海富通贰号：2008年半年度报告
公告日期：2008-08-26
海富通精选贰号混合型证券投资基金2008年半年度报告
报 告 期：2008.1.1——2008.6.30
基金管理人名称：海富通基金管理有限公司
基金托管人名称：中国银行股份有限公司
送 出 日 期： 2008.8.26
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经董事会全体独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2008年 8月 25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期为 2008年 1月 1日起至 2008年 6月 30日止。本报告中财务资料未经审计。
目 录
一、基金简介................................................................. 1
二、主要财务指标和基金净值表现............................................... 2
三、管理人报告............................................................... 3
（一）基金管理人及基金经理情况........................................... 3
（二）报告期内基金运作的遵规守信情况的说明............................... 4
（三）报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释......................... 4
（四）宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................. 4
（五）公平交易执行情况的说明............................................. 5
四、托管人报告............................................................... 5
五、财务会计报告............................................................. 6
（一）半年度会计报表..................................................... 6
（二）半年度会计报表附注................................................. 9
六、投资组合报告............................................................ 18
七、基金份额持有人情况...................................................... 23
八、开放式基金份额变动情况.................................................. 23
九、重大事件揭示............................................................ 23
十、备查文件................................................................ 25
一、基金简介
（一）基金基本资料
1、基金名称：海富通精选贰号混合型证券投资基金
2、基金简称：海富通贰号
3、交易代码：519015、基金运作方式：契约型开放式
5、基金合同生效日：2007年4月9日
6、报告期末基金份额总额： 3,195,884,945.55 份
7、基金合存续期：无
8、基金份额上市的证券交易所：无
9、上市日期：无
（二）基金产品说明
1、投资目标：本基金采取积极主动精选证券和适度主动进行资产配置的投资策略，实施全
程风险管理，在保证资产良好流动性的前提下，在一定风险限度内实现基金资产的长期最大
化增值。
2、投资策略：本基金的投资策略分两个层次：第一层次为适度主动的资产配置，以控制或
规避市场系统性风险；第二层次为积极主动的精选证券，以分散或规避个券风险。积极主动
精选证券是本基金投资策略的重点。
3、业绩比较基准：MSCI China A×65％＋上证国债指数×35％
4、风险收益特征：本基金属于证券投资基金中风险度适中的品种。
（三）基金管理人
1、名称：海富通基金管理有限公司
2、注册地址：上海浦东新区世纪大道 88号金茂大厦 37楼
3、办公地址：上海浦东新区世纪大道 88号金茂大厦 37楼
4、邮政编码：2001215、法定代表人：邵国有
6、信息披露负责人：奚万荣
7、联系电话： 021-386508918、传真： 021-504790579、电子邮箱： wrxi@hftfund.com
（四）基金托管人
1、名称：中国银行股份有限公司
2、注册地址：北京市西城区复兴门内大街1 号
3、办公地址：北京市西城区复兴门内大街1 号
4、邮政编码：1008185、法定代表人：肖钢
1
6、信息披露负责人：宁敏
7、联系电话：010-665949778、传真：010-66594942
9、电子邮箱：tgxxpl@bank-of-china.com
(五)信息披露
信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
登载本报告正文的基金管理人互联网网址：http://www.hftfund.com
本报告置备地点：基金管理人及基金托管人的住所
（六）其他有关资料
1、基金注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
办公地址：北京市西城区金融大街 27号投资广场 23层
二、主要财务指标和基金净值表现
（一）主要财务指标
序号 项目 2008年上半年
1. 本期利润(元 ) (1,427,575,613.36)
2. 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额(元) (452,296,917.08)
3. 加权平均份额本期利润（元） (0.4037)
4. 期末可供分配利润(元) (37,345,669.03)
5. 期末可供分配份额利润(元) (0.0117)
6. 期末基金资产净值(元) 3,158,539,276.52
7. 期末基金份额净值(元) 0.988
8. 加权平均净值利润率 （33.05%）
9. 本期份额净值增长率 (29.23%)
10. 份额累计净值增长率 (1.20%)
注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
（2）所列数据截止到 2008年6月30日。
（二）基金净值表现
1、基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较：
阶段
净值增
长率（1）
净值增长
率标准差
（2）
业绩比较
基准收益
率（3）
业绩比较
基准收益
率标准差
（4）
(1)－( 3)(2)－( 4)
过去 1个月 -11.31% 2.09% -14.55% 2.10% 3.24% -0.01%
过去 3个月 -11.79% 2.06% -17.45% 2.09% 5.66% -0.03%
2
过去 6个月 -29.23% 2.03% -31.91% 1.95% 2.68% 0.08%
过去 1年 -12.49% 1.79% -14.46% 1.69% 1.97% 0.10%
自基金合同
生效起至今
-1.20% 1.75% -0.25% 1.71% -0.95% 0.04%
2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况及与同期业绩比较基准变动的比较
海富通精选贰号混合型证券投资基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比
（2007年4月 9日至2008年6月30日）
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
07-4-6 07-7-6 07-10-6 08-1-6 08-4-6
海富通精选二号基准
注：1、按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月，建仓期满
至今本基金的各项投资比例已达到基金合同有关投资范围的规定，即股票投资50%-80%，债
券投资20%-50%，权证投资 0-3%；并保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年
