除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：
基金或本基金 指 大成沪深300指数证券投资基金
基金合同或本基金合 指 本《大成沪深300指数证券投资基金基金合同》及对本基
同 金合同的任何修改和补充
招募说明书 指 《大成沪深300指数证券投资基金招募说明书》
托管协议或本托管协 指 《大成沪深300指数证券投资基金托管协议》
议
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中国银监会 指 中国银行业监督管理委员会
银行业监管机构 指 中国银监会和/或中国人民银行等国家监督管理机关
监管机构（关）或相关 指 中国证监会和/或中国银监会和/或中国人民银行等国家
监管机构（关） 监督管理机关
上交所或上证所 指 上海证券交易所
深交所 指 深圳证券交易所
交易所或证券交易所 指 上海证券交易所和/或深圳证券交易所等
交易所业务规则 指 上海证券交易所、深圳证券交易所及其附属机构所发布
的相关业务规则、操作指引或其他相关规定，有时也可
指中国证券登记结算有限责任公司所发布的相关业务规
则、操作指引等规定
交易所开放式基金《业 指 交易所制定的关于开放式基金各种相关业务的业务规
务规则》 则、操作指引及其他相关规定，包括但不限于2005年7
月13日深圳证券交易所、2005年7月14日上海证券交易所
分别发布并于发布日起施行的《深圳证券交易所开放式
基金申购赎回业务实施细则》和《上海证券交易所开放
式基金认购、申购、赎回业务办理规则》及相应修改和
补充
法律法规 指 中华人民共和国现时有效并公布实施的法律、行政法
规、行政规章、部门规章、司法解释及规范性文件、地
方法规、地方规章及规范性文件以及对于该等法律法规
的不时修改和补充
《基金法》 指 《中华人民共和国证券投资基金法》
《信托法》 指 《中华人民共和国信托法》
《运作管理办法》 指 《证券投资基金运作管理办法》
《销售管理办法》 指 《证券投资基金销售管理办法》
《信息披露管理办法》 指 《证券投资基金信息披露管理办法》
基金合同当事人 指 受基金合同约束，根据本基金合同享有权利并承担义务
的基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
基金管理人 指 大成基金管理有限公司
基金托管人 指 中国农业银行
个人投资者 指 依据中华人民共和国有关法律、法规及其他有关规定可
以投资于证券投资基金的自然人
机构投资者 指 依据中华人民共和国有关法律、法规及其他有关规定在
境内注册登记或经政府有关部门批准设立的可以投资于
证券投资基金的企业法人、事业法人、社会团体及其他
组织
合格境外机构投资者 指 符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办
法》及相关法律法规的规定，可投资于中国境内证券的
中国境外的机构投资者
投资者 指 个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者等的总
称
注册登记业务 指 本基金的登记、存管、过户、清算和交收等业务，具体
内容包括份额持有人基金账户管理、基金份额注册登
记、清算、基金交易确认、发放红利、建立并保管基金
份额持有人名册等
注册登记人 指 办理本基金注册登记业务的机构，本基金的注册登记人
为中国证券登记结算有限责任公司
注册登记系统 指 注册登记人的开放式基金登记结算系统
注册登记业务规则 指 注册登记人制定的开放式基金注册登记业务规则
直销机构 指 大成基金管理有限公司
销售代理人或代销机 指 符合中国证监会和/或其他相关监管机构有关规定并与
构 基金管理人签订销售服务代理协议，代为办理本基金的
认购、申购、赎回和其他基金业务的机构，场内代销机
构还可以是具有开放式基金代销资格的交易所会员单位
销售机构 指 直销机构和代销机构
会员单位 指 由中国证监会核准的具有开放式基金代销资格，经相关
交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的相关交
易所会员单位
场内交易系统 指 上海证券交易所和/或深圳证券交易所用于开放式基金认
购、申购、赎回等业务的交易系统
场外 指 销售机构不通过交易所场内交易系统而通过自身的柜台
或其他交易系统进行基金份额认购、申购和赎回等业务
的场所
场内 指 交易所会员单位作为代销机构通过交易所场内交易系统
进行基金份额认购、申购和赎回等业务的场所
销售场所 指 场外销售场所和场内销售场所，分别简称场外和场内
基金合同生效日 指 募集期结束后本基金达到法定的基金备案条件，基金管
理人依据有关法律法规向中国证监会办理基金备案手续
后，中国证监会书面确认之日
基金合同终止日 指 本基金合同规定的合同终止事由出现后，按照本基金合
同规定的程序终止本基金合同的日期
基金存续期 指 基金合同生效日至基金合同终止日的不定期期限
募集期 指 自基金份额发售之日起不超过3个月
认购 指 在本基金募集期内，投资者申请购买本基金基金份额的
行为
申购 指 在本基金合同生效后，投资者申请购买本基金基金份额
的行为
赎回 指 在本基金合同生效后，基金份额持有人按规定的条件和
程序，向基金管理人申请卖出本基金基金份额的行为
基金转换 指 基金份额持有人按照基金合同或届时有效的业务规则将
其持有的任一开放式基金的部分或全部基金份额转换为
同一基金管理人管理的其他开放式基金基金份额的行为
转托管 指 基金份额持有人按照基金合同或届时有效的业务规则将
其持有的部分或全部本基金份额在场内不同会员单位
（营业部）之间进行转托管（转指定）、在场外不同销
售机构之间进行转托管以及在场内和场外之间进行跨市
场转托管的行为
定期定额投资计划 指 投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、
扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在
指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投
资方式
基金账户 指 注册登记人为基金投资者开立的记录其持有的由该注册
登记人办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账
户
交易账户 指 销售机构为基金投资者开立的记录其持有的由该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务的基金
份额余额及其变动情况的账户
工作日 指 上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日
开放日 指 为投资者办理基金申购、赎回等基金业务的工作日
日/月 指 公历日/月
T日 指 销售机构在规定时间受理申购、赎回、基金转换或其他
基金交易的申请日
T＋n日 指 自T日起后的第n个工作日（不包括T日）
元 指 人民币元
基金收益 指 基金投资所得股票红利、股息、债券利息、票据投资收
益、买卖证券价差、银行存款利息以及其他合法收益
基金财产总值或基金 指 基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
资产总值 的申购款及其他资产的价值总和
基金财产净值或基金 指 基金财产总值扣除负债后的净资产值
资产净值
基金资产估值或基金 指 计算评估基金财产和负债的价值，以确定基金财产净值
财产估值 的过程
基金份额净值或基金 指 计算日基金财产净值除以计算日发行在外的基金份额总
单位净值 数所得到的基金份额净值
前端收费模式或 A 类 指 A类基金份额的收费模式。即在认（申）购本基金时直接
收费模式（适用于 A 交纳认（申）购费，再以扣除认（申）购费后的净额作
类基金份额） 为认（申）购金额的收费模式。投资者在本基金中，每
笔认(申)购只能选择A类基金份额或者B类基金份额收费
模式的任一种
后端收费模式或 B 类 指 B类基金份额的收费模式。即在认（申）购时不交纳认
收费模式（适用于 B (申)购费，以认（申）购总额直接作为认（申）购金
类基金份额） 额，但赎回时交纳认（申）购费的收费模式投资者在本
基金中，每笔认(申)购只能选择A类基金份额或者B类基
金份额收费模式的任一种
A类份额、A类基金份 指 选择本基金前端收费模式对应的基金份额
额或A类基金单位
B类份额、B类基金份 指 选择本基金后端收费模式对应的基金份额
额或B类基金单位
更新的招募说明书或 指 本基金合同生效后每6个月结束之日起45日内公告的有关
公开说明书 基金概要、基金投资组合、基金经营业绩、重要变更事
项和其他按法律规定应披露事项等的对招募说明书进行
更新的说明书
指定媒体 指 中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网
站及其他媒体
不可抗力 指 本合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本基
金合同由基金托管人、基金管理人签署之后发生的，使
本基金合同当事人无法全部履行或无法部分履行本基金
合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然
灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规
变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂
停或停止交易等
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
本基金管理人大成基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准发起设立，概况介绍如下：
住 所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
法定代表人：胡学光
成立日：1999年4月12日
注册资本：1亿元人民币
