海富优势：2008年半年度报告
公告日期：2008-08-26
海富通风格优势股票型证券投资基金2008年半年度报告
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期： 2008.8.26
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经董事会全体独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2008年 8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期为 2008年 1月 1日起至 2008年 6月 30日止。本报告中财务资料未经审计。
目 录
一、基金简介................................................................. 1
二、主要财务指标和基金净值表现............................................... 2
三、管理人报告............................................................... 4
（一）基金管理人及基金经理情况........................................... 4
（二）报告期内基金运作的遵规守信情况的说明............................... 4
（三）报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释......................... 4
（四）宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................. 5
（五）公平交易执行情况的说明............................................. 5
四、托管人报告............................................................... 5
五、财务会计报告............................................................. 6
（一）半年度会计报表..................................................... 6
（二）半年度会计报表附注................................................ 10
六、投资组合报告............................................................ 21
七、基金份额持有人情况...................................................... 26
八、开放式基金份额变动情况.................................................. 26
九、重大事件揭示............................................................ 27
十、备查文件................................................................ 29
一、基金简介
（一）基金基本资料
1、基金名称：海富通风格优势股票型证券投资基金
2、基金简称：海富通优势
3、交易代码：519013、基金运作方式：契约型开放式
5、基金合同生效日：2006年10月 19日
6、报告期末基金份额总额： 3,569,177,776.89 份
7、基金合同存续期：无
8、基金份额上市的证券交易所：无
9、上市日期：无
（二）基金产品说明
1、投资目标：在适度控制风险并保持资产良好流动性的前提下，通过积极选择不同风格优
势的股票，力争为投资者提供长期稳定的超额回报。
2、投资策略：本基金将在适度的大类资产配置的基础上，运用“风格优选，积极轮换，精
选个股”策略，把握不同风格优势策略在不同阶段的变动趋势和投资机会，并在策略内自下
而上精选个股，实现基金资产的超额收益。本基金的投资策略主要包括资产配置策略、风格
轮换策略和精选证券策略。
3、业绩比较基准：MSCI China A×75%＋上证国债指数×25%。
4、风险收益特征：本基金是股票型基金，属于较高风险、较高收益的投资品种。
（三）基金管理人
1、名称：海富通基金管理有限公司
2、注册地址：上海浦东新区世纪大道 88号金茂大厦 37楼
3、办公地址：上海浦东新区世纪大道 88号金茂大厦 37楼
4、邮政编码：2001215、法定代表人：邵国有
6、信息披露负责人：奚万荣
7、联系电话：021-386508918、传真：021-50479057
9、电子邮箱：wrxi@hftfund.com
（四）基金托管人
1、名称：中国建设银行股份有限公司
2、注册地址：北京市西城区金融大街 25号
3、办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼
1
4、邮政编码：1000325、法定代表人：郭树清
6、信息披露负责人：尹东
7、联系电话：010-675950038、传真：010-66275853
9、电子邮箱：yindong@ccb.cn
(五)信息披露
信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
登载本报告正文的基金管理人互联网网址：http://www.hftfund.com
本报告置备地点：基金管理人及基金托管人的住所
（六）其他有关资料
1、基金注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
办公地址：北京市西城区金融大街 27号投资广场 23层
二、主要财务指标和基金净值表现
所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
（一）主要财务指标
序号 项目 2008年上半年
1.本期利润(元 ) (2,640,689,910.22)
2.本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额(元) 516,615,988.19
3.加权平均份额本期利润(元) (0.7027)
4.期末可供分配利润(元) 284,358,965.46
5.期末可供分配份额利润(元) 0.0797
6.期末基金资产净值(元) 3,853,536,742.35
7.期末基金份额净值(元) 1.080
8.加权平均净值利润率 (45.76%)
9.本期份额净值增长率 （38.64%）
10.份额累计净值增长率 75.07%
注:本基金合同生效日为 2006年 10月 19日，以上财务指标中“本期”指 2008年 1月 1日
至 2008年 6月 30日止期间。
2
（二）基金净值表现
1、基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较：
阶段
净值增长率
（1）
净值增长
率标准差
（2）
业绩比较
基准收益
率（3）
业绩比较
基准收益
率标准差
（4）
(1)－( 3) (2)－( 4)
过去 1个月 -17.56% 2.92% -16.77% 2.47% -0.79% 0.45%
过去 3个月 -21.51% 2.71% -20.10% 2.43% -1.41% 0.28%
过去 6个月 -38.64% 2.57% -36.37% 2.27% -2.27% 0.30%
过去 1年 -15.05% 2.22% -17.67% 1.95% 2.62% 0.27%
自基金合同生
效起至今
75.07% 2.02% 78.82% 1.87% -3.75% 0.15%
2、基金合同生效以来基金份额净值变动情况及与同期业绩比较基准的变动比较
海富通风格优势股票型证券投资基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比
（2006年 10月 19日至 2008年 6月 30日）
200%
158%
116%
74%
32%
-10%
海富通风格优势基准
按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。建仓期满至今，本
基金投资组合均达到本基金合同第十二条（二）、（六）规定的比例限制及本基金投资组
合的比例范围。
