基金金鑫：2008年半年度报告
公告日期：2008-08-25
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：二〇〇八年八月二十五日
金鑫证券投资基金2008年半年度报告 一、 重要提示及目录
（一） 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称：中国建设银行）根据本基金合同规定，于2008年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对于基金的投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
（二） 目录 内容 页码 一、重要提示及目录................................................ 1
二、基金简介...................................................... 2 三、主要财务指标及基金净值表现.................................... 3 四、基金管理人报告................................................ 5 五、基金托管人报告................................................ 7 六、财务会计报告(未经审计)........................................ 7 七、基金投资组合报告............................................. 22 八、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人................. 28 九、重大事件揭示................................................. 29 十、备查文件目录................................................. 30 二、 基金简介
（一）基金名称：金鑫证券投资基金基金简称：基金金鑫 交易代码：500011 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：1999年10月21日 报告期末基金份额总额：3,000,000,000份 基金合同存续期：至2014年10月20日止 基金份额上市交易的证券交易所：上海证券交易所 上市日期：1999年11月26日
（二）基金产品说明
投资目标：本基金是以具有良好成长性的国企股为投资重点的成长型基金；所追求的投资目标是在尽可能分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资产长期稳定增值。
投资策略：本基金的投资组合由股票投资和债券投资两部分组成，其中股票投资部分主要包括稳定成长型国企股和快速成长型国企股。
稳定成长型股票的判断标准为：成长性来自于企业自身主营业务的增长潜力，具体表现为企业主营业务的行业地位和市场地位突出，主营业务的增长是公司利润长期持续增长的主要源泉，有产品、技术、销售渠道、特许权等方面的竞争优势等特点。
快速成长型股票的判断标准为：成长性来自于因企业的重大实质性变化而带来的公司业绩的高速增长潜力。本基金的快速成长国企股部分将侧重于具有资产重组题材股票的投资。
在遵循以上投资组合目标和范围的基础上，基金管理人将根据具体情况变化，适时调整投资组合。
业绩比较基准：无。
风险收益特征：承担中等风险，获取中等的超额收益。
（三）基金管理人 名称：国泰基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区峨山路91弄98号201A 邮政编码：200127 办公地址：上海市延安东路700号港泰广场22-23楼 邮政编码：200001 法定代表人：陈勇胜 总经理：金旭 信息披露负责人：丁昌海 联系电话：021-23060288转 传真：021-23060283 电子邮箱： xinxipilu@gtfund.com
（四）基金托管人 名称：中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码：100032 法定代表人：郭树清 信息披露负责人：尹东 联系电话：010-67595003 传真：010-66275853 电子邮箱：yindong@ccb.cn
（五）信息披露情况 信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告正文的管理人网址：http://www.gtfund.com 半年度报告置备地点：上海市延安东路700号港泰广场22-23楼
北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
（六）注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼
三、 主要财务指标及基金净值表现
（一） 主要财务指标
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2008年1-6月
本期利润 -2,665,653,130.80元
本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -239,143,998.47元
加权平均份额本期利润 -0.8886元
期末可供分配利润 -406,984,911.26元
期末可供分配份额利润 -0.1357元
期末基金资产净值 2,593,015,088.74元
期末基金份额净值 0.8643元
加权平均净值利润率 -41.36%
本期份额净值增长率 -36.88%
份额累计净值增长率 179.34%
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注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实
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际收益水平要低于所列数字。
（二）基金净值表现 1、基金金鑫净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
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阶段 净值增长率① 净值增长率标准 业绩比较基准收益 业绩比较基准收益 ①-③ ②-④
差② 率③ 率标准差④
过去一个月 -15.48% 3.77% - - - -
过去三个月 -20.54% 4.07% - - - -
过去六个月 -36.88% 3.64% - - - -