股权结构：中泰信托投资有限责任公司（持股比例48％）、中国银河证券股份有限公司（持股比例25％）、光大证券股份有限公司（持股比例25％）、广东证券股份有限公司（持股比例2％）。
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588
联系人：李宏伟
大成基金管理有限公司设有董事会、监事会，下设十一个部门，分别是投资部、交易部、金融工程部、规划发展部、委托投资部、市场部、监察稽核部、信息技术部、基金运营部、客户服务中心和综合管理部；此外，还设立了投资决策委员会和风险控制委员会。
公司拥有一支充满活力的高素质、高学历、具备丰富市场经验的专家队伍，所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。公司以“稳健、高效”
为经营理念，坚持“诚实信用、勤勉尽责”的企业精神，致力于开拓基金及证券市场业务，以稳健灵活的投资策略和注重绩优、高成长的投资组合，力求为投资人获得更大投资回报。
(二)证券投资基金管理情况
截止2007年4月6日，本基金管理人共管理4只封闭式证券投资基金：基金景宏、基金景阳、基金景博、基金景福及8只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金及大成积极成长股票型证券投资基金等。
(三)主要人员情况
1、公司高级管理人员
董事会：
胡学光先生，董事长，硕士，高级经济师，广东省高级经济师评审委员会委员。
曾在湖北金融高等专科学校任教，广州金融高等专科学校任金融系副主任；1992 年－2003年4月，在广东证券股份有限公司先后任“广证基金”、“广证受益”经理、部门总经理、总裁助理、副总裁，兼任中山大学岭南学院兼职教授、中天证券研究院副院长，广东证券博士后科研工作站指导导师；2003年5月起任大成基金管理有限公司董事长。
于华先生，董事，总经理，工商管理硕士，金融博士，美国注册金融分析师（CFA ）。
1989年－1991年，任英国里丁大学经济系金融财务讲师；1991年－1997年，加拿大魁北克大学管理学院金融终身教授；1997年－2000年，任深圳证券交易所综合研究所所长；2000年－2004年1月，任加拿大鲍尔集团亚太分公司基金与保险业务副总裁，加拿大伦敦人寿保险公司北京代表处首席代表；现任中国证券业协会基金业委员会委员；2004年1月起任大成基金管理有限公司总经理。
蔡红标先生，董事，中共党员，经济学博士。1994年2月至1997年2月，任华泰证券有限责任公司业务主任。1997年3月至1997年6月，任深圳证券交易所综合研究所研究员。1997年6月至1997年9月，任招商证券有限责任公司研究部研究员。1997年10月至2000年5月，任联合证券有限责任公司研究部副总经理级研究员，分管公司证券市场研究咨询业务。2000年6月至2001年11月，任二十一世纪科技投资有限公司（招商银行控股）证券投资部副总经理。2001年11月至今，在中国华闻投资控股有限公司，任总裁助理、计划部副总经理，担任联合证券有限责任公司董事、中国人民健康保险股份有限公司董事、中国财产再保险股份有限公司监事。（待证监会备案）徐浩明先生，董事，硕士研究生。1988年7月－1991年4月，任职于上海体制改革研究所；1991年4月－2000年6月，历任交通银行研究开发部副主任科员、主任科员，办公室综合处副处长、处长，党委办公室综合处处长兼党委秘书；2000年6月－2003年2月，历任中国光大集团有限公司董事会秘书，执董办及党办副主任，办公厅、党办、执董办主任；2002年9月起始任光大证券股份有限公司董事；2003年2月至今，任光大证券股份有限公司董事、副总裁、总裁。
王长林先生，董事，研究生，高级经济师。曾任中国农业银行天津分行计划处副处长、信息中心副总经理，中国长城信托投资公司计划财务部总经理。现任中国银河证券股份有限公司财务资金部总经理。
杨建文先生，独立董事，经济学博士。1982年-1996年，上海社会科学院经济研究所研究室主任；1996年至今，上海社会科学院部门经济研究所副所长，总支书记；
目前兼任上海市工商联（商会）副会长、上海市人民政府决策咨询研究专家、上海市国有资产规划投资委员会常任委员、上海市对外文化交流协会经济金融分会召集人、上海国际金融研究中心执行理事、上海社会科学院金融研究中心主任。
胡春元先生，独立董事，经济学（会计）博士，中国注册会计师。1991年－1994年，在厦门大学会计师事务所兼职，任审计员；1994年－1995年，任厦门会计师事务所项目经理；1996年－1997年，在深圳大华天诚会计师事务所兼职从事审计与管理咨询工作；1997年11月起，在深圳大华天诚会计师事务所专职从事审计与管理咨询工作，历任经理、合伙人（1999）、高级合伙人、注册会计师。
查竞传先生，独立董事，比较法硕士，美国纽约州注册律师，1984 年创办竞诚国际律师事务所，1984年－1994年兼任台湾大学纽约校友会理事，1988年－1992兼任纽约华人参政会理事、会长，1991年－1996年兼任银川市人民政府顾问，1992年－1996年兼任台湾国民大会代表，1999年－2001年兼任中国大学生创业投资大赛评委、清华大学创业投资大赛顾问或评委，现任美国竞诚国际律师事务所纽约总部合伙人兼北京代表处首席代表。
万曾炜先生，独立董事，经济学博士，研究员，曾任上海市政府发展研究中心处长，上海市浦发新区综合规划土地局党组书记、局长，浦东新区发展计划局党组书记，上海浦东发展集团和上海浦东投资建设有限公司筹建负责人和法人代表，现任上海市公积金管理中心党委书记、主任，上海市政府特聘决策咨询专家。
监事会：
周洪先生，监事长，经济学博士，1988年8月－1994年8月，任山东财政学院经贸系副主任、副教授；1994年9月－1995年8月北京大学西方经济学博士研究生；
1995年9月－1998年8月在光大证券股份有限公司工作，历任研究部负责人、办公室副主任、总裁办主任、总裁助理职务；1998年9月起参与大成基金管理有限公司的筹建，1999年3月－2005年5月，任大成基金管理有限公司副总经理。
宁加岭先生，监事，大学本科。1983年2月－1987年6月，任财政部人教司副处长、处长；1987年6月－1994年6月，任财政部行政司副司长、司长；1994年6月－1999年6月，任财政部德宝实业总公司总经理、法人代表；1999年6月至今，任职于财政部离退休老干部局。
沈烁先生，监事，法学学士。1993年7月—1997年6月任职于福建九州商社有限公司，企业管理部、法律顾问室经理助理，1997年7月—2002年2月任职于厦门联合信托投资公司，法律事务部总经理，2002年3月至今任中泰信托投资有限责任公司，法律事务部总经理兼稽核审计部副总经理。
其他高级管理人员：
周一烽先生，副总经理，经济学硕士。1984年－1992年，历任上海市社会科学院经济研究所研究员、宏观经济研究室副主任、上海企业发展研究所副所长；1992年起历任广联（南宁）投资有限公司总经理特别助理及证券投资业务负责人、上海广联投资有限公司总经理；2001年起任中泰信托投资有限责任公司副总裁；2005年4月任大成基金管理有限公司任助理总经理，2006年5月起任大成基金管理有限公司副总经理。
王颢先生，副总经理，国际工商管理专业博士。2000年12月－2002年9月，任招商证券深圳管理总部副总经理、机构管理部副总经理；2002年9月－2004年6月，任大成基金管理有限公司助理总经理；2004年7月起任大成基金管理有限公司副总经理。
李宏伟先生，董事会秘书兼助理总经理，法学硕士。1991年7月－1992年5月，任南京旭普电子有限公司总经理助理；1992年6月－1997年2月，任深圳金地（集团）股份有限公司总经理办公室主任、董事会秘书、发展委主任；1997年3月－1998年4月，任光大证券股份有限公司深圳营业部副总经理；1998年5月－2003年12月，任南方基金管理有限公司综合管理部及市场部高级经理；2004年1月至今，任大成基金管理有限公司董事会秘书兼助理总经理。
杜鹏女士，督察长，研究生学历。1992年－1994年，历任原中国银行陕西省信托咨询公司证券部驻上交所出市代表、上海业务部负责人；1994年－1998年，历任广东省南方金融服务总公司投资基金管理部证券投资部副经理、广东华侨信托投资公司证券总部资产管理部经理；1998年9月参与大成基金管理有限公司的筹建；1999年3月至今，任大成基金管理有限公司督察长兼监察稽核部经理刘彩晖女士，助理总经理，管理学硕士。1999年－2002年，历任江南信托投资有限公司投资银行部副总经理、总经理；2002年－2006年，历任江南证券有限公司总裁助理、投资银行部总经理、机构管理部总经理，期间还任江南宏富基金管理公司筹备组副组长；2006年1月－7月任深圳中航集团公司人力资源部副总经理；2006年8月至今，任大成基金管理有限公司助理总经理。
2、基金经理
（1）现任基金经理
杨丹先生，基金经理，理学硕士，6年证券从业经验。2001年加盟大成基金管理有限公司，先后任职于基金经理部、研究部、金融工程部，长期从事指数化投资及金融工程研究工作。2006年5月起担任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。
（2）历任基金经理
历任基金经理姓名 管理本基金时间
施永辉 2006年4月6日—2006年5月26日
3、公司投资决策委员会
公司投资决策委员会由五名成员组成，设主任和执行主任各一名，其他委员四名。名单如下：
于华，总经理，投资决策委员会主任；周一烽，副总经理兼投资总监，投资决策委员会执行主任；刘明，投资部副总监兼股票投资主管，投资决策委员会委员和基金景宏基金经理；卢纪平，交易部总监，投资决策委员会委员；瞿蕴理，投资部策略小组组长、大成积极成长股票型证券投资基金及大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金经理，投资决策委员会委员。
上述人员之间不存在亲属关系。
(四)基金管理人的职责
按照《基金法》，基金管理人必须履行以下职责：
1、依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制中期和年度基金报告；