以内的政府债券。同时满足第 14章（七）有关投资组合限制的各项比例要求。
2、本基金历任基金经理为陈洪，任职时间为 2007年4月至 2007年8月。
三、管理人报告
（一）基金管理人及基金经理情况
1、基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准，由海通
证券股份有限公司和比利时富通基金管理公司于 2003年 4月 1日共同发起设立。海富通精
选贰号混合型证券投资基金是基金管理人管理的第七只开放式基金，除本基金外，本基金管
理人目前还管理着另外七只开放式基金——海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券
投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风
格优势股票型证券投资基金和海富通中国海外精选股票型证券投资基金。
3
2、基金经理简介
丁俊先生，硕士。2002年 7月至 2006年4月就职于平安资产管理公司，曾任权益投资
部研究主管，2006年 4月加入海富通基金管理有限公司，任海富通精选基金和海富通风格
优势基金基金经理助理，2007年 8月起任海富通精选基金和海富通精选贰号基金基金经理。
（二）报告期内基金运作的遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则
的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有
人利益的行为。
（三）报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释
2008年上半年，在通货膨胀高企的背景下，中国股市总体呈现震荡下跌趋势。两市股
指虽然在年初有过 3连阳的反弹上行，但受美国次级债问题以及平安再融资影响，一月中旬
后沪深两市一路下跌，大盘蓝筹股成为下跌重灾区。春节的节日因素虽带来了短暂的盘整走
高，然而2月下旬上市公司再融资传言导致两市再次跳水式下跌。受大小非减持以及通货膨
胀一路攀高影响，3、4月市仍然呈单边下跌势态，一度创下自 97年以来的最大单周跌幅。
4月底，证监会对大小非的指导意见以及下调印花税，A股市场信心有所恢复。512汶川地
震后，股市并未受到较大的冲击。相反，受越南金融危机影响，5月下旬以及 6月上旬央行
两次上调存款准备金率，导致 6月 10日沪深两市以跳空的方式封补了印花税的暴涨缺口,
近千只个股跌停。6月底，国家发改委上调成品油价格，一度拉动股市整体走强，但受国际
油价上涨预期以及通胀高企影响，市场再遭重创。6月 30日收盘，上海综合指数和深圳成
份指数分别收于2736.10 点和 9370.78点，半年行情至此结束。
面对能源价格持续上涨、美国次贷危机等不确定因素，海富通精选二号基金配置上倾向
于上游资源行业和下游景气持续行业。具体而言，从以下三个角度对持仓进行了结构调整：
一是供给紧张的能源板块及相关服务类公司；二是化工行业中实质性拥有紧缺性资源的公
司；三是景气度和投资出口关联度相对较小的消费服务类公司，通过对上述景气行业和公司
的把握来抵御市场系统性风险，获取相对收益。
2008年上半年，物价水平一直保持高位运行，人民银行采用数量从紧的货币政策，上
调商业银行存款准备金比率到历史新高17.5%，基准利率维持不变。一季度资金宽松的格局
下面，债券市场偏暖，信用类债券需求上升，收益率明显下降；二季度市场出现强烈加息预
期，债券收益率整体上移，收益率曲线陡峭化。本基金在报告期内采用稳健的投资策略。
报告期末，海富通精选二号基金份额净值为 0.988元，基金净值增长率为-29.23％，同
期基金业绩比较基准收益率为-31.91％，超额收益为2.68％。
（四）宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
随着国际市场石油和大宗农产品价格持续走高，国内物价进一步受到压力，短期内通货
膨胀难以得到缓解。估计政府在不会出台更为严厉的调控政策的前提下，继续运用较为紧缩
的货币政策来控制国内日趋严峻的通货膨胀，但同时会通过较为灵活的财政政策来进行调
解，因此虽然宏观经济增长会出现一定的回落，但是还是会保持在一个合理增长的水平。在
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这种市场背景下，我们在投资上会采取“哑铃”的策略，重点关注上游与能源相关的行业和
下游以消费为代表的行业。
本基金管理人认为 2008年下半年债券市场的不确定性较大，短期收益率曲线基本稳定，
随着基准利率的变动可能有所调整；长期收益率有继续上升的可能。
（五）公平交易执行情况的说明
1.公平交易执行情况
公司自成立以来，就建立有公平交易制度，并通过系统控制和事前、事中、事后的监控
确保公平交易制度的执行。中国证监会于2008 年3 月 20 日颁布了《证券投资基金管理公
司公平交易制度指导意见》，公司根据该指导意见的具体要求，已完善现有的业务流程，建
立了公平交易监控系统，并进行定期监控，以切实保护投资者的合法权益。
2.同类组合的业绩比较
根据基金合同，公司旗下精选基金和精选贰号基金投资风格相似。本报告期内，两基金
净值增长率分别为：精选基金-30.32%、精选贰号基金-29.23%，两者净值增长率之差为
1.09%，小于5%。
3.异常交易的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
四、托管人报告
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对海富通精选贰号混合
型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他
有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，
完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管
协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金
份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核。未发现本基金管理人
存在损害基金份额持有人利益的行为。
本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准
确和完整。（注：财务会计报告中的“风险管理”部分未在托管人复核范围内。）
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五、财务会计报告
（一）半年度会计报表
1、资产负债表
资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
资产 附注
银行存款
结算备付金
存出保证金
交易性金融资产 (1)
其中：股票投资
债券投资
衍生金融资产
买入返售金融资产
应收证券清算款
应收利息 (2)
应收申购款
资产总计
2008年
6月 30日
115,942,621.03
9,894,869.11
2,269,334.38
3,002,025,142.34
2,160,200,142.34
841,825,000.00
0.00
0.00
31,792,887.56
11,803,672.54
74,997.28
3,173,803,524.24
2007年
12月 31日
150,860,992.353,973,756.866,615,115.925,296,002,913.653,980,701,073.651,315,301,840.0024,743,505.38300,000,650.0076,176,674.102,341,578.1293,072.245,883,808,258.62
负债和所有者权益
负债
应付证券清算款
应付赎回款
应付管理人报酬
应付托管费
应付交易费用
其他负债
负债合计
(3)
(4)
0.00
5,370,882.86
4,088,754.20
681,459.03
3,939,691.57
1,183,460.06
15,264,247.72
4,281,826.5263,899,830.217,292,242.691,215,373.814,933,027.941,396,737.5283,019,038.69
所有者权益
实收基金 (5) 3,195,884,945.55 4,154,503,165.83
6
未分配利润
所有者权益合计
负债和所有者权益总计
(37,345,669.03)
3,158,539,276.52
3,173,803,524.24
1,646,286,054.105,800,789,219.935,883,808,258.62
基金份额总额(份)
基金份额净值