06-10-19 07-2-19 07-6-19 07-10-19 08-2-19 08-6-19
3
三、管理人报告
（一）基金管理人及基金经理情况
1、基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准，由
海通证券股份有限公司和富通基金管理公司于 2003年 4月 1日共同发起设立。本海富通风
格优势股票型证券投资基金是基金管理人管理的第六只开放式基金；除本基金外，基金管理
人目前还管理着海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场
证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通精
选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选股票型证券投资基金七只开放式基金。
2、基金经理简介
康赛波先生，1997年毕业于湖南大学金融系，获学士学位。1997年至1999年工作于湘
财证券有限责任公司，主要从事投资管理业务；1999年至2000年工作于大成基金管理有限
公司，从事研发及投资管理业务；2001年 2月起加入湘财合丰基金管理公司筹备组，2003
年4月至2005年4月任泰达荷银合丰稳定基金基金经理；2005年 4月至2006年12月担任
泰达荷银风险预算股票基金基金经理；2006年 5月至2007年 4月担任泰达荷银效率基金基
金经理；2007年 5月加入海富通基金管理有限公司，2007年 8月起任海富通优势基金基金
经理。
（二）报告期内基金运作的遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规
则的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持
有人利益的行为。
（三）报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释
2008年上半年，在通货膨胀高企的背景下，中国股市总体呈现震荡下跌趋势。两市股
指虽然在年初有过 3连阳的反弹上行，但受美国次级债问题以及平安再融资影响，一月中旬
后沪深两市一路下跌，大盘蓝筹股成为下跌重灾区。春节的节日因素虽带来了短暂的盘整走
高，然而2月下旬上市公司再融资传言导致两市再次跳水式下跌。受大小非减持以及通货膨
胀一路攀高影响，3、4月市仍然呈单边下跌势态，一度创下自 97年以来的最大单周跌幅。
4月底，证监会对大小非的指导意见以及下调印花税，A股市场信心有所恢复。512汶川地
震后，股市并未受到较大的冲击。相反，受越南金融危机影响，5月下旬以及 6月上旬央行
两次上调存款准备金率，导致 6月 10日沪深两市以跳空的方式封补了印花税的暴涨缺口,
近千只个股跌停。6月底，国家发改委上调成品油价格，一度拉动股市整体走强，但受国际
油价上涨预期以及通胀高企影响，市场再遭重创。6月 30日收盘，上海综合指数和深圳成
份指数分别收于2736.10 点和 9370.78点，半年行情至此结束。
4
上半年度优势基金减持了钢铁、机械板块的股票，避免了该板块下跌对基金净值的影
响。出于对今年通货膨胀和美国次贷对全球经济影响的担忧，回避了一些受宏观调控和出口
影响较大的个股，重点配置了一些具有行业代表性，业绩比较确定的中小市值个股，并增加
了金融、地产等板块，适当增加了对上游行业的配置，并同时重点关注消费、服务业等下游
行业来增加组合的防御性，较好的优化了组合的持仓结构。
报告期内，海富通优势基金净值下跌38.64％，同期业绩基准下跌36.37％，跑输业绩
基准 2.27％。
（四）宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
随着国际市场石油和大宗农产品价格持续走高，国内物价进一步受到压力，短期内通
货膨胀难以得到缓解。估计政府在不会出台更为严厉的调控政策的前提下，继续运用较为紧
缩的货币政策来控制国内日趋严峻的通货膨胀，但同时会通过较为灵活的财政政策来进行调
解，因此虽然宏观经济增长会出现一定的回落，但是还是会保持在一个合理增长的水平。在
这种市场背景下，我们在投资上会采取“哑铃”的策略，重点关注上游与能源相关的行业和
下游以消费为代表的行业。
（五）公平交易执行情况的说明
1.公平交易执行情况
公司自成立以来，就建立有公平交易制度，并通过系统控制和事前、事中、事后的监
控确保公平交易制度的执行。中国证监会于2008 年3 月20 日颁布了《证券投资基金管理
公司公平交易制度指导意见》，公司根据该指导意见的具体要求，已完善现有的业务流程，
建立了公平交易监控系统，并进行定期监控，以切实保护投资者的合法权益。
2.同类组合的业绩比较
根据本基金合同，公司旗下无投资风格与本基金相似的其他基金。
3.异常交易的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
四、托管人报告
中国建设银行股份有限公司根据《海富通风格优势股票型证券投资基金基金合同》和
《海富通风格优势股票型证券投资基金托管协议》，托管海富通风格优势股票型证券投资基
金（以下简称海富通优势基金）。
本报告期，中国建设银行股份有限公司在海富通优势基金的托管过程中，严格遵守了
《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利
益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基
金管理人－海富通基金管理有限公司在海富通优势基金投资运作方面进行了监督，对基金资
产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，发现
5
个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人。基金管理人在合理期限内进行
了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
由海富通优势基金管理人－海富通基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的
本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
五、财务会计报告
（一）半年度会计报表
1、资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2008年2007年
附注 6月 30日12月 31日
资产
银行存款 306,710,265.50 101,104,485.87
结算备付金 14,970,204.24 4,579,305.69
存出保证金 2,786,300.45 3,372,356.74
交易性金融资产 （1） 3,585,924,123.08 7,343,321,373.41
其中：股票投资 3,585,924,123.08 6,816,869,373.41
债券投资 -526,452,000.00
衍生金融资产 （2） -218,973,800.00
买入返售金融资产 -200,000,420.00
应收证券清算款 3,684,641.22 17,101,940.63
应收利息 （3） 83,099.65 13,522,417.25
应收申购款 843,031.33 6,342,747.28
资产总计 3,915,001,665.47 7,908,318,846.87
6
负债和所有者权益
负债
应付证券清算款 6,034,814.24 -
应付赎回款 43,464,341.39 44,676,210.02
应付管理人报酬 5,177,453.30 9,432,379.73
应付托管费 862,908.92 1,572,063.30
应付交易费用 （4） 4,572,751.12 4,476,700.05
其他负债 （5） 1,352,654.15 1,463,304.63
负债合计 61,464,923.12 61,620,657.73
所有者权益
实收基金 （6） 3,569,177,776.89 3,969,972,851.31
未分配利润 284,358,965.46 3,876,725,337.83
所有者权益合计 3,853,536,742.35 7,846,698,189.14
负债和所有者权益
总计 3,915,001,665.47 7,908,318,846.87
基金份额总额(份) （6） 3,569,177,776.89 3,969,972,851.31
基金份额净值 1.080 1.977