7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
(五)基金管理人承诺
1、基金管理人承诺严格遵守《证券法》，并建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生。
2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生：
(1) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权；
（7）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
（8）除按本公司制度、法律法规进行基金等投资外，直接或间接进行其他股票交易；
（9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；
（10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；
（11）故意损害基金投资人及其他同业机构、人员的合法权益；
（12）以不正当手段谋求业务发展；
（13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（14）信息披露不真实，有误导、欺诈成分；
（15）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
4、基金经理承诺
（1）依照有关法律、法规和《基金合同》的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
（2）不利用职务之便为自己及其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取利益；
（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
（4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
（六）基金管理人的内部控制制度
本基金管理人为加强内部控制，促进公司诚信、合法、有效经营，保障基金持有人利益，维护公司及公司股东的合法权益，依据《中华人民共和国证券法》、《证券投资基金公司管理办法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》等法律法规，并结合公司实际情况，制定《大成基金管理有限公司内部控制大纲》。
公司内部控制是指公司为防范和化解风险，保证经营运作符合公司的发展规划，在充分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措施而形成的系统。公司建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，制定科学完善的内部控制制度。
公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。
公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任，公司管理层对内部控制制度的有效执行承担责任。
1、公司内部控制的总体目标
（1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。
（2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展。
（3）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。
2、公司内部控制遵循以下原则
（1）健全性原则。内部控制涵盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并包括决策、执行、监督、反馈等各个环节。
（2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行。
（3）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责的设置保持相对独立，公司基金资产、自有资产与其他资产的运作相互分离。
（4）相互制约原则。公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡。
（5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3、公司制定内部控制制度遵循以下原则
（1）合法合规性原则。公司内控制度符合国家法律、法规、规章和各项规定。
（2）全面性原则。内部控制制度涵盖公司经营管理的各个环节，不得留有制度上的空白或漏洞。
（3）审慎性原则。制定内部控制制度以审慎经营、防范和化解风险为出发点。
（4）适时性原则。随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善内部控制制度。
4、内部控制的基本要素
内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控。
（1）控制环境构成公司内部控制的基础，控制环境包括经营理念和内控文化、公司治理结构、组织结构、员工道德素质等内容。
（2）公司管理层牢固树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。
（3）健全公司法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，禁止不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公司合法权益。
（4）公司的组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权分工，操作相互独立。公司建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包括民主、透明的决策程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执行系统，以及健全、有效的内部监督和反馈系统。
（5）依据公司自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线：
①各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任。
②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督制衡。
③公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门，对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈。
（6）建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司各级人员具备与其岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。
（7）建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分析，及时防范和化解风险。
（8）建立严谨、有效的授权管理制度，授权控制贯穿于公司经营活动的始终。
①确保股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权，建立健全公司授权标准和程序，保证授权制度的贯彻执行。
②公司各业务部门、分支机构和各级人员在规定授权范围内行使相应的职责。
③公司重大业务的授权采取书面形式，明确授权书的授权内容和时效。
④公司适当授权，建立授权评价和反馈机制，包括已获授权的部门和人员的反馈和评价，对已不适用的授权及时修改或取消授权。
（9）建立完善的资产分离制度，公司资产与基金资产、不同基金的资产之间和其他委托资产，实行独立运作，分别核算。
(10)建立科学、严格的岗位分离制度，明确划分各岗位职责，投资和交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。重要业务部门和岗位进行物理隔离。
(11)制订切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序。
(12)维护信息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统。
(13)建立有效的内部监控制度，设置督察长和独立的监察稽核部门，对公司内部控制制度的执行情况进行持续的监督，保证内部控制制度落实。公司定期评价内部控制的有效性，并根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况进行适时改进。
5、内部控制的主要内容
（1）公司自觉遵守国家有关法律法规，按照投资管理业务的性质和特点严格制定管理规章、操作流程和岗位手册，明确揭示不同业务可能存在的风险点并采取控制措施。
（2）研究业务控制主要内容包括：
①研究工作保持独立、客观。
②建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法。
③建立投资对象备选库制度，根据基金合同要求，在充分研究的基础上建立和维护备选库。
④建立研究与投资的业务交流制度，保持通畅的交流渠道。
⑤建立研究报告质量评价体系。
（3）投资决策业务控制主要内容包括：
①严格遵守法律法规的有关规定，符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。
②健全投资决策授权制度，明确界定投资权限，严格遵守投资限制，防止越权决策。
③投资决策有充分的投资依据，重要投资有详细的研究报告和风险分析支持，并有决策记录。
④建立投资风险评估与管理制度，在设定的风险权限额度内进行投资决策。
⑤建立科学的投资管理业绩评价体系，包括投资组合情况、是否符合基金产品特征和决策程序、基金绩效归属分析等内容。