(5) 3,195,884,945.55
0.988
4,154,503,165.831.396
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。
2、利润表
利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2008年 1月 1日 2007
年 4月 9日 (基金合同生效日 )收
入 附注2008年 6月 30日2007年 6月 30日
利息收入 21,178,976.17 17,164,544.92
其中：存款利息收入 2,191,703.95 6,388,501.50
债券利息收入 18,608,478.76 3,761,904.40
买入返售金融资产收入 378,793.46 7,014,139.02
投资收益 (393,898,654.52) 235,780,245.41
其中：股票投资收益 (6) (403,328,254.76) 210,608,633.01
债券投资损失 (7) (4,166,211.03) (840,798.16)
衍生工具损失 (8) (252,975.84) 39,004.28
股利收益 13,848,787.11 25,973,406.28
公允价值变动收益 (9) (975,278,696.28) 952,984,655.80
其他收入 (10) 1,599,591.35 2,662,390.97
收入合计 (1,346,398,783.28) 1,208,591,837.10
费用
管理人报酬 (32,357,833.72) (32,298,262.08)
托管费 (5,392,972.32) (5,383,043.66)
交易费用 (11) (38,796,412.91) (28,611,453.54)
利息支出 (4,436,970.30) (786,669.59)
其中：卖出回购金融资产支出 (4,436,970.30) (786,669.59)
其他费用 (12) (192,640.83) (139,380.20)
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费用合计 (81,176,830.08) (67,218,809.07)
利润总额 (1,427,575,613.36) 1,141,373,028.03
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。
3、所有者权益（基金净值）变动表
所有者权益（基金净值）变动表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2008年 1月 1日至 2008年 6月30日
项目 附注实收基金 未分配利润 所有者权益合计
期初所有者权益（基金净值） 4,154,503,165.83 1,646,286,054.10 5,800,789,219.93
本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期净利润） 0.00 (1,427,575,613.36) (1,427,575,613.36)
本期基金份额交易产生的基金
净值变动数
其中：基金申购款
基金赎回款
(958,618,220.28)
162,483,333.59
(1,121,101,553.87)
(256,056,109.77)
34,623,269.71
(290,679,379.48)
(1,214,674,330.05)
197,106,603.30
(1,411,780,933.35)
本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动数 (13) 0.00 0.00 0.00
期末所有者权益（基金净值） 3,195,884,945.55 (37,345,669.03) 3,158,539,276.52
项目
期初所有者权益（基金净值）
附注
2007年 4月 9日 (基金合同生效日)至 2007年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
0.00 0.00 0.00
本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期净利润）
0.00 1,141,373,028.03 1,141,373,028.03
0.00
本期基金份额交易产生的基金
净值变动数
其中：基金申购款
基金赎回款
8,999,838,981.53
10,465,758,341.99
(1,465,919,360.46)
19,862,434.18
191,013,531.32
(171,151,097.14)
9,019,701,415.71
10,656,771,873.31
(1,637,070,457.60)
本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动数 0.00 0.00 0.00
8
期末所有者权益（基金净值） 8,999,838,981.53 1,161,235,462.21 10,161,074,443.74
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。
（二）半年度会计报表附注
1.本基金的基本情况
海富通精选贰号混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]第 63号《关于同意海富通精选贰号混合型证
券投资基金募集的批复》核准，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资
基金法》和《海富通精选贰号混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约
型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 8,596,643,748.57元，
业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第 031号验资报告予以
验证。经向中国证监会备案，《海富通精选贰号混合型证券投资基金基金合同》于 2007年 4
月 9日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 8,599,641,740.00份基金份额，其中
认购资金利息折合 2,997,991.43份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限
公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通精选贰号混合型证券投资基金基金
合同》的有关规定，本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市
的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，
本基金投资组合的比例范围为：股票投资50%-80%，债券投资20%-50%，权证投资0%-3%，
并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比
较基准为：65%MSCI China A指数＋35%上证国债指数。
2、会计政策、会计估计
除主要税项外，本报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。自 2007
年 7月1日起，本基金执行新会计准则及中国证券业协会于 2007年5月15日颁布的《证券
投资基金会计核算业务指引》、修改后的基金合同及中国证监会发布的关于基金行业实务操
作的有关规定。本基金已按照《企业会计准则第 38号-首次执行企业会计准则》第五条至第
十九条及其他相关规定，对 2007年 1月 1日起至 2007年 6月 30日止期间(以下简称“2007
年上半年”)的财务报表予以追溯调整。
主要税项的变更内容如下：
自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由现行3‰调整为１‰。即对
买卖、继承、赠与所书立的Ａ股、Ｂ股股权转让书据，由立据双方当事人分别按１‰的税率
缴纳证券（股票）交易印花税。
3、本报告期无重大会计差错。
4、本报告期关联方关系发生变化的情况，本报告期及上年度可比期间的关联方交易
(1) 本报告期关联方关系未发生变化。
9
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
富通基金管理公司 基金管理人的股东
(Fortis Investment Management S.A.)