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。
2、利润表
2008年半年度利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
7
2008年2007年
附注 2008.1.1-2008.6.30 2007.1.1-2007.6.30
收入
利息收入 6,608,577.32 21,489,432.73
其中：存款利息收入 2,123,335.19 9,099,853.29
债券利息收入 2,809,539.64 6,703,491.94
买入返售金融资产收入 1,675,702.49 5,686,087.50
投资收益 594,789,914.31 2,769,900,500.10
其中：股票投资收益 （7） 482,498,558.27 2,663,546,282.05
债券投资收益 （8） 444,638.17 1,860,873.36
衍生工具收益 （9） 93,582,007.66 69,093,336.14
股利收益 18,264,710.21 35,400,008.55
公允价值变动收益 （10） （3,157,305,898.41） 1,476,391,811.29
其他收入 （11） 1,508,581.21 14,804,892.52
收入合计 （2 ,554,398,825.57） 4,282,586,636.64
费用
管理人报酬 43,306,872.04 77,694,665.80
托管费 7,217,812.10 12,949,110.94
交易费用 （12） 34,774,242.66 55,571,371.86
利息支出 711,446.81 2,014,190.73
其中：卖出回购金融
资产支出 711,446.81 2,014,190.73
8
其他费用 （13） 280,711.04 261,422.49
费用合计 86,291,084.65 148,490,761.82
利润总额 （2,640,689,910.22） 4,134,095,874.82
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。
3、基金净值变动表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2008年 1月1日—2008年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
年/（期）初所有者权益（基
金净值） 3,969,972,851.31 3,876,725,337.83 7,846,698,189.14
本年/（期）经营活
动产生的基金净值
变动数（本年/(期 )
净利润） -（2 ,640,689,910.22） （ 2,640,689,910.22）
本年/（期）基金份
额交易产生的基金
净值变动数 （400,795,074.42） （2 11,291,194.90） （ 612,086,269.32）
其中：基金申购款 702,027,640.27 375,719,679.59 1,077,747,319.86
基金赎回款 1,102,822,714.69 587,010,874.49 1,689,833,589.18
本年/（期）向基金
份额持有人分配利
润产生的基金净值
变动数 （14） -740,385,267.25 740,385,267.25
年/（期）末所有者权益（基
金净值） 3,569,177,776.89 284,358,965.46 3,853,536,742.35
2007年 1月 1日—2007年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
9
期年/（初）所有者权益（基
金净值） 2,023,268,021.61 703,564,157.79 2,726,832,179.40
本年/（期）经营活
动产生的基金净值
变动数（本期净利
润） -4,134,095,874.82 4,134,095,874.82
本年/（期）基金份
额交易产生的基金
净值变动数 3,720,455,674.18 （1 ,428,479,627.04） 2,291,976,047.14
其中：基金申购款
基金赎回款
13,627,270,610.06
9,906,814,935.88
400,368,595.36
1,828,848,222.40
14,027,639,205.42
11,735,663,158.28
本年/（期）向基金
份额持有人分配利
润产生的基金净值
变动数 -953,160,817.92 953,160,817.92
年/（期）末所有者权益（基
金净值） 5,743,723,695.79 2,456,019,587.65 8,199,743,283.44
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。
（二）半年度会计报表附注
1.本基金的基本情况
海富通风格优势股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监基金字 [2006]第 179号《关于同意海富通风格优势股票型证
券投资基金募集的批复》核准，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资
基金法》和《海富通风格优势股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约
型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 2,217,258,171.44元，
业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第 136号验资报告予以
验证。经向中国证监会备案，《海富通风格优势股票型证券投资基金基金合同》于 2006年
10月 19日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,218,085,859.91份基金份额，
其中认购资金利息折合 827,688.47份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有
限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通风格优势股票型证券投资基金基金
合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企
业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融
工具。在通常市场情况下，基金投资组合中股票资产占基金资产的60%-95%，权证投资0%-3%，
10
现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的
5%-40%，其中基金保留的现金或者投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产
净值的5%。
2、会计政策、会计估计
本报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。自 2007年 7月 1日起，
本基金执行新会计准则及中国证券业协会于 2007年 5月 15日颁布的《证券投资基金会计核
算业务指引》、修改后的基金合同及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。
本基金已按照《企业会计准则第 38号-首次执行企业会计准则》第五条至第十九条及其他相
关规定，对 2007年1月1日起至 2007年 6月30日止期间(以下简称“2007年上半年”)的
财务报表予以追溯调整。
主要税项的变更内容如下：
自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由现行3‰调整为１‰。即对
买卖、继承、赠与所书立的Ａ股、Ｂ股股权转让书据，由立据双方当事人分别按１‰的税率
缴纳证券（股票）交易印花税。
3、本报告期无重大会计差错。
4、本报告期关联方关系发生变化的情况，本报告期及上年度可比期间的关联方交易
(1)关联方
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
富通基金管理公司 基金管理人的股东
(Fortis Investment Management S.A.)