（4）基金交易业务控制主要内容包括：
①基金交易实行集中交易制度，基金经理不得直接向交易员下达投资指令或者直接进行交易。
②建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施。
③交易管理部门审核投资指令，确认其合法、合规与完整后方可执行，如出现指令违法违规或者其他异常情况，应当及时报告相应部门与人员。
④公司执行公平的交易分配制度，确保不同投资者的利益能够得到公平对待。
⑤建立完善的交易记录制度，及时核对并存档保管每日投资组合列表等。
⑥建立科学的交易绩效评价体系。
根据内部控制的原则，制定场外交易、网下申购等特殊交易的流程和规则。
(5)建立严格有效的制度，防止不正当关联交易损害基金份额持有人利益。基金投资涉及关联交易的，在相关投资研究报告中特别说明，并报公司风险控制委员会审议批准。
(6)公司在审慎经营和合法规范的基础上力求金融创新。在充分论证的前提下周密考虑金融创新品种或业务的法律性质、操作程序、经济后果等，严格控制金融新品种、新业务的法律风险和运行风险。
(7)建立和完善客户服务标准、销售渠道管理、广告宣传行为规范，建立广告宣传、销售行为法律审查制度，制定销售人员准则，严格奖惩措施。
(8)制定详细的登记过户工作流程，建立登记过户电脑系统、数据定期核对、备份制度，建立客户资料的保密保管制度。
(9)公司按照法律、法规和中国证监会有关规定，建立完善的信息披露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整、及时。
(10)公司配备专人负责信息披露工作，进行信息的组织、审核和发布。
(11)加强对公司及基金信息披露的检查和评价，对存在的问题及时提出改进办法，对出现的失误提出处理意见，并追究相关人员的责任。
(12)掌握内幕信息的人员在信息公开披露前不得泄露其内容。
(13)根据国家法律法规的要求，遵循安全性、实用性、可操作性原则，严格制定信息系统的管理制度。
信息技术系统的设计开发符合国家、金融行业软件工程标准的要求，编写完整的技术资料；在实现业务电子化时，设置保密系统和相应控制机制，并保证计算机系统的可稽性，信息技术系统投入运行前，经过业务、运营、监察稽核等部门的联合验收。
(14)通过严格的授权制度、岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施，确保系统安全运行。
(15)计算机机房、设备、网络等硬件要求符合有关标准，设备运行和维护整个过程实施明确的责任管理，严格划分业务操作、技术维护等方面的职责。
(16)公司软件的使用充分考虑到软件的安全性、可靠性、稳定性和可扩展性，具备身份验证、访问控制、故障恢复、安全保护、分权制约等功能。信息技术系统设计、软件开发等技术人员不得介入实际的业务操作。用户使用的密码口令定期更换，不得向他人透露。数据库和操作系统的密码口令分别由不同人员保管。
(17)对信息数据实行严格的管理，保证信息数据的安全、真实和完整，并能及时、准确地传递到会计等各职能部门；严格计算机交易数据的授权修改程序，并坚持电子信息数据的定期查验制度。
建立电子信息数据的即时保存和备份制度，重要数据异地备份并且长期保存。
(18)信息技术系统定期稽核检查，完善业务数据保管等安全措施，进行排除故障、灾难恢复的演习，确保系统可靠、稳定、安全地运行。
(19)依据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订基金会计制度、公司财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册，并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。
（20）明确职责划分，在岗位分工的基础上明确各会计岗位职责，禁止需要相互监督的岗位由一人独自操作全过程。
（21）以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算与公司会计核算相互独立。
（22）采取适当的会计控制措施，以确保会计核算系统的正常运转。
①建立凭证制度，通过凭证设计、登录、传递、归档等一系列凭证管理制度，确保正确记载经济业务，明确经济责任。
②建立账务组织和账务处理体系，正确设置会计账簿，有效控制会计记账程序。
③建立复核制度，通过会计复核和业务复核防止会计差错的产生。
（23）采取合理的估值方法和科学的估值程序，公允反映基金所投资的有价证券在估值时点的价值。
（24）规范基金清算交割工作，在授权范围内，及时准确地完成基金清算，确保基金资产的安全。
（25）建立严格的成本控制和业绩考核制度，强化会计的事前、事中和事后监督。
（26）制订完善的会计档案保管和财务交接制度，财会部门妥善保管密押、业务用章、支票等重要凭据和会计档案，严格会计资料的调阅手续，防止会计数据的毁损、散失和泄密。
（27）严格制定财务收支审批制度和费用报销运作办法，自觉遵守国家财税制度和财经纪律。
（28）公司设立督察长，对董事会负责，经董事会聘任，报中国证监会核准。根据公司监察稽核工作的需要和董事会授权，督察长可以列席公司相关会议，调阅公司相关档案，就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会对督察长的报告进行审议。
（29）公司设立监察稽核部门，对公司管理层负责，开展监察稽核工作，公司保证监察稽核部门的独立性和权威性。
（30）明确监察稽核部门及内部各岗位的具体职责，配备充足的监察稽核人员，严格监察稽核人员的专业任职条件，严格监察稽核的操作程序和组织纪律。
（31）强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况，确保公司各项经营管理活动的有效运行。
（32）公司董事会和管理层重视和支持监察稽核工作，对违反法律、法规和公司内部控制制度的，追究有关部门和人员的责任。
6、基金管理人关于内部控制制度声明书
（1）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。
（2）本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。
四、基金托管人
（一）基金托管人情况
名称：中国农业银行
住所：北京市复兴路甲23号
办公地址：北京市复兴路甲23号
法定代表人：杨明生
成立时间：1979年2月23日
注册资金：361亿元人民币
存续期间：持续经营
电话：68424199
联系人：李芳菲
（二）主要人员情况
杨明生先生：中国农业银行党委书记、行长。硕士、高级经济师。曾任中国农业银行辽宁省分行办公室副主任，农行沈阳市分行副行长、党组成员，农行工业信贷部主任助理、副主任、主任，农行天津市分行副行长、党组副书记（主持工作），农行天津市分行行长、党组书记，农行副行长、党委副书记，现任农行党委书记、行长。
杨琨先生：中国农业银行副行长。硕士、高级经济师。曾任中国农业银行人事部劳动工资处处长，农行人事教育部副主任，农行市场开发部总经理，农行安徽省分行行长、党委书记，中国农业银行行长助理，现任中国农业银行副行长。
张军洲先生：托管业务部总经理。博士，高级经济师。曾任中国农业银行信托投资公司总经理助理、副总经理，农行总行法律事务部副总经理、总经理，现任托管业务部总经理。
刘树军先生：托管业务部副总经理。工商管理硕士，高级经济师。曾任中国农业银行长春分行办公室主任、农行总行办公室正处级秘书，农行总行信贷部工业信贷处处长，现任托管业务部副总经理。
余晓晨先生：托管业务部副总经理。经济学硕士、高级经济师。曾任香港农银证券公司总经理、托管业务部市场开发处处长、境外资产托管处处长、委托资产托管处处长，现任托管业务部副总经理。
（三）证券投资基金托管业务情况
（1）部门设置及员工：1998年5月，中国农业银行证券投资基金托管部经中国证监会和中国人民银行批准成立，2004年9月更名为托管业务部，内设技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、综合管理处、风险管理处、境外资产托管处和投资银行处，拥有先进的安全防范设施和基金清算、核算、交易监督快捷处理系统，现有员工79名。
（2）基金托管业务经营情况
截止2006年12月31日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共48只，基金裕阳、基金裕隆、基金汉盛、基金景阳、基金景博、基金景福、基金天华、基金同德、基金景业、基金鸿阳、基金丰和、基金久嘉、富国动态平衡开放式基金、长盛成长价值开放式基金、宝盈鸿利收益开放式基金、大成价值增长开放式基金、大成债券开放式基金、银河稳健开放式基金、银河收益开放式基金、长盛债券开放式基金、长信利息收益开放式基金、长盛动态精选开放式基金、景顺长城内需增长开放式基金、万家保本增值开放式基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式基金、富国天瑞强势开放式基金、鹏华货币市场基金、国联分红增利开放式基金、国泰货币市场基金、新世纪优选分红证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达荷银货币市场基金、交银施罗德货币市场基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）、信诚四季红混合型证券投资基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、富国天时货币市场基金、益民货币市场基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心精选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长二号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票证券投资基金、长盛中证100指数证券投资基金、泰达荷银首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金，托管基金份额达892.29亿份。