（2）关联方交易
无通过关联方席位进行的交易。
本会计期间内，无关联方持有本基金份额。
（3）基金管理人报酬
支付基金管理人海富通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日
基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
本基金在 2008年度上半年度需支付基金管理人报酬 32,357,833.72元。(2007年上半年度：
32,298,262.08)
（4）基金托管费
支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
本基金在 2008年度上半年度需支付基金托管费 5,392,972.32元(2007年上半年度：
5,383,043.66)
（5）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于
2008年 6月 30日保管的银行存款余额为 115,942,621.03元(2007年 6月 30日：
1,425,789,862.03元)。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为
2,102,315.47元(2007年上半年度：6,211,294.10元)。
（6）与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易
本基金在 2008年上半年度与基金托管人中国银行通过银行间同业市场进行的债券交易如
下：
2008年1月1日2007年4月9日
至2008年6月30日(基金合同生效日）
10
至2007年 6月30日
买入债券结算金额 0.00 0.00
卖出债券结算金额 0.00 0.00
卖出回购证券协议金额 828,500,000.00 1,157,800,000.00
卖出回购证券利息支出 509,649.32 786,669.59
（7）关联方持有的基金份额
关联方及其控制的机构本期末持有本基金份额为 0.00份，2008年上半年度和 2007年上半
年度均未持有本基金份额。
5、基金会计报表重要项目说明
（1） 交易性金融资产
2008年6月30日
成本 公允价值 估值增值/(减值)
股票投资 2,477,045,718.85 2,160,200,142.34 (316,845,576.51)
债券投资 841,931,130.56 841,825,000.00 (106,130.56)
－交易所市场
0.00 0.00 0.00
－银行间同业市场
841,931,130.56 841,825,000.00 (106,130.56)
3,318,976,849.41 3,002,025,142.34 (316,951,707.07)
（2） 应收利息
应收银行存款利息
应收结算备付金利息
应收申购款利息
应收债券利息
2008年6月3 0日
47,310.664,007.431,100.2411,751,254.21
11,803,672.54（3） 应付交易费用
应付交易所市场交易佣金
应付银行间同业市场交易费用
2008年6月3 0日
3,934,926.57
4,765.00
3,939,691.57（4） 其他负债
应付券商席位保证金
预提费用
应付赎回费
2008年6月3 0日
750,000.00
423,152.18
10,307.88
11
1,183,460.06
（5） 实收基金
基金份额总额实收基金
（单位：份）（单位：人民币 元）
2007年 12月 31日 4,154,503,165.83 4,154,503,165.83
本期申购 162,483,333.59 162,483,333.59
本期赎回 (1,121,101,553.87) (1,121,101,553.87)
2008年 6月 30日 3,195,884,945.55 3,195,884,945.55
（6） 股票投资收益
2008年 1月 1日
至 2008年 6月 30日
卖出股票成交总额 5,903,428,289.01
减：卖出股票成本总额 (6,306,756,543.77)
(403,328,254.76)
（7） 债券投资收益
2008年 1月 1日
至 2008年 6月 30日
卖出及到期兑付债券结算金额 1,361,410,641.32
减：卖出及到期兑付债券成本总额 (1,332,759,982.75)
减：应收利息总额 (32,816,869.60)
(4,166,211.03)
（8） 衍生工具收益
2008年 1月 1日
至 2008年 6月 30日
卖出权证成交金额 30,620,318.79
减：卖出权证成本总额 (30,873,294.63)
(252,975.84)
（9） 公允价值变动收益
2008年 1月 1日
至 2008年 6月 30日
交易性金融资产
－股票投资 (975,891,197.72)
－债券投资 5,246,217.24
衍生工具
－权证投资 (4,633,715.80)
(975,278,696.28)
（10）其他收入
12
2008年 1月 1日
至 2008年 6月 30日
赎回基金补偿收入 1,562,710.18
转换基金补偿收入 36,881.17
1,599,591.35
(a)本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。
(b)本基金的转换费总额的25%归入转出基金的基金资产。
（11）交易费用
2008年 1月1日
至 2008年 6月 30日
交易所市场交易费用 38,789,962.91
银行间同业市场交易费用 6,450.00
38,796,412.91
（12）其他费用
2008年 1月 1日
至 2008年 6月 30日
信息披露费 97,376.13
审计费用 63,152.18
银行汇划费 23,112.52
账户维护费 9,000.00
192,640.83
（13）收益分配
无。
6、报告期末流通转让受到限制的基金资产的说明
1)流通受限制不能自由转让的股票
(1)基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与
新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申
购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认
购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的
非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起 12个月内不得转让。
本基金截至 2008年 6月 30日止投资的流通受限制的股票情况如下：
13
股票
代码
股
票
名
称
成功
申购
日期
可流
通
日期
流通受
限类型
申购
价格
期末
估值
单价
数量
期末成本
总额
期末估值
总额
000401
冀
东
水
泥
20086-
30
2009
-7-1
非公开
发行
11.83 11.83 3,000,000 35,490,000.00 35,490,000.00
(2)截至2008年6月30日，本基金股票投资部分持有以下因筹划定向增发或因讨论的重大
事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票：
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
期末估
值单价
停牌原因
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
年末成本
总额
年末估值
总额
000792
盐湖
钾肥
20086-
26
88.12
讨论重
大事项
待
定
未知 1,100,019 95,343,461.22 96,933,674.28
2)流通受限制不能自由转让的债券
（1）基金认购新发行分离交易可转债而取得的债券，从债券认购日至债券上市日期间暂无