本报告期关联方关系未发生变化。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
(2)关联方交易
2008年 1月 1日至 2008年 6月30日
海买卖股票成交量 买卖债券成交量 买卖权证成交量
通成交量 占本期成交量 占本期成成交量 占本期
证成交量交量的比成交量
人民币元 人民币元 人民币元
券的比例 例 的比例
994,035,998.88 9.65% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
买卖回购成交量 交易佣金
成交量 占本期佣金 占本期佣
成交量金总量的
人民币元 人民币元
的比例 比例
11
0.00 0.00% 812,536.26 9.23%
2007年 1月 1日至 2007年 6月30日
买卖股票成交量 买卖债券成交量 买卖权证成交量
成交量 占本期成交量 占本期成成交量 占本期
海
人民币元
成交量
的比例
人民币元
交量的比
例
人民币元
成交量
的比例
通9,648,576,439.60 39.45% 388,785,831.60 54.15% 285,153,190.96 64.68%
证买卖回购成交量 交易佣金
券 成交量 占本期佣金 占本期佣
人民币元
成交量
的比例
人民币元
金总量的
比例
1,342,000,000.00 11.61% 8,034,671.71 39.89%
上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商
承担的证券结算风险基金后的净额列示,债券交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场
信息服务。
(3)基金管理人报酬
支付基金管理人海富通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值
1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数
本基金在2008年度上半年度需支付基金管理人报酬43,306,872.04元 (2007年上半年
度：77,694,665.80元)。
(4)基金托管人报酬
支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数
本基金在 2008年度上半年度需支付基金托管费 7,217,812.10元(2007年上半年度：
12,949,110.94元)。
(5)由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托
管人于 2008年 6月 30日保管的银行存款余额为 306,710,265.50元 (2007年 6月 30日：
729,081,363.96元) 。2008年上半年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为
2,030,615.63元(2007年上半年度：8,659,469.76元)。
12
(6)与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易
本基金在 2008年上半年度与基金托管人中国建设银行通过银行间同业市场进行的债券交易
如下：
2008年1月1日2007年1月1日
至2008年6月30日至2007年6月30日
买入债券结算金额 0.00 0.00
卖出债券结算金额 149,864,303.42 0.00
卖出回购证券协议金额 0.00 158,400,000.00
卖出回购证券利息支出 0.00 57,721.98
(7)关联方及其控制的机构本期末持有本基金份额为 0.00份，2008年上半年度和 2007年
上半年度均未持有本基金份额。
5、基金会计报表重要项目说明
（1） 交易性金融资产
2008年6月30日
估值增值
成本公允价值
/(减值)
股票投资 4,366,875,970.43 3,585,924,123.08（780,951,847.35）
债券投资 0.00 0.00 0.00－交易所市场
0.00 0.00 0.00－银行间同业市场
0.00 0.00 0.00
4,366,875,970.43 3,585,924,123.08（7 80,951,847.35）
（2） 衍生金融资产
成本
2008年 6月 30日
公允价值估值增值
权证投资 0.00 0.00 0.00（3）应收利息
2008年6月3 0日
应收债券利息
应收银行存款利息
0.0073,610.06
13
应收买入返售金融资产利息
应收结算备付金利息
应收申购款利息
0.006,736.602,752.99
83,099.65（4）应付交易费用
2008年6月3 0日
应付交易所市场交易佣金
应付银行间同业市场交易费用
4,561,546.1711,204.95
4,572,751.12（5）其他负债
2008年6月3 0日
应付券商席位保证金
预提费用
应付赎回费
750,000.00511,120.0391,534.12
1,352,654.15（6）实收基金
基金份额总额实收基金
2007年 12月 31日
本年申购
其中：红利再投资
本年赎回
2008年 6月 30日
3,969,972,851.31
702,027,640.27
269,432,329.63
(1,102,822,714.69)
3,569,177,776.89
3,969,972,851.31702,027,640.27
269,432,329.63
(1,102,822,714.69)
3,569,177,776.89（7）股票投资收益
卖出股票成交总额
减：卖出股票成本总额
2008年1月1日
至 2008年 6月 30日
5,814,152,173.25
5,331,653,614.98
482,498,558.27
（8）债券投资收益
卖出及到期兑付债券结算金额
减：应收利息总额
减：卖出及到期兑付债券成本总额
2008年1月1日
至 2008年 6月 30日
2,146,380,271.9322,815,331.062,123,120,302.70
444,638.17
14
（9）衍生工具收益
2008年1月1日
至 2008年6月 30日
卖出权证成交金额 181,333,430.79
减：卖出权证成本总额 87,751,423.13
93,582,007.66
（10）公允价值变动收益
2008年1月1日
至 2008年 6月 30日
交易性金融资产
－股票投资
(3,025,680,558.12)
－债券投资
(402,963.42)
衍生工具
－权证投资
(131,222,376.87)
(3,157,305,898.41)
（11）其他收入
2008年1月1日
至 2008年 6月 30日
赎回基金补偿收入(a) 1,454,838.90
转换基金补偿收入(b) 53,742.31
1,508,581.21
(a)本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。
(b)本基金的转换费总额的25%归入转出基金的基金资产。
（12）
交易费用
2008年1月1日
至 2008年 6月 30日
交易所市场交易费用 34,761,767.66
银行间同业市场交易费用 12,475.00
34,774,242.66
（13）其他费用
2008年1月1日
至 2008年 6月 30日
信息披露费 179,017.02
审计费用 72,102.94
银行划款手续费 20,591.08
债券托管账户维护费 9,000.00
其他 -
280,711.04
15
（14）收益分配
本基金于 2008年 3月 5日宣告进行 2008年度分红，向截至 2008年 3月 5日止在本基
金注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体基金份额持有人，按每 10份
基金份额 2元派发现金红利。该分红的发放日为 2008年 3月 6日，共发放红利
740,385,267.25，其中以现金形式发放 304,982,617.34元，以红利再投资形式发放
435,402,649.91元。
6、报告期末流通转让受到限制的基金资产的说明
a)流通受限制不能自由转让的股票
(1) 基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参
与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订
申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上
认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规
范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起 12个月内不得转让。
本基金截至 2008年 6月 30日投资流通受限制的股票情况如下：
股票代码股票名称
成功申购日
期
可流通
日期
流通受
限类型
申购
价格
期末估
值单价
数量
期末成本
总额
期末估值
总额
600208 新湖中宝 2007-9-5 2008-9-4
非公开