（四）基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
风险与内控管理委员会直接负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。托管业务部专门设置了风险管理处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。
3、内部控制制度及措施
具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。
（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通过基金资金账户，基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。
当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理：
1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人；
2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基金管理人进行提示；
3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提示有关基金管理人并报中国证监会。
五、相关服务机构
(一)销售机构及联系人
1、直销机构：
名称：大成基金管理有限公司
住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
法定代表人：胡学光
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588
联系人：杨春明
公司网址：www.dcfund.com.cn
大成基金客户服务热线：021－53599588， 400-888-5558（免长途固话费）大成基金管理有限公司现分别在深圳、北京、上海设有投资理财中心：
（1）名称：大成基金深圳投资理财中心
地址：深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦32 层
联系人：瞿宗怡、熊丽娟
电话：0755－83195090，83195236
传真：0755－83195091
（2）大成基金北京投资理财中心
地址：北京市朝阳区朝阳门外大街16 号中国人寿大厦1201 室
联系人：王艳、廖红军
电话：010－85252345/46
传真：010－85252273/2274/2275
（3）大成基金上海投资理财中心
地址：上海市广东路689 号海通证券大厦19 层
联系人：杨静、祝君
电话：021－63513925/26
传真：021－63513928
2、场外代销机构
（1） 中国农业银行
注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号
法定代表人：杨明生
客服电话： 95599
电话：010－68297268
传真：010－68297268
联系人：蒋浩
网址：www.abchina.com
（2）交通银行股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：蒋超良
客服电话： 95559
联系电话： 021-58781234
传真：（021）58408842
联系人：杜宇
网址：www.bankcomm.com
（3）中国光大银行
注册地址：北京市西城区复兴门外大街6 号光大大厦
法定代表人：王明权
客服电话： 95595
联系电话：010-68560675
传真：010-68560661
联系人：张建春
网上银行：www.cebbank.com
（4）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
通讯地址：上海市延平路135 号
法定代表人：祝幼一
客户服务电话：400-8888-666
电话：021-62580818-213
传真：021-62583439
联系人：芮敏祺
网站：www.gtja.com
（5）中信建投证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼
通讯地址：北京市朝阳门内大街188 号
法定代表人：黎晓宏
客服电话：400-8888-108
电话： 010-65182261
联系人：魏明
网站：www.csc108.com
（6）国信证券有限责任公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦16-26 层
法定代表人：何如
客户服务电话： 800-810-8868
电话：0755－82130833-2181
传真：0755-82133302
联系人：林建闽
网址：www.guosen.com.cn
（7）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座39-45 层
法定代表人：宫少林
客户服务电话：4008888111、0755-26951111
电话：0755-82943511
联系人：黄健
网址：www.newone.com.cn
（8）广发证券股份有限公司
注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26 楼2611 室
办公地址：广州市天河区天河北路183 号大都会广场36、38、41、42 楼
法定代表人：王志伟
客服电话：020－87555888 转各营业网点
电话：020-87555888-875
传真：020-87557985
联系人：肖中梅
网站：www.gf.com.cn
（9）中国银河证券股份有限公司
通讯地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座
法定代表人：肖时庆
客户服务电话：010-68016655
联系人：郭京华
网址：www.chinastock.com.cn
（10）联合证券有限责任公司
办公地址：深圳市深南东路5047 号深圳发展银行大厦10、24、25 层
法定代表人：马国强
电话：0755-82492000
传真：0755-82492062
客户服务热线：400-8888-555，0755-25125666
联系人：范雪玲
网址：www.lhzq.com
（11）长江证券有限责任公司
注册地址：武汉市新华下路特8 号
法定代表人：胡运钊
服务热线：400-8888-999
电话：021-63296362
传真：021-51062920
联系人：甘露
网址：www.cz318.com.cn
（12）山西证券有限责任公司
注册地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：吴晋安
电话：0351－8686703
传真：0351－8686709
联系人：张治国
客服电话：0351－8686868
网址：www.i618.com.cn
（13）世纪证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦41层
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦41层
法定代表人：段强
电话：0755-83199511
传真：0755-83199545
联系人：夏尚
网址：www.csco.com.cn
（14）平安证券有限责任公司
办公地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦3楼
法定代表人：叶黎成
电话：0755-82450826 22622287
传真：0755-82433794
联系人：余江、庄维佳
全国统一客户服务热线：95511
网址：www.pa18.com
（15）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔15楼
法定代表人：王明权
电话：021－68816000
传真：021-68817271
客服电话：021-68823685
联系人：刘晨
网址：www.ebscn.com
（16）申银万国证券股份有限公司
通讯地址：上海市常熟路171 号
法定代表人：丁国荣
客户服务电话：021-962505
电话：021-54033888
联系人：孙洪喜
网址：www.sw2000.com.cn
（17）海通证券股份有限公司
通讯地址：上海市淮海中路98 号
法定代表人：王开国
客服电话：021-962503
电话：021-53594566-4125
传真：021-53858549
联系人：金芸
网站：www.htsec.com
（18）兴业证券股份有限公司
注册地址：福建福州湖东路99 号标力大厦
法定代表人：兰荣
电话 ：021－68419974
传真：021－68419867
客服电话：400-8888-123
联系人：杨盛芳
网址：www.xyzq.com.cn
（19）中银国际证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦39层
法定代表人：平岳
联系电话： 021-68604866-8309
传真：021-50372474
联系人：张静
客服电话：021-68604866
公司网址：www.bocichina.com.cn
（20）东北证券有限责任公司
注册地址：长春市人民大街138-1 号
通讯地址：长春市自由大路1138 号1007 室
法定代表人：李树
客服电话：0431－5096733 ，0431-96688-99
电话：0431－5096710
传真：0431－5680032
联系人：高新宇
网站：www.nesc.cn
（21）中信证券股份有限公司
办公地址：北京朝阳区新源南路6 号京城大厦3楼
法定代表人：王东明
电话：010-84864818-63266
传真：010-84865560
联系人：陈忠