法流通。本基金截至 2008年 6月 30日止无流通受限制的债券。
（2）期末债券正回购交易中作为质押的债券：无
（3）期末买断式逆回购交易中取得的债券：无
3)流通受限制不能自由转让的权证
基金因认购新发行分离交易可转债而取得的权证，从权证实际取得日至权证上市日期间，暂
无法流通。本基金截至 2008年6月30日止无流通受限制的权证。
7、 首次执行企业会计准则
2007年 4月 9日(基金合同生效日)至 2007年 6月 30日止期间的相关数字已按照《企业会
计准则第 38号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，所有报表项目已按照本财
务报表的披露方式进行了重分类。
按原会计准则和制度列报的 2007年 6月 30日的所有者权益，以及 2007年4月9日(基金合
同生效日)至 2007年 6月 30日止期间的净损益调整为按企业会计准则列报的所有者权益及
净损益的调节过程列示如下：
2007年 4月 9日
(基金合同生效日)至
2007年 6月 30日2007年 6月 30日
止期间净损益所有者权益
(未经审计)(未经审计)
14
按原会计准则和制度列报的金额 188,388,372.23 10,161,074,443.74
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产(附注 2) 952,984,655.80 0.00
按企业会计准则列报的金额 1,141,373,028.03 10,161,074,443.74
根据上述追溯调整，按原会计准则和制度直接记入所有者权益下“未实现利得/(损失)”科
目的投资估值增值/(减值)净变动现按企业会计准则在利润表中的“公允价值变动收益/(损
失)”科目中核算，相应的未实现损益平准金现按企业会计准则直接记入“未分配利润/(累
计亏损)”科目。于会计期末，按原会计准则和制度列示于所有者权益下“未实现利得/(损
失)”科目中的全部余额，现按企业会计准则包含于“未分配利润/(累计亏损)”科目中。
8、风险管理
(a) 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流
程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险委员会，负责制定
风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；在
管理层层面设立风险管理委员会，实施董事会风险委员会制定的各项风险管理和内部控制政
策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合
作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司执
行总裁负责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察
稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
(b) 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有
良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证
券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一
家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用
评估以控制相应的信用风险。
(c) 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不
活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市
场交易，因此除在附注 21中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，
15
其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需
求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约
定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计
息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
(d) 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变
动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
(i) 市场价格风险
市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率
以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同
业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决
定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持
有的证券价格实施监控。
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的50%-80%、债券投资20%-50%、权证投资0%-3%。
于 2008年 6月 30日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
2008年 6月 30日2007年 12月 31日
占基金资产占基金资产
公允价值 净值的比例 公允价值 净值的比例
交易性金融资产
- 股票投资 2,160,200,142.34 68.39% 3,980,701,073.65 68.62%
- 债券投资 841,825,000.00 26.65% 1,315,301,840.00 22.67%
衍生金融资产
- 权证投资
0.00 0.00% 24,743,505.38 0.43%
3,002,025,142.34 95.04% 5,320,746,419.03 91.72%
于 2008年 6月 30日，若本基金的业绩比较基准上升5%且其他变量保持不变，本基金资产
净值将相应增加约164,354,591 元（2007年12月31日：323,684,000元）；反之，若本基
金的业绩比较基准下降 5%且其他变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约
164,354,591元（2007年12月 31日：323,684,000元）。
(ii)
利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持
16
有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程
度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及
债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并
按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
2008年6月30日1年以内 1至5年5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 115,942,621.03 --- 115,942,621.03
结算备付金 9,894,869.11 --- 9,894,869.11
存出保证金 --- 2,269,334.38 2,269,334.38
交易性金融资产 244,135,000.00 597,690,000.00 - 2,160,200,142.34 3,002,025,142.34
衍生金融资产 ----买