发行 10.0375 5.34 9,600,000 96,360,000.00 51,264,000.00
600787 中储股份 2007-11-2 2008-10-31
非公开
发行 8.60 5.54 4,000,000 34,400,000.00 22,160,000.00
000401 冀东水泥 2008-6-30 2009-7-1
非公开
发行 11.83 11.83 4,000,000 47,320,000.00 47,320,000.00
000768 西飞国际 2008-2-22 2009-2-25
非公开
发行 25.18 17.02 6,500,000 163,670,000.00 110,630,000.00
002013 中航精机 2007-7-26 2008-7-28
非公开
发行 10.00 10.85 1,770,000 17,700,000.00 19,204,500.00
合 计
25,870,000359,450,000.00 250,578,500.00
(2)截至 2008年 6月 30日，本基金股票投资部分持有以下因筹划定向增发或因讨论的重大
事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票：
复牌
期末估值
股票代码股票名称停牌日期停牌原因复牌日期开盘数量期末成本总额期末估值总额
单价
单价
16
600415 小商品城 2008-6-27 92.50 重大资产重组 2008-07-04 92.30 1,337,692 113,888,160.84 123,736,510.00
000792 盐湖钾肥 2008-6-26 88.12 重大资产重组 待定 待定 304,350 26,617,534.10 26,819,322.00
合计 1,642,042 164,659,351.81 162,966,620.44
b)流通受限制不能自由转让的债券
（1）基金认购新发行分离交易可转债而取得的债券，从债券认购日至债券上市日期间暂无
法流通。本基金截至 2008年6月30日止流通受限制的债券情况如下：
债券代码 债券名称
成功认购
日期
可流通
日期 单位成本
年末估值
单价 认购数量
年末成本
总额
年末估值
总额
---------
（2）期末债券正回购交易中作为质押的债券：无
（3）期末买断式逆回购交易中取得的债券：无
c)流通受限制不能自由转让的权证
基金因认购新发行分离交易可转债而取得的权证，从权证实际取得日至权证上市日期
间，暂无法流通。本基金截至 2008年 6月 30日止流通受限制的权证情况如下：
权证代码 权证名称
成功获配
日期
可流通
日期 单位成本
年末估值
单价 获配数量
年末成本
总额
年末估值
总额
---------
7、风险管理
(a) 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流
程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险委员会，负责制定
风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；在
管理层层面设立风险管理委员会，实施董事会风险委员会制定的各项风险管理和内部控制政
策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合
作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司执
行总裁负责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察
稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
(b) 信用风险
17
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有
良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证
券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一
家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用
评估以控制相应的信用风险。
(c) 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不
活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市
场交易，因此除在附注 21中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，
其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需
求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约
定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计
息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
(d) 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变
动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
(1) 市场价格风险
市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率
以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同
业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决
定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持
有的证券价格实施监控。
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%、权证投资为0%-3%、债券、现金及
其它短期金融工具为5-40%。于2008年 6月 30日，本基金面临的整体市场价格风险列示如
下：
18
2008年 6月 30日2007年 12月 31日
占基金资产占基金资产
公允价值公允价值
净值的比例净值的比例
交易性金融资产
- 股票投资 3,585,924,123.08 93.06% 6,816,869,373.41 86.88%
- 债券投资 0.00 0.00% 526,452,000.00 6.71%
衍生金融资产
- 权证投资
0.00 0.00% 218,973,800.00 2.79%
3,585,924,123.08 93.06% 7,562,295,173.41 96.38%
于 2008年 6月 30日，若本基金的业绩比较基准上升5%且其他变量保持不变，本基金资产
净值将相应增加约 234,834,529元(2007年 12月 31日：431,333,000元) ；反之，若本基
金的业绩比较基准下降 5%且其他变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约
234,834,529元(2007年12月31日：431,333,000元) 。
(2) 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的
大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上
独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券
投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照
合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
2008年6月30日6个月以内 6个月至1年1至5年不计息 合计
资产
银行存款 306,710,265.50 ---306,710,265.50
结算备付金 14,970,204.24 ---14,970,204.24
存出保证金 ---2,786,300.45 2,786,300.45
交易性金融资产 ---3,585,924,123.08 3,585,924,123.08
19
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --应
收证券清算款 ---3,684,641.22 3,684,641.22
应收利息 ---83,099.65 83,099.65
应收申购款 ---843,031.33 843,031.33
资产总计 321,680,469.74 --3,593,321,195.73 3,915,001,665.47
负债
应付证券清算款 6,034,814.24 6,034,814.24
应付赎回款 ---43,464,341.39 43,464,341.39
应付管理人报酬 ---5,177,453.30 5,177,453.30