过去一年 -24.45% 3.53% - - - -
过去三年 138.29% 3.14% - - - -
自基金成立起至今 179.34% 2.55% - - - -
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注：本基金根据基金合同无业绩比较基准。2、基金金鑫累计净值增长率历史走势图
400.00%300.00%200.00%100.00%
0.00% -100.00% 1999-10-21 2001-12-21 2004-2-21 2006-4-21 2008-6-21 基金金鑫
四、 基金管理人报告
（一）基金管理人及基金经理介绍1、基金管理人介绍及其管理基金的经验 国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京设有分公司。 截至2008年6月30日，本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金：基金金泰、基金金鑫、基金金盛，以及9只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金（二期）、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由基金金鼎转型而来）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）。另外，本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金2个投资组合。 2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月18日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于4月1日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了社保、年金、专户理财和QDII在内的管理业务资格。
2、基金经理及助理介绍
黄焱，男，硕士研究生，15年证券期货基金从业经历。曾任职于中期国际期货公司、和利投资发展公司、平安保险公司投资管理中心。2003年1月加盟国泰基金管理有限公司，曾任基金金泰基金经理、金鹿保本增值基金和金象保本增值基金的共同基金经理，2006年7月至2008年4月担任金龙行业精选基金经理，2007年4月起兼任基金金鑫的基金经理，2008年5月起兼任国泰金鹏蓝筹价值基金的基金经理。
林海，男，硕士研究生，8年证券基金从业经历。曾任职于南昌进出口集团公司、中国银河证券公司。2003年7月加盟国泰基金管理有限公司，曾任行业研究员，2008年1月起任基金金鑫的基金经理助理。
（二）基金管理合规性声明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
截至本报告期末，本基金管理人管理的基金类型包括：封闭式基金、开放式基金的股票型基金、指数型股票基金、混合基金（偏股型）、债券基金（债券
型）、保本基金和货币基金等，其中封闭式基金三只、股票型基金三只、混合基
金（偏股型）三只。本基金管理人所管理的各类型基金大类资产配置仓位相当，
同类型基金的业绩表现差异均在5%之内。
本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合
法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他
违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基
金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立
运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人
的合法权益。
（三）2008年上半年证券市场与投资管理回顾
上半年A股市场没能延续2007年的牛市行情，市场出现大幅下跌，上证综指跌
幅达到48%，沪深300则下跌了47.7%。上半年市场的大幅度下跌可以大致归纳为以
下几个原因：（1）2007年A股市场涨幅过大，其中有很多非理性因素，市场自身
有修复的要求；（2）美国次贷危机在2008年爆发，从而引发全球金融动荡，随之
而来的全球性通胀、国际油价持续走高加剧了投资者对全球经济衰退的担忧，全
球股市出现了普跌。尤其发展中国家如越南、印度股市都出现了大幅下跌；（3）
国内经济增长偏快，CPI屡创近几年新高，央行紧缩银根的货币政策加剧了国内投
资者对市场的担忧；（4）持续的下跌使市场信心受极大打击，而大小非减持以及
巨量再融资需求加剧了市场资金的紧张，资金流入严重不足。
基于对宏观经济谨慎的判断，本基金股票仓位较2007年四季度有所下降，行
业配置方面，上半年增持了煤炭、石油等与能源相关的行业以及医药、商业等弱
经济周期行业，减持了钢铁、机械、汽车、家电、船舶等强周期性行业。风格上
减持了中小市值股票的配置，增加了大市值股票配置，主题投资上增持了新能源
股票的配置。
（四）2008年下半年证券市场与投资管理展望
我们对下半年A股市场谨慎乐观。首先，我们预计三季度宏观数据将趋于好
转，经过一年多紧缩的货币政策，经济增速趋于合理，CPI预计高位回落，央行的
工作重点将从防通胀的同时，也要促进经济增长，预计紧缩的货币政策将有所放
松；其次，目前市场的估值已经大幅下降。沪深300指数2008年的动态市盈率从高
点31倍迅速下降至18倍左右、2009年的动态市盈率从高点的26倍下降至16倍左
右，市场估值趋于合理。第三，考虑到奥运会等积极因素，预计三季度政策面将
有所动作，而三季度大小非解禁量有所减缓，A股市场的资金供需关系会较上半年
趋松，这将在一定程度上会有助于下半年行情。在下半年，本基金将重点投资能
源（如煤炭、石油、新能源行业）行业、抗通胀行业以及经济转型中受益的行
业，回避通胀中成本转嫁能力差的行业，同时关注节能减排、3G、央企重组等主
题性机会。
五、 基金托管人报告
中国建设银行股份有限公司根据《金鑫证券投资基金基金合同》和《金鑫证券投资基金托管协议》，托管金鑫证券投资基金（以下简称基金金鑫）。
本报告期，中国建设银行股份有限公司在基金金鑫的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人－国泰基金管理有限公司在基金金鑫投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人。基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
由基金金鑫管理人－国泰基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
六、 财务会计报告(未经审计)
（一）财务报表 1、2008年6月30日资产负债表 (除特别注明外，金额单位为人民币元)