入返售金融资产 ----应
收证券清算款 --- 31,792,887.56 31,792,887.56
应收利息 --- 11,803,672.54 11,803,672.54
应收申购款 --- 74,997.28 74,997.28
资产总计 369,972,490.14 597,690,000.00 - 2,203,871,699.72 3,173,803,524.24
负债
应付证券清算款 ----应
付赎回款 --- 5,370,882.86 5,370,882.86
应付管理人报酬 --- 4,088,754.20 4,088,754.20
应付托管费 --- 681,459.03 681,459.03
应付交易费用 --- 3,939,691.57 3,939,691.57
其他负债 --- 1,183,460.06 1,183,460.06
负债总计 15,264,247.72
15,264,247.72
利率敏感度缺口 369,972,490.14 597,690,000.00 2,188,607,452.00
3,158,539,276.52
2007年12月31日1年以内 1至5年5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 150,860,992.35 ---150,860,992.35
结算备付金 3,973,756.86 ---3,973,756.86
存出保证金 ---6,615,115.92 6,615,115.92
交易性金融资产 1,017,794,000.00 295,440,000.00 2,067,840.00 3,980,701,073.65 5,296,002,913.65
衍生金融资产 ---24,743,505.38 24,743,505.38
买入返售金融资产 300,000,650.00 ---300,000,650.00
应收证券清算款 ---76,176,674.10 76,176,674.10
应收利息 ---25,341,578.12 25,341,578.12
应收申购款 ---93,072.24 93,072.24
资产总计 1,472,629,399.21 295,440,000.00 2,067,840.00 4,113,671,019.41 5,883,808,258.62
负债
应付证券清算款 ---4,281,826.52 4,281,826.52
应付赎回款 ---63,899,830.21 63,899,830.21
17
应付管理人报酬 ---7,292,242.69 7,292,242.69
应付托管费 ---1,215,373.81 1,215,373.81
应付交易费用 ---4,933,027.94 4,933,027.94
其他负债 ---1,396,737.52 1,396,737.52
负债总计 ---83,019,038.69 83,019,038.69
利率敏感度缺口 1,472,629,399.21 295,440,000.00 2,067,840.00 4,030,651,980.72 5,800,789,219.93
于 2008年 6月 30日，若市场利率下降 25个基点且其他变量保持不变，本基金资产净值将
相应增加约3,773,270 元（2007年 12月 31日：2,600,700元）；反之，若市场利率上升 25
个基点且其他变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约3,773,270 元（2007年 12
月 31日：2,600,700元）。
(iii) 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
六、投资组合报告
（一）报告期末基金资产组合情况
项目 金额（元） 占基金资产总值比例
股票 2,160,200,142.34 68.06%
债券 841,825,000.00 26.52%
银行存款和清算备付金合计 125,837,490.14 3.97%
应收证券清算款 31,792,887.56 1.00%
权证 0.00 0.00%
资产支持证券 0.00 0.00%
其他资产 14,148,004.20 0.45%
合计 3,173,803,524.24 100.00%
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
行业 市值（元） 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 41,455,312.71 1.31%
B 采掘业 517,701,713.13 16.39%
C 制造业 803,187,294.40 25.43%
C0食品、饮料 36,820,733.96 1.17%
C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 16,150,000.00 0.51%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 305,989,884.84 9.69%
C5 电子 0.00 0.00%
C6 金属、非金属 135,762,455.00 4.30%
18
C7 机械、设备、仪表 166,555,870.94 5.27%
C8 医药、生物制品 139,374,435.06 4.41%
C99 其他制造业 2,533,914.60 0.08%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00%
E 建筑业 0.00 0.00%
F 交通运输、仓储业 74,855,000.00 2.37%
G 信息技术业 102,330,760.56 3.24%
H 批发和零售贸易 216,616,701.38 6.86%
I 金融、保险业 363,583,360.16 11.51%
J 房地产业 40,470,000.00 1.28%
K 社会服务业 0.00 0.00%
L 传播与文化产业 0.00 0.00%
M 综合类 0.00 0.00%
合计 2,160,200,142.34 68.39%
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细
序号 股票代码 股票名称 期末数量(股)
期末市值 市值占基金
(人民币元) 资产净值%
1 000937 金牛能源 6,070,493 268,194,380.74 8.49%
2 601398 工商银行 29,999,871 148,799,360.16 4.71%
3 000983 西山煤电 2,000,000 100,000,000.00 3.17%
4 600583 海油工程 4,501,393 98,085,353.47 3.11%
5 000792 盐湖钾肥 1,100,019 96,933,674.28 3.07%
6 600036 招商银行 4,000,000 93,680,000.00 2.97%
7 600000 浦发银行 4,200,000 92,400,000.00 2.93%
8 600005 武钢股份 9,000,000 87,840,000.00 2.78%
9 600141 兴发集团 3,200,000 86,400,000.00 2.74%
10 600859 王府井 2,100,089 80,601,415.82 2.55%
11 601006 大秦铁路 5,500,000 74,855,000.00 2.37%
12 600352 浙江龙盛 4,000,465 60,327,012.20 1.91%
13 600631 百联股份 5,000,647 58,707,595.78 1.86%
14 600835 上海机电 4,009,380 58,296,385.20 1.85%
15 000063 中兴通讯 900,019 56,341,189.40 1.78%
16 000423 东阿阿胶 2,000,000 51,600,000.00 1.63%