应付托管费 ---862,908.92 862,908.92
应付交易费用 ---4,572,751.12 4,572,751.12
其他负债 ---1,352,654.15 1,352,654.15
负债总计 ---61,464,923.12 61,464,923.12
利率敏感度缺口 321,680,469.74 --3,531,856,272.61 3,853,536,742.352007年 12月31日6个月以内 6个月至 1年1至5年不计息合计
资产
银行存款
结算备付金
存出保证金
交易性金融资产
衍生金融资产
买入返售金融资产
应收证券清算款
应收利息
应收申购款
101,104,485.87
4,579,305.69
-
526,452,000.00
-
200,000,420.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,372,356.74
6,816,869,373.41
218,973,800.00
-
17,101,940.63
13,522,417.25
6,342,747.28
101,104,485.874,579,305.693,372,356.747,343,321,373.41218,973,800.00200,000,420.0017,101,940.6313,522,417.256,342,747.28
资产总计 832,197,812.19 --7,076,121,034.68 7,908,318,846.87
负债
应付赎回款
应付管理人报酬
应付托管费
应付交易费用
其他负债
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
44,676,210.02
9,432,379.73
1,572,063.30
4,476,700.05
1,463,304.63
44,676,210.029,432,379.731,572,063.304,476,700.051,463,304.63
负债总计 ---61,620,657.73 61,620,657.73
利率敏感度缺口 832,197,812.19 --7,014,500,376.95 7,846,698,189.14
于 2008年 6月 30日，若市场利率下降或上升 25个基点且其他变量保持不变，本基金资产
净值不变(2007年12月31日本基金资产净值将相应上升或下降约：12.41万元) 。
(3) 外汇风险
20
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
六、投资组合报告
（一）报告期末基金资产组合情况
资产类别 金额（元）占基金总资产的比例
股票 3,585,924,123.08 91.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和清算备付金合计 321,680,469.74 8.22%
应收证券清算款 3,684,641.22 0.09%
权证 0.00 0.00%
其他资产 3,712,431.43 0.10%
合计 3,915,001,665.47 100.00%
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
行业 市值（人民币元） 市值占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 6,269,244.20 0.16%
B 采掘业 558,902,136.14 14.50%
C 制造业 1,349,806,174.97 35.03%
C0 食品、饮料 406,507,402.70 10.55%
C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00%
C2 木材、家具 12,410,788.44 0.32%
C3 造纸、印刷 160,291,347.80 4.16%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 26,819,322.00 0.70%
C5 电子 0.00 0.00%
C6 金属、非金属 183,995,638.35 4.77%
C7 机械、设备、仪表 408,100,301.88 10.59%
C8 医药、生物制品 86,257,463.94 2.24%
C99 其他制造业 65,423,909.86 1.70%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 12,383,842.73 0.32%
E 建筑业 24,125,652.50 0.63%
F 交通运输、仓储业 135,419,583.36 3.51%
G 信息技术业 198,654,651.84 5.16%
H 批发和零售贸易 277,059,688.40 7.19%
I 金融、保险业 636,051,139.66 16.51%
J 房地产业 199,001,838.95 5.16%
K 社会服务业 58,961,606.19 1.53%
21
L 传播与文化产业 0.00 0.00%
M 综合类 129,288,564.14 3.36%
合计 3,585,924,123.08 93.06%
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细
序号 股票代码 股票名称 期末数量(股)
期末市值
(人民币元)
市值占基金
资产净值%
1 600036 招商银行 7,600,000.00 177,992,000.00 4.62%
2 600583 海油工程 7,800,000.00 169,962,000.00 4.41%
3 000937 金牛能源 3,609,004.00 159,445,796.72 4.14%
4 600000 浦发银行 6,600,682.00 145,215,004.00 3.77%
5 600519 贵州茅台 1,000,380.00 138,632,660.40 3.60%
6 000768 西飞国际 7,799,986.00 132,755,761.72 3.45%
7 600415 小商品城 1,337,692.00 123,736,510.00 3.21%
8 600963 岳阳纸业 12,000,000.00 114,840,000.00 2.98%
9 600122 宏图高科 6,985,541.00 107,297,909.76 2.78%
10 601006 大秦铁路 6,905,376.00 93,982,167.36 2.44%
11 600195 中牧股份 6,315,967.00 91,581,521.50 2.38%
12 000858 五粮液 5,000,000.00 91,100,000.00 2.36%
13 600748 上实发展 8,244,751.00 85,745,410.40 2.23%
14 000983 西山煤电 1,688,664.00 84,433,200.00 2.19%
15 600523 贵航股份 7,620,549.00 81,235,052.34 2.11%
16 601398 工商银行 16,099,939.00 79,855,697.44 2.07%
17 600015 华夏银行 8,375,926.00 77,309,796.98 2.01%
18 002007 华兰生物 1,800,000.00 74,448,000.00 1.93%
19 000759 武汉中百 7,664,309.00 74,037,224.94 1.92%
20 600383 金地集团 8,024,209.00 72,779,575.63 1.89%
21 600030 中信证券 2,999,988.00 71,759,712.96 1.86%
22 000895 双汇发展 1,909,116.00 71,210,026.80 1.85%
23 600582 天地科技 3,002,465.00 71,098,371.20 1.85%
24 601328 交通银行 9,299,915.00 69,563,364.20 1.81%
25 600208 新湖中宝 11,999,979.00 64,079,887.86 1.66%
26 601898 中煤能源 3,999,607.00 63,913,719.86 1.66%
27 600718 东软集团 2,032,315.00 57,128,374.65 1.48%
28 000501 鄂武商 A 5,928,611.00 52,764,637.90 1.37%
29 600005 武钢股份 5,099,998.00 49,775,980.48 1.29%
30 000401 冀东水泥 4,000,000.00 47,320,000.00 1.23%
31 000527 美的电器 3,900,000.00 46,605,000.00 1.21%
32 000061 农产品 2,269,607.00 45,982,237.82 1.19%
33 601088 中国神华 1,200,000.00 45,084,000.00 1.17%
34 600835 上海机电 3,006,913.00 43,720,515.02 1.13%