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项目 附注 2008年6月30日 2007年12月31日
资产：
银行存款 177,559,006.91 1,189,139,663.53
结算备付金 6,744,178.69 16,558,259.89
存出保证金 2,844,281.19 3,634,603.48
交易性金融资产 8(a) 2,328,641,573.19 8,324,848,415.46
其中：股票投资 1,613,141,291.99 6,296,901,829.56
债券投资 715,500,281.20 2,027,946,585.90
衍生金融资产 8(b) 2,202,007.15 152,329,600.00
应收证券清算款 77,546,956.31 -
应收利息 8(c) 7,739,223.32 36,601,563.01
应收股利 468,326.40 -
其他资产 3,412,903.77 -
资产总计 2,607,158,456.93 9,723,112,105.37
负债：
卖出回购金融资产款 - 195,999,506.00
应付证券清算款 4,158,909.89 33,705,533.44
应付管理人报酬 3,416,995.80 11,592,464.11
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应付托管费 569,499.29 1,932,077.36
应付交易费用 8(d) 3,104,114.66 4,924,393.81
应交税费 2,423,239.69 2,423,239.69
应付利息 8(e) - 1,394,970.71
其他负债 8(f) 470,608.86 471,702.88
负债合计 14,143,368.19 252,443,888.00
所有者权益：
实收基金 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
未分配利润 -406,984,911.26 6,470,668,217.37
所有者权益合计 2,593,015,088.74 9,470,668,217.37
负债和所有者权益总计 2,607,158,456.93 9,723,112,105.37
基金份额总额(份) 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
基金份额净值 0.8643 3.1569
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2、2008年1-6月利润表 (除特别注明外，金额单位为人民币元)
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项目 附注 2008年1-6月 2007年1-6月
一、收入 -2,571,166,126.78 3,548,725,729.21
1、利息收入 28,423,309.81 20,333,955.23
其中：存款利息收入 3,457,164.44 1,290,714.42
债券利息收入 24,966,145.37 19,043,240.81
2、投资收益 -173,080,304.26 1,956,938,691.92
其中：股票投资收益 8(g) -207,026,035.66 1,935,660,525.92
债券投资收益 8(h) -2,004,032.25 -8,097,176.28
衍生工具收益 8(i) 24,657,589.14 -2,415,749.50
股利收益 11,292,174.51 31,791,091.78
3、公允价值变动收益 8(j) -2,426,509,132.33 1,571,408,082.06
4、其他收入 8(k) - 45,000.00
二、费用 94,487,004.02 83,618,133.84
1、管理人报酬 47,885,576.65 44,885,462.53
2、托管费 8,040,977.08 7,480,910.40
3、销售服务费 - -
4、交易费用 8(l) 31,844,615.62 20,816,218.28
5、利息支出 5,100,912.66 8,998,587.46
其中：卖出回购金融资产支出 5,100,912.66 8,998,587.46
6、其他费用 8(m) 1,614,922.01 1,436,955.17
三、利润总额 -2,665,653,130.80 3,465,107,595.37
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3、2008年1-6月所有者权益（基金净值）变动表 (除特别注明外，金额单位为人民币元)
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2008年1-6月
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 3,000,000,000.00 6,470,668,217.37 9,470,668,217.37
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本 - -2,665,653,130.80 -2,665,653,130.80
期净利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 - - -
其中：1、基金申购款 - - -
2、基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基 - -4,211,999,997.83 -4,211,999,997.83
金净值变动数
五、期末所有者权益（基金净值） 3,000,000,000.00 -406,984,911.26 2,593,015,088.74
2007年1-6月
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 3,000,000,000.00 1,838,255,442.45 4,838,255,442.45
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本 - 3,465,107,595.37 3,465,107,595.37
期净利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 - - -
其中：1、基金申购款 - - -
2、基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基 - -390,000,000.00 -390,000,000.00
金净值变动数