客服电话：010-84588266
网址：www.ecitic.com
（22）齐鲁证券有限公司
办公地址：山东省济南市经十路128 号
法定代表人：李玮
电话：0531-82024184，0531-82024147
传真：0531-82024197
客服热线：0531-2024197
联系人：傅咏梅
网址：www.qlzq.com.cn
（23）湘财证券有限责任公司
注册地址：长沙市黄兴中路63 号中山国际大厦12 楼
法定代表人：陈学荣
客服热线：021-68865020
联系电话：021-68634518
传真：021-68865938
联系人：陈伟
网址：www.xcsc.com ，www.eestart.com
（24）东海证券有限责任公司
注册地址：常州延陵西路59号常信大厦18、19楼
办公地址：上海市浦东区东方路989号中达广场17楼
法定代表人：朱科敏
客服热线：400-888-8588
联系人：邵一明
电话：021-50586660
传真：021-50586660-8880
网址： www.longone.com.cn
3、场内代销机构
场内代销机构是指具有开放式基金代销资格，经上海证券交易所和本基金管理人认可的，可通过上海证券交易所场内“上证基金通”办理开放式基金的申购与赎回业务的会员单位，包括：东吴证券有限责任公司、北京证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、长江证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、国联证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、山西证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、天和证券经纪有限公司、江南证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、东北证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、第一创业证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、国元证券有限责任公司、金信证券有限责任公司、恒泰证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、华西证券有限责任公司、信泰证券有限责任公司、西南证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、泰阳证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、中信金通证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、大同证券经纪有限责任公司、广发华福证券有限责任公司、财通证券经纪有限责任公司、世纪证券有限责任公司。
本基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。
(二)注册登记人
名称：中国证券登记结算有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街27号投资广场23层
办公地址：北京市西城区金融大街27号投资广场23层
法定代表人：陈耀先
电话：010－58598839
传真：010－58598907
联系人：朱立元
(三)律师事务所和经办律师
律师事务所名称：通力律师事务所
注册地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼
办公地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼
经办律师：秦悦民、傅轶
电话：021－68818100
传真：021－68816880
(四)会计师事务所和经办注册会计师
公司名称：安永华明会计师事务所
注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城东三办公楼16层
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城东三办公楼16层
法定代表人： 葛明
经办注册会计师： 葛明，金馨
电话：010－65246688
传真：010－85188298
联系人：涂佩施
六、基金合同的生效
(一)基金合同的生效
根据相关法规和《大成沪深300指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金合同已于2006年4月6日正式生效，自本基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
(二)基金存续期内基金份额持有人数量和资金额的限制
本基金基金合同生效后，连续20 个工作日基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5000 万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会，说明出现上述情况的原因及解决方案；法律法规另有规定的，按其规定办理。
(三)基金类别及存续期限
基金类别：股票型指数基金
基金运作方式：契约型开放式
基金存续期限：不定期
七、基金的申购与赎回
（一）申购与赎回办理的场所
本基金合同生效后，投资者可通过场外和场内两种方式办理本基金的申购与赎回等基金销售业务。
1、场外申购与赎回的方式及场所
采用场外方式时，投资者可以通过基金管理人的直销网点、代销机构的代销网点及其他合法方式办理本基金的申购与赎回业务。
2、场内申购与赎回的方式及场所
采用场内方式时，投资者可以通过具有开放式基金代销资格的交易所会员单位的场内开放式基金销售系统办理本基金的申购与赎回等业务。
3、投资者应当按照销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的合法方式办理本基金的申购与赎回等业务。
本基金管理人可以根据实际情况增减基金销售机构、销售网点或销售交易平台，并予以公告。
（二）申购与赎回办理的时间
1、申购、赎回的开放日及开放时间
本基金为投资者办理申购与赎回等基金业务的时间即开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所等的交易日。各销售机构的具体办理时间详见招募说明书、最新的更新的招募说明书或销售机构发布的其他公告。
若出现新的证券交易市场或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日进行相应的调整，报中国证监会备案，并由基金管理人最迟于实施前2日内在至少一种中国证监会指定媒体上公告。
2、申购的开始时间
本基金已于2006年4月24日正式开始办理基金场外申购业务，已于2006年4月26日正式开始办理基金场内申购业务。具体业务办理时间在申购开始公告中列明。
3、赎回的开始时间
本基金已于2006年4月24日正式开始办理基金场外赎回业务，已于2006年4月26日正式开始办理基金场内赎回业务。具体业务办理时间在赎回开始公告中列明。
（三）申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即基金的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在当日交易结束时间前按照基金管理人规定的条件撤销，在当日的交易时间结束后不得撤销；
4、基金管理人不得在本基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请的，其基金份额申购、赎回价格为下一办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格；
5、基金管理人可以根据基金运作的实际情况，在不损害基金份额持有人实质利益的情况下调整上述原则，但最迟应在新的原则实施前2日内在至少一种中国证监会指定媒体上予以公告。
（四）申购与赎回的数额限制
1、申购金额的限制
（1）基金投资者场外申购本基金的最低申购金额为1000元。
（2）基金投资者场内申购本基金的最低申购金额为1000元，同时每笔申购金额必须是100的整数倍，并且每笔申购最大不超过99，999，900元。
2、赎回份额的限制
（1）投资者场外赎回时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回；单笔赎回最低份数为100份，若某投资者在该销售网点托管的基金份额不足100份或某笔赎回导致该持有人在该销售网点托管的基金份额少于100份，则全部基金份额必须一起赎回。
（2）投资者场内赎回时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回；单笔赎回最低份数为100份，若某投资者托管的基金份额不足100份或某笔赎回导致该持有人托管的基金份额少于100份，则全部基金份额必须一起赎回，同时赎回份额必须是整数份额，并且每笔赎回最大不超过99，999，999份基金份额。
3、本基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下，可根据市场情况调整申购与赎回的有关数额限制，报中国证监会备案，调整结果于两日内在至少一种中国证监会指定的报刊上公告。
（五）申购与赎回的程序
1、申购与赎回申请的提出
基金投资者须按销售机构规定的手续，在开放日的业务办理时间提出申购或赎回等业务的申请。
投资者申购本基金，须按销售机构规定的方式全额交付申购款项，投资者提交赎回申请时，其在销售机构（网点）必须有足够的基金份额余额。
2、申购与赎回申请的确认
投资者T日提交的申购、赎回申请，注册登记人在T＋1日 对该交易申请的有效性进行确认，在T+2日后（包括该日）投资者可向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申购与赎回的成交情况。