22
35 600694 大商股份 1,272,459.00 43,645,343.70 1.13%
36 600019 宝钢股份 4,943,426.00 43,057,240.46 1.12%
37 600048 保利地产 3,000,508.00 40,476,852.92 1.05%
38 600859 王府井 1,005,858.00 38,604,830.04 1.00%
39 000069 华侨城 A 3,632,699.00 36,726,586.89 0.95%
40 002078 太阳纸业 1,681,176.00 27,150,992.40 0.70%
41 000792 盐湖钾肥 304,350.00 26,819,322.00 0.70%
42 600432 吉恩镍业 1,085,263.00 24,168,807.01 0.63%
43 600787 中储股份 4,000,000.00 22,160,000.00 0.58%
44 600631 百联股份 1,876,100.00 22,025,414.00 0.57%
45 600271 航天信息 801,590.00 21,402,453.00 0.56%
46 600028 中国石化 2,003,800.00 20,338,570.00 0.53%
47 600717 天津港 1,400,975.00 19,277,416.00 0.50%
48 002013 中航精机 1,770,000.00 19,204,500.00 0.50%
49 002067 景兴纸业 2,506,898.00 18,300,355.40 0.47%
50 600820 隧道股份 1,912,240.00 15,871,592.00 0.41%
51 601628 中国人寿 600,149.00 14,355,564.08 0.37%
52 000400 许继电气 1,490,807.00 13,119,101.60 0.34%
53 600804 鹏博士 1,100,000.00 13,101,000.00 0.34%
54 600239 云南城投 600,000.00 12,984,000.00 0.34%
55 600337 美克股份 2,306,838.00 12,410,788.44 0.32%
56 600674 川投能源 568,849.00 12,383,842.73 0.32%
57 600236 桂冠电力 1,746,142.00 11,507,075.78 0.30%
58 600971 恒源煤电 428,580.00 10,928,790.00 0.28%
59 000978 桂林旅游 1,000,741.00 10,727,943.52 0.28%
60 600161 天坛生物 779,856.00 9,763,797.12 0.25%
61 600118 中国卫星 519,891.00 8,697,776.43 0.23%
62 000932 华菱管线 1,039,970.00 6,572,610.40 0.17%
63 600068 葛洲坝 776,450.00 5,846,668.50 0.15%
64 600858 银座股份 188,717.00 5,552,054.14 0.14%
65 000968 煤气化 202,879.00 4,796,059.56 0.12%
66 002065 东华合创 281,400.00 4,128,138.00 0.11%
67 600962 国投中鲁 235,980.00 3,610,494.00 0.09%
68 601186 中国铁建 257,200.00 2,407,392.00 0.06%
69 600251 冠农股份 33,180.00 2,292,406.20 0.06%
70 600750 江中药业 166,857.00 2,045,666.82 0.05%
71 002094 青岛金王 214,700.00 1,344,022.00 0.03%
72 600779 水井坊 47,900.00 999,194.00 0.03%
73 002234 民和股份 18,100.00 366,344.00 0.01%
74 600312 平高电气 40,000.00 362,000.00 0.01%
股票投资合计： 240,964,017.00 3,585,924,123.08 93.06%
23
（四）报告期内股票投资组合的重大变动
1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2％或前 20名的股票明细
序号
股票代
码
股票名称 累计买入金额（元）占期初基金资产净值的比例
1 000858 五 粮 液 230,113,611.25 2.93%
2 600015 华夏银行 226,732,157.64 2.89%
3 600019 宝钢股份 207,018,059.80 2.64%
4 600875 东方电气 205,137,190.02 2.61%
5 601318 中国平安 203,578,001.25 2.59%
6 601166 兴业银行 199,835,978.09 2.55%
7 600000 浦发银行 192,363,162.63 2.45%
8 000768 西飞国际 191,214,814.03 2.44%
9 600383 金地集团 187,353,172.55 2.39%
10 601398 工商银行 153,383,543.30 1.95%
11 600036 招商银行 125,256,324.50 1.60%
12 600523 贵航股份 121,133,224.44 1.54%
13 000983 西山煤电 118,311,276.13 1.51%
14 000069 华侨城Ａ 112,315,544.94 1.43%
15 600050 中国联通 106,080,006.76 1.35%
16 600030 中信证券 105,715,342.70 1.35%
17 000061 农 产 品 96,637,149.13 1.23%
18 601328 交通银行 90,859,203.20 1.16%
19 000002 万科 A 90,388,634.75 1.15%
20 601898 中煤能源 83,568,884.38 1.07%
2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2％或前 20名的股票明细
序号
股票代
码
股票名称 累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值的比例
1 601318中国平安 268,784,788.12 3.43%
2 000858五粮液 259,123,999.46 3.30%
3 600019宝钢股份 250,733,588.24 3.20%
4 000002万科 A 249,696,319.93 3.18%
5 000768西飞国际 225,878,398.05 2.88%
6 600309烟台万华 218,230,123.89 2.78%
7 600875东方电气 206,431,969.49 2.63%
8 600786东方锅炉 195,997,938.02 2.50%
9 601166兴业银行 182,152,154.40 2.32%
10 600963岳阳纸业 168,463,111.53 2.15%
11 600030中信证券 158,311,723.77 2.02%
24
12 600000浦发银行 158,197,074.61 2.02%
13 600383金地集团 150,254,398.50 1.91%
14 000527美的电器 148,095,513.27 1.89%
15 600519贵州茅台 135,185,619.49 1.72%
16 600015华夏银行 128,377,889.79 1.64%
17 000538云南白药 127,682,846.91 1.63%
18 600037歌华有线 116,171,016.31 1.48%
19 000061农产品 109,153,690.66 1.39%
20 600748上实发展 99,468,564.82 1.27%
3、报告期内买入股票成本总额及卖出股票收入总额
单位：人民币 元
买入股票成本总额 卖出股票收入总额
5,126,388,922.77 5,814,152,173.25
（五）报告期末按券种分类的债券投资组合
债券类别 债券市值（元） 市值占净值比例
国债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
可转换债券 0.00 0.00%
其他债券 0.00 0.00%
债券投资合计 0.00 0.00%
（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
无。
（七）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细
无。
（八）基金在报告期内的权证投资明细
序号 权证代码 权证名称 投资类别
报告期累计
获得数量
(份)
成本(元)
1 030002 五粮 YGC1 主动投资 4,600,000 87,751,423.13