17 600251 冠农股份 600,019 41,455,312.71 1.31%
18 600312 平高电气 4,500,459 40,729,153.95 1.29%
19 600048 保利地产 3,000,000 40,470,000.00 1.28%
20 600267 海正药业 2,500,006 40,425,097.02 1.28%
21 000401 冀东水泥 3,000,000 35,490,000.00 1.12%
22 000417 合肥百货 4,499,858 34,918,898.08 1.11%
19
23 600725 云维股份 1,000,000 32,260,000.00 1.02%
24 000698 沈阳化工 2,000,612 30,069,198.36 0.95%
25 600030 中信证券 1,200,000 28,704,000.00 0.91%
26 600519 贵州茅台 199,962 27,710,733.96 0.88%
27 002065 东华合创 1,800,283 26,410,151.61 0.84%
28 002007 华兰生物 600,789 24,848,633.04 0.79%
29 000968 煤 气 化 1,004,632 23,749,500.48 0.75%
30 000597 东北制药 1,500,047 22,500,705.00 0.71%
31 600697 欧亚集团 1,200,170 22,287,156.90 0.71%
32 000987 广州友谊 750,061 20,101,634.80 0.64%
33 600588 用友软件 700,015 19,579,419.55 0.62%
34 601666 平煤天安 507,414 19,007,728.44 0.60%
35 600582 天地科技 800,017 18,944,402.56 0.60%
36 002152 广电运通 600,101 17,366,922.94 0.54%
37 002073 青岛软控 1,000,153 16,682,552.04 0.53%
38 002078 太阳纸业 1,000,000 16,150,000.00 0.51%
39 600499 科达机电 800,025 14,536,454.25 0.46%
40 000960 锡业股份 500,300 12,432,455.00 0.39%
41 000858 五 粮 液 500,000 9,110,000.00 0.28%
42 601699 潞安环能 225,000 8,664,750.00 0.27%
43 002017 东信和平 367,234 2,533,914.60 0.08%
股票投资合计： 2,160,200,142.34 68.39%
（四）报告期内股票投资组合的重大变动
1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2％或前 20名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（元） 占期初基金资产净值的比例
1 600019 宝钢股份 251,933,851.32 4.34%
2 000002 万 科Ａ 250,532,915.06 4.32%
3 600030 中信证券 238,359,322.14 4.11%
4 600016 民生银行 237,703,267.60 4.10%
5 600000 浦发银行 227,813,409.63 3.93%
6 601398 工商银行 192,212,002.92 3.31%
7 600005 武钢股份 180,528,848.19 3.11%
8 600036 招商银行 176,651,724.22 3.05%
9 600835 上海机电 170,578,386.08 2.94%
10 000937 金牛能源 134,552,529.17 2.32%
11 601006 大秦铁路 133,844,987.89 2.31%
12 000063 中兴通讯 132,737,946.08 2.29%
20
13 600050 中国联通 127,906,570.49 2.20%
14 000983 西山煤电 121,741,112.61 2.10%
15 601628 中国人寿 120,842,124.02 2.08%
16 601857 中国石油 114,376,951.10 1.97%
17 600583 海油工程 113,917,524.29 1.96%
18 601088 中国神华 107,735,445.19 1.86%
19 601919 中国远洋 98,042,121.16 1.69%
20 000792 盐湖钾肥 95,343,461.22 1.64%
2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2％或前 20名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值的比例
1 600879 火箭股份 258,625,534.94 4.46%
2 600030 中信证券 256,721,967.89 4.43%
3 600036 招商银行 224,698,236.15 3.87%
4 600019 宝钢股份 223,543,343.62 3.85%
5 000002 万 科Ａ 208,616,742.83 3.60%
6 000768 西飞国际 206,017,304.39 3.55%
7 600000 浦发银行 196,779,315.25 3.39%
8 601398 工商银行 195,649,761.22 3.37%
9 600016 民生银行 190,301,238.54 3.28%
10 601088 中国神华 188,663,965.35 3.25%
11 601919 中国远洋 168,850,835.04 2.91%
12 600748 上实发展 147,006,331.33 2.53%
13 601857 中国石油 142,407,450.33 2.45%
14 600519 贵州茅台 137,741,384.68 2.37%
15 600028 中国石化 135,474,949.22 2.34%
16 600195 中牧股份 123,653,072.63 2.13%
17 600005 武钢股份 115,750,142.43 2.00%
18 000527 美的电器 109,547,152.42 1.89%
19 600050 中国联通 100,768,021.49 1.74%
20 601628 中国人寿 97,586,519.75 1.68%
3、报告期内买入股票成本总额及卖出股票收入总额
买入股票成本总额
5,462,146,810.18
单位：人民币 元
卖出股票收入总额
5,903,428,289.01
（五）报告期末按券种分类的债券投资组合
21
序号 债券品种 市值（元） 占基金资产净值比例
1 国 债 0.00 0.00%
2 金融债券 100,000,000.00 3.16%
3 央行票据 741,825,000.00 23.49%
4 企业债 0.00 0.00%
合计 841,825,000.00 26.65%
（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例
108央票 17 199,900,000.00 6.33%
208央票 47 199,720,000.00 6.32%
308央票 16 144,135,000.00 4.56%
407农发 12 100,000,000.00 3.17%
5 08央票 53 99,850,000.00 3.16%
（七）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细
无。
（八）基金在报告期内的权证投资明细
序号 权证代码 权证名称 投资类别 数量(份)成本(元)
期末持有
数量(份)
1 580016 上汽 CWB1 被动持有 103,680 827,489.54 0.00