3、申购与赎回申请的款项支付
申购采用全额交款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功；
申购不成功或无效，款项将退回投资者账户。
投资者T日赎回申请成交后，基金管理人按规定向投资者支付赎回款项，赎回款项最迟于T＋7日内从基金托管账户划出，经销售机构划往投资者银行账户。在发生巨额赎回或延期支付时，款项的支付办法按本基金合同有关规定处理。
4、投资者申购、赎回的详细程序或手续，以到时开放申购和（或）赎回的相关公告为准。
（六）申购费用、赎回费用
1、申购费用
投资者申购本基金时只能从A 类和B 类两种收费模式中选择一个。投资者申购本基金采用全额缴款的申购方式。关于基金收费模式的分类与基金份额的分类，请参见本招募说明书 “基金费用与税收”章节。
若选择A类收费方式（前端收费模式），则申购费率最高不超过1.2%。申购费用系投资者申购基金时直接交纳的销售费用，用于基金的市场推广、销售、注册登记、客户服务等各项费用，不列入基金财产。
若选择B类收费方式（后端收费模式），在申购时无须交纳申购费用，投资者以其全部申购金额申购本基金，但需在赎回时交纳申购费用。
2、赎回费用
投资者赎回本基金须缴纳赎回费；本基金赎回费率最高不超过0.5%。具体收费模式参见本基金招募说明书“基金费用与税收”章节。
3、基金管理人可在不违背法律法规规定的情形下，根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。
（七）申购份额与赎回支付金额的计算方式
1、基金申购份额的计算：
（1）A类基金份额（前端收费模式）
前端申购费用＝申购金额×前端申购费率
净申购金额＝申购金额－前端申购费用
申购份额＝净申购金额 / 申购日基金份额净值
（2）B类基金份额（后端收费模式）
申购份额＝申购金额 / 申购日基金份额净值
（3）说明：投资者以同样的金额申购本基金时，选择B类收费模式得到的申购份额将比选择A类收费模式多，但需在赎回时交纳申购费。
2、基金净赎回金额的计算：
（1）A类基金份额（采用前端收费模式）
赎回金额＝赎回份数×申请日基金份额净值
赎回费用＝赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额－赎回费用
（2）B类基金份额（采用后端收费模式）
如果投资者在认购时选择B类基金份额，则净赎回金额的计算方法如下：
赎回金额＝赎回份数×申请日基金份额净值
赎回费用＝赎回金额×赎回费率
后端认购费用＝赎回份数×基金份额面值×后端认购费率
净赎回金额=赎回金额－赎回费用－后端认购费用
其中，基金份额面值为1.00元。
如果投资者在申购时选择B类基金份额，则净赎回金额的计算方法如下：
赎回金额＝赎回份数×申请日基金份额净值
赎回费用＝赎回金额×赎回费率
后端申购费用＝赎回份数×申购日基金份额净值×后端申购费率
净赎回金额＝赎回金额－赎回费用－后端申购费用
3、基金份额净值的计算：
申请日（T日）的基金份额净值在当天交易所收市后计算，并在下一交易日（T+1日）公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算和公告。
4、申购份额、余额的处理方式：
场外申购时，申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用（若有）后，以申请当日的基金份额净值为基准计算，四舍五入法保留两位小数，由此引起的差额计入基金财产。
场内申购时，申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用（若有）后，以申请当日的基金份额净值为基准计算，保留到整数位，剩余部分折回金额返回投资者。
上述原则对A类基金份额和B类基金份额均适用。
5、赎回金额的处理方式：
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准计算，并扣除相应的费用，计算结果四舍五入法保留两位小数，由此引起的差额计入基金财产。
（八）申购与赎回的注册登记
投资者申购基金成功后，注册登记人在T+1日为投资者办理增加权益的登记手续，投资者自T+2日起有权赎回该部分基金。
投资者赎回基金成功后，注册登记人在T+1日为投资者办理扣除权益的登记手续。
基金管理人或注册登记人等可以在法律法规允许的范围内，对上述注册登记业务规则进行调整，并最迟于开始实施前2 日内在至少一种中国证监会指定媒体上公告。
（九）基金转换
1、定义
基金转换是指基金份额持有人按照基金合同或基金管理人届时有效的业务规则将其持有的任一开放式基金的部分或全部基金份额转换为同一基金管理人管理的其他开放式基金的基金份额的行为。
2、适用范围
（1）基金转换业务限于本基金管理人管理的开放式基金。
（2）基金转换业务适用于持有本基金管理人管理的开放式基金的所有基金份额持有人，包括个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者等。
3、办理时间及场所
（1）本基金合同生效后，在确定基金转换开始时间后，基金管理人最迟于开放转换日前2日内在至少一种中国证监会指定媒体上公告。
（2）投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金转换。
4、业务规则
基金转换的业务规则及费率详见本基金开放基金转换业务公告、最新的更新的招募说明书或其他刊登在指定媒体上的公告。
（十）巨额赎回的认定及处理方式
1、巨额赎回的认定
单个开放日基金的净赎回申请份额（赎回申请总数与基金转换申请转出份额总数之和扣除申购申请总数及基金转换申请转入份额总数的余额）超过上一日基金总份额的10％时，为巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
出现巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定接受全额赎回或部分延期赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力兑付投资者的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难，或认为兑付投资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金财产净值发生较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额10％的前提下，对其余赎回申请予以延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个基金份额持有人申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例，确定该单个基金份额持有人当日办理的赎回份额；当日赎回申请中未被受理部分，除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获受理部分予以撤销者外，自动延迟至下一开放日办理。依照上述规定转入下一开放日的赎回申请不享有赎回优先权，并将按该下一个开放日赎回申请总量确定赎回份额及以下一个开放日的基金份额净值为准计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
开放式基金发生巨额赎回并延期办理的，基金管理人应当在3个交易日内通过采用邮寄、传真、网站或者在至少一种中国证监会指定媒体上予以公告的方式通知基金份额持有人，说明有关处理方法。
本基金连续两个开放日以上（含两个开放日）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但延期期限不得超过20个工作日，并应当在至少一种中国证监会指定媒体上予以公告。
（十一）拒绝或暂停申购、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理1、在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受基金投资者的申购申请：
（1）不可抗力的原因导致基金无法正常运作；
（2）证券交易场所在交易时间临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金财产净值；
（3）基金财产规模过大，使相应的基金管理人无法找到合适的投资品种，或可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益；
（4）法律、法规规定、中国证监会认定或交易所等相关机构认为必要的其他可暂停申购情形；
（5）基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购。
如果投资者的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退划给投资者。
发生上述（1）到（4）项暂停申购情形时，基金管理人应当在至少一种中国证监会指定媒体上刊登暂停申购公告。
2、基金管理人拒绝或暂停接受申购的方式：
（1）根据有关法律、法规、中国证监会的规定、本基金合同及基金管理人的业务规则，拒绝接受、暂停接受某笔或某数笔申购申请；
（2）拒绝接受、暂停接受某个或某数个工作日的全部申购申请；
（3）按比例拒绝接受、暂停接受某个或某数个工作日的申购申请；
（4）本基金拒绝或暂停接受申购时，与本基金相关的基金转换也暂停；若恢复接受申购，除非另有公告或约定，相应的基金转换也恢复。
3、在如下情况下，基金管理人可以暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项：
（1）不可抗力的原因导致基金无法正常运作；
（2）证券交易场所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；
（3）因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回，基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额的赎回申请或转出申请；