（九）投资组合报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股
票。
3、基金其他资产的构成
25
其他资产 金额（人民币元）
交易保证金 2,786,300.45
应收股利 0.00
应收利息 83,099.65
应收申购款 843,031.33
其他应收款 0.00
买入返售证券 0.00
待摊费用 0.00
合计 3,712,431.43
4、基金持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细
无。
6、报告期内本基金管理人未运用自有资金投资本基金。
7、因四舍五入原因,投资组合报告部分,市值占基金净值比例分项之和与合计数
可能存在尾差。
七、基金份额持有人情况
（一）报告期末基金份额持有人户数
报告期末基金份额持有人户数(户)：
120,324
报告期末平均每户持有的基金份额(份)：
29,663.06
（二）报告期末基金份额持有人结构
项目 数量(份)占总份额的比例
基金份额总额： 3,569,177,776.89 100.00%
其中：机构投资者持有的基金份额 463,849,617.80 13.00%
个人投资者持有的基金份额 3,105,328,159.09 87.00%
（三）公司从业人员持有的基金份额的总量及占该只基金份额的比例
项目
期末持有本开放式基金份额的
总量（份）
占本基金总份额比例（%）
基金管理公司持有本基
金的所有从业人员 13,912.33 0.00
八、开放式基金份额变动情况
单位：份
基金合同生效日的基金份额总额
2,218,085,859.91
26
报告期期初份额总额 3,969,972,851.31
报告期间基金总申购份额 702,027,640.27
报告期间基金总赎回份额 1,102,822,714.69
报告期期末基金份额总额
3,569,177,776.89
九、重大事件揭示
1、本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
2、报告期内，基金管理人、基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。
3、本基金的管理人、基金财产、基金托管业务报告期内无诉讼事项。
4、报告期内本基金投资策略未发生改变。
5、基金收益分配事项
本基金于 3月 6日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布第二次分红
公告，向基金份额持有人按每 10份基金份额派发红利 2元。
6、报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
7、本基金的管理人、托管人、托管部门及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或
处罚。
8、报告期内本基金租用证券公司专用交易席位未发生变更，情况如下：
代
号
券商名称 席位数量 股票成交金额（元）占股票成交总额
债券成交金额
（元）
占债券成交总
额
占实付
佣金比
率
1 海通证券 2 994,035,998.88 9.65% 0.00 0.00%
2 中金公司 1 2,266,652,175.48 22.01% 1,969,200.00 3.66%
3 申银万国 1 1,343,191,540.48 13.05% 0.00 0.00%
4 中信证券 2 1,421,282,378.81 13.80% 0.00 0.00%
5 招商证券 1 507,856,287.31 4.93% 0.00 0.00%
6 中银国际 2 3,764,851,964.48 36.56% 51,874,204.50 96.34%
合计 9 10,297,870,345.44 100.00% 53,843,404.50 100.00%
代
号
券商名称
债券回购成交金额
(元）
占债券回购成交总
额
权证成交金额
（元）
占权证成交总
额
实付佣金（元）
1 海通证券 0.00 0.00% 0.00 0.00% 812,536.26 9.23%
2 中金公司 1,020,000,000.00 78.79% 0.00 0.00% 1,926,650.45 21.88%
27
3 申银万国 227,500,000.00 17.58% 0.00 0.00% 1,141,712.69 12.96%
4 中信证券 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1,164,864.50 13.23%
5 招商证券 0.00 0.00% 0.00 0.00% 412,635.22 4.69%
6 中银国际 47,000,000.00 3.63% 181,333,430.79 100.00% 3,347,716.23 38.01%
合计 1,294,500,000.00 100.00% 181,333,430.79 100.00% 8,806,115.35 100.00%
上述佣金按市场佣金率计算。
9、其他在报告期内发生的重大事件，以及基金管理人判断为重大事件的事项。
（1） 2008年1月18日、5月31日、6月12日，本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上分别刊登了关于旗下部分基金参加中国光大银行、中国建设银行、交通银行定期定额申购费率优惠活动的公告。
（2） 2008年1月21日、4月1日、5月23日，本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上分别刊登了关于旗下基金在国泰君安证券、上海浦东发展银行、中国工商银行、瑞银证券开展基金网上交易费率优惠的公告。
（3） 2008年1月22日、5月23日、5月28日、6月13日，本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上分别刊登了关于旗下部分基金新增中国民生银行、瑞银证券、江南证券、国元证券为代销机构的公告。
（4） 2008年 1月 31日、2月 26日，本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上分别刊登了关于旗下基金申购中煤能源、西飞国际的公告。
（5） 2008年 3月 6日，本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关于在建设银行开通旗下基金转换业务的公告。
（6） 2008年 3月 10日、5月 5日，本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关于增加定期定额申购业务代销机构的公告。
（7） 2008年 3月 20日，本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关于旗下部分基金增加中国工商银行为“定期定额投资计划”代销机构及参加中国工商银行定期定额申购费率优惠的公告。
（8） 2008年 4月 4日，本基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了海富通基金管理有限公司关于设立北京分公司和深圳分公司的公告。
10、其他在报告期内基金托管人判断为重大事件的事项。
（1） 2008年 5月 6日，因工作变动，赵林先生辞去本基金托管人董事、副行长的职务；
（2） 2008年 5月 19日，本基金托管人第二届董事会第十次会议决议聘任朱小黄先生为中国建设银行副行长；
（3） 2008年 5月 27日，本基金托管人发布关于美国银行公司行使认购期权的公告，美国银行公司将根据与中央汇金投资有限责任公司于 2005年 6月17日签订的《股份及期权认购协议》行使认购期权。
（4） 2008年 6月 12日，本基金托管人股东大会选举辛树森女士为本基金托管人执行董事并经中国银行业监督管理委员会核准同意任职资格，于 2008年7月21日起任职；
（5） 2008年 6月 13日，中国证券监督管理委员会核准本基金托管人投资托管服务部副总经理纪伟的高级管理人员任职资格。
十、备查文件
（一）备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准设立海富通风格优势股票型证券投资基金的文件
2、海富通风格优势股票型证券投资基金基金合同
3、海富通风格优势股票型证券投资基金招募说明书
4、海富通风格优势股票型证券投资基金托管协议
5、中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
6、报告期内海富通风格优势股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
（二）存放地点：上海市浦东新区世纪大道 88号金茂大厦 37楼基金管理人办公地址。
（三）查阅方式：投资者可于营业时间查阅，或登录基金管理人网站查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人海富通基金管理有限公司。
客户服务中心电话：021-38784858 或 40088-40099
网址：www.hftfund.com
海富通基金管理有限公司
2008年8月26日