2 580019 石化 CWB1 被动持有 4,647,313 10,763,505.05 0.00
3 030002 五粮 YGC1 主动持有 500,000 19,282,300.04 0.00
（九）投资组合报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
3、基金其他资产的构成
序号 其他资产 金额（元）
1 交易保证金 2,269,334.38
2 买入返售金融资产 0.00
3 应收利息 11,803,672.54
4 应收申购款 74,997.28
合 计 14,148,004.20
4、基金持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
22
5、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细
无。
6、报告期内本基金管理人未运用自有资金投资本基金。
七、基金份额持有人情况
（一）报告期末基金份额持有人户数
报告期末基金份额持有人户数： 121,097
报告期末平均每户持有的基金份额： 26,391.12
（二）报告期末基金份额持有人结构
项目 数量 占总份额的比例
基金份额总额： 3,195,884,945.55 100.00%
其中：机构投资者持有的基金份额 93,997,597.39 2.94%
个人投资者持有的基金份额 3,101,887,348.16 97.06%
（三）公司从业人员持有的基金份额的总量及占该只基金份额的比例
项目
期末持有本开放式基金份额
的总量（份）
占本基金总份额比例（%）
基金管理公司持有本
基金的所有从业人员
--
八、开放式基金份额变动情况
单位：份
基金合同生效日基金份额总额 8,599,641,740.00
本报告期初基金份额总额 4,154,503,165.83
本报告期间基金总申购份额 162,483,333.59
本报告期间基金总赎回份额 (1,121,101,553.87)
本报告期末基金份额总额 3,195,884,945.55
九、重大事件揭示
1、本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
2、基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动。
报告期内本基金管理人、基金托管人无重大人事变动。
23
3、本基金的管理人、基金财产、基金托管业务报告期内无诉讼事项。
4、报告期内本基金投资策略未发生改变。
5、基金收益分配事项
报告期内，本基金未进行收益分配。
6、报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
7、本基金的管理人、托管人、托管部门及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或
处罚。
8、报告期内本基金租用证券公司专用交易席位未发生变更，情况如下：
代
号 券商名称 席位数量 股票成交金额
占股票成交总
额的比例 债券成交金额
占债券成交总
额的比例
1 国元证券 1 3,442,444,671.63 30.49% 2,125,440.00 5.70%
2 中金证券 1 1,389,837,211.25 12.31% 0.00 0.00%
3 中信证券 1 1,151,079,372.48 10.20% 0.00 0.00%
4 申银万国 1 5,306,992,964.44 47.00% 35,144,729.40 94.30%
合计 4 11,290,354,219.80 100.00% 37,270,169.40 100.00%
代
号 券商名称 回购成交金额
占回购成交总额的
比例 权证成交金额
占权证成交总
额的比例 实付佣金
占实付佣
金比率
1 国元证券 541,400,000.00 53.53% 0.00 0.00% 2,926,091.43 30.71%
2 中金证券 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1,129,250.27 11.85%
3 中信证券 0.00 0.00% 21,151,306.95 69.08% 954,295.00 10.01%
4 申银万国 470,000,000.00 46.47% 9,469,011.84 30.92% 4,519,637.57 47.43%
合计 1,011,400,000.00 100.00% 30,620,318.79 100.00% 9,529,274.27 100.00%
上述佣金按市场佣金率计算。
9、其他在报告期内发生的重大事件，以及基金管理人判断为重大事件的事项。
（1） 2008年1月21日、4月1日、5月23日，本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关于旗下基金在国泰君安证券、上海浦东发展银行、中国工商银行、瑞银证券开展基金网上交易费率优惠的公告。
（2） 2008年1月22日、5月23日、5月28日、6月13日，本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上分别刊登了关于旗下部分基金新增中国民生银行、瑞银证券、江南证券、国元证券为代销机构的公告。
（3） 2008年 1月 28日，本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关于旗下部分基金增加兴业银行为“定期定额申购业务”代销机构的公告。
（4） 2008年 1月 31日，本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关于旗下基金申购中煤能源的公告。
（5） 2008年 3月 6日，本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关于在建设银行开通旗下基金转换业务的公告。
（6） 2008年 3月 10日、5月 5日，本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关于增加定期定额申购业务代销机构的公告。
（7） 2008年 3月 20日，本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关于旗下部分基金增加中国工商银行为“定期定额投资计划”代销机构及参加中国工商银行定期定额申购费率优惠的公告。
（8） 2008年 5月 31日、6月 12日，本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上分别刊登了关于旗下部分基金参加中国建设银行、交通银行定期定额申购费率优惠活动的公告。
（9） 2008年 4月 4日，本基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了海富通基金管理有限公司关于设立北京分公司和深圳分公司的公告。 十、备查文件
（一）备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准设立海富通精选贰号混合型证券投资基金的文件
2、海富通精选贰号混合型证券投资基金基金合同
3、海富通精选贰号混合型证券投资基金招募说明书
4、海富通精选贰号混合型证券投资基金托管协议
5、中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
6、报告期内海富通精选贰号混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
（二）存放地点：上海市浦东新区世纪大道 88号金茂大厦 37楼基金管理人办公地址。
（三）查阅方式：投资者可于营业时间查阅，或登录基金管理人网站查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人海富通基金管理有限公司。
客户服务中心电话：021-38784858 或 40088-40099
网址：www.hftfund.com
海富通基金管理有限公司
2008年 8月26日