（4）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一的，基金管理人应在当日向中国证监会备案。已接受的赎回申请，基金管理人将足额支付；如暂时不能支付时，可支付部分将按每个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付的部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续开放日予以兑付。
同时在出现上述第（3）款的情形时，对已接受的赎回申请可延期支付赎回款项，最长不超过正常支付时间20个工作日，并在中国证监会指定的一种媒体上予以公告。
投资者在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。
在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理。
4、基金暂停或重新开放基金申购、赎回的公告
某日或某段时间内，基金暂停全部所有的申购、赎回申请或者按比例暂停全部所有的申购、赎回申请，基金管理人应及时在至少一种中国证监会指定媒体上予以公告。
暂停期间结束、基金重新开放时，基金管理人应当及时公告最新的基金份额净值，并恢复业务的办理。
如果发生暂停的时间为一日，基金管理人应于重新开放日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并公告最近一个工作日的基金份额净值。
如果发生暂停的时间超过一日但少于两周，暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前2日内在至少一种中国证监会指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的基金份额净值。
如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次；暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人最迟应提前2日内在至少一种中国证监会指定媒体上连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的基金份额净值。
（十二）定期定额投资计划
定期定额投资计划是指投资者通过基金管理人指定的销售机构申请，约定每期扣款时间、扣款金额和扣款方式，由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。
本基金管理人现已开通部分代销网点为投资者提供定期定额投资服务。具体业务规则，详见基金管理人公告及代销机构的规定。
（十三）基金份额的转托管
本基金份额持有人可将其持有的部分或全部基金份额在场内不同会员单位（营业部）之间进行转托管（转指定）、在场外不同销售机构之间进行转托管以及在场内系统和场外系统之间进行跨市场转托管。
在本基金开放申购、赎回后，投资者可以申请办理上述业务；但存在质押、冻结基金份额或其他特殊情形，可能影响份额持有人权益时，其申请不予受理。
本基金转托管的具体业务按照注册登记人或基金管理人等相关机构的相关规定办理。
（十四）基金份额的非交易过户
1、非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式，将一定数量的基金份额按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为，本基金非交易过户的具体业务按照注册登记人的相关规定办理。
2、其他特殊交易业务
在相关法律法规允许的条件下，基金管理人可以办理除上述业务以外的其他特殊交易业务。
八、基金投资
（一）投资目标
通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
（二）投资理念
本基金以拟合、跟踪沪深300指数为原则，进行被动式指数化长期投资，力求获得该指数所代表的中国证券市场的平均收益率，为投资者提供一个投资沪深300指数的有效投资工具，以使投资者可以分享中国经济中长期增长的稳定收益。
（三）投资范围
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数成份股、备选成份股、新股（如一级市场初次发行或增发）等，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财产净值的5％。本基金还可以投资于法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。待金融衍生产品推出后，本基金可以依照法律法规或监管机构的规定运用金融衍生产品进行风险管理。
本基金跟踪标的指数的投资组合资产原则上不低于基金财产净值的90%。除非法律法规另有规定，本基金的股票投资比例可以提高到基金财产净值的100％。
（四）标的指数
本基金的标的指数是沪深300指数。
如果沪深300指数被停止编制及发布，或沪深300指数由其他指数替代（单纯更名除外），或由于指数编制方法等重大变更导致沪深300指数不宜继续作为标的指数，本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则变更本基金的标的指数；并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。
本基金由于上述原因变更标的指数，需经基金份额持有人大会决议通过，在报中国证监会核准后，应于正式实施变更前2日内在至少一种中国证监会指定的媒体上予以公告。
（五）投资策略
本基金采用被动式指数投资策略。原则上，股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合、复制标的指数,并原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况(如股权分置改革等)导致流动性不足时，或因其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理等，最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。
1、决策依据
（1）有关法律、法规、基金合同和标的指数等的相关规定；
（2）经济运行态势和证券市场走势。
2、投资管理体制
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责制定基金投资方面的整体投资计划与投资原则；决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金经理根据投资决策委员会的决策，负责投资组合的构建、调整和日常管理等工作。
3、投资程序
（1）金融工程部运用风险监测模型以及各种风险监控指标，结合公司内外研究报告,对市场预期风险和指数化投资组合风险进行风险测算与归因分析，依此提出研究分析报告。
（2）投资决策委员会依据金融工程部等部门提供的研究报告，定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,进行基金投资管理的日常决策。
（3）根据标的指数，结合研究报告，基金经理原则上依据指数成份股的权重构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下,基金经理将采取适当的方法,以降低交易成本、控制投资风险。
（4）交易部根据基金经理下达的交易指令制定交易策略，完成具体证券品种的交易。
（5）金融工程部等部门根据市场变化定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关绩效评估报告。监察稽核部对投资计划的执行进行日常监督和实时风险控制。
（6）基金经理跟踪标的指数变动,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况、金融工程部和监察稽核部的绩效评估报告和对各种风险的监控和评估结果，对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。
（7）本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据市场环境变化和实际需要调整上述投资程序，并予以公告。
4、金融衍生产品投资管理
本基金若投资金融衍生产品，则其目的主要包括：对冲某些成分股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险，以及适当利用金融衍生产品组合的持有收益覆盖一定的基金固定费用，最终使得基金收益率尽可能地贴近所跟踪标的指数的收益率。
本基金投资金融衍生产品的投资策略主要包括：主要采用市场公认的多种期权定价模型对权证进行定价，作为权证投资的价值基准；根据权证对应公司基本面的研究估值，结合权证理论价值进行权证的趋势投资；利用权证衍生工具的特性，基金通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的，包括但不限于杠杆交易策略、看跌保护组合策略、保护组合成本策略、获利保护策略、买入跨式投资策略。
（六）投资组合管理
1、投资组合的建立
基金管理人主要按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
本基金跟踪标的指数的投资组合资产原则上不低于基金财产净值的90%。除非法律法规另有规定，本基金的股票投资比例可以提高到基金财产净值的100％。
如因标的指数成份股调整、股票停牌限制、股票流动性不足、基金申购或赎回等各种基金管理人之外的因素，致使基金无法依指数权重购买某成份股、投资不符合前述规定比例时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整。
本基金依照法律法规的规定及本基金合同的约定进行指数化投资。本基金对