五、期末所有者权益（基金净值） 3,000,000,000.00 4,913,363,037.82 7,913,363,037.82
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（二）财务报表附注 (除特别注明外，金额单位为人民币元)
1、基金基本情况
金鑫证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[1999]第29号文批准，由国泰证券有限公司(后合并组建国泰君安证券股份有限公司)、上海爱建信托投资有限责任公司、浙江省国际信托投资有限责任公司和国泰基金管理有限公司四家发起人依照《金鑫证券投资基金基金契约》(后更名为《金鑫证券投资基金基金合同》)发起，并于1999年10月21日募集成立。本基金为契约型封闭式，存续期为15年，发行规模为3,000,000,000份基金份额。
本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。本基金经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证上字[1999]第76号文审核同意，于1999年11月26日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和中国证监会证监基金字[1999]29号文的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中股票投资部分主要投资于沪深两市中具有良好成长性的国企股。
本基金原发起人之一的国泰证券有限公司于1999年8月与原君安证券有限责任公司通过新设合并、增资扩股组建成立国泰君安证券股份有限公司。国泰证券有限公司作为本基金发起人的权利义务及持有的基金份额，由国泰君安证券股份有限公司承接。
本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于2008年8月22日批准报出。
2、财务报表的编制基础
本基金原以2006年2月15日以前颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》和《证券投资基金会计核算办法》(以下合称“原会计准则和制度”)、《金鑫证券投资基金基金合同》以及中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制财务报表。自2007年7月1日起，本基金开始执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)和中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》。
在编制2008年半年度财务报表时，2007年1月1日至2007年6月30日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，涉及的主要内容包括：将所持有的股票投资、债券投资和权证投资等划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值调整账面价值，且将原计入所有者权益的公允价值变动计入当期损益。
3、遵循企业会计准则的声明
本基金2008年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2008年6月30日的财务状况以及2008年1月1日至2008年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
4、重要会计政策和会计估计
本基金2008年半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。
5、主要税项
根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2007]84号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、2008年4月23日发布的《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(c)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(d)基金买卖股票于2008年4月24日前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自2008年4月24日起按0.1%的税率缴纳。
(e)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6、本报告期重大会计差错的内容和更正金额：无。
7、重大关联方关系及关联交易
(a) 关联方
关联方名称 与本基金的关系
国泰基金管理有限公司(“国泰基金”) 基金发起人、基金管理人 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人 中国建银投资有限责任公司(“中国建投”) 基金管理人的控股股东 中国电力财务有限公司 基金管理人的股东 万联证券有限责任公司 基金管理人的股东 国泰君安证券股份有限公司(“国泰君安”) 基金发起人 上海爱建信托投资有限责任公司(“爱建信托”) 基金发起人 浙江省国际信托投资有限责任公司 基金发起人 中国建银投资证券有限责任公司(“中投证券”) 受中国建投控制的公司 中信建投证券有限责任公司(“中信建投”) 受中国建投重大影响的公司 宏源证券股份有限公司(“宏源证券”) 受中国建投控制的公司
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (b) 通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金（单位：元）
2008年1-6月2007年1-6月股票投资 债券投资 股票投资 债券投资 成交金额 比例 成交金额 比例成交金额 比例 成交金额 比例
中投证券 1,407,585,243.10 15.89% 184,003,148.10 18.48% 1,003,867,140.54 11.49% --中信建投 1,967,025,492.47 22.20% 4,378,041.56 0.44% 1,376,278,357.11 15.76% 86,842,164.00 27.23% 宏源证券 159,338,214.11 1.80% --769,945,802.79 8.82% 15,360,000.00 4.82% 国泰君安 19,464,052.68 0.22% --1,070,420,102.89 12.26% 111,369,775.18 34.93%
2008年1-6月2007年1-6月债券回购 权证投资 债券回购 权证投资 成交金额 比例 成交金额 比例 成交金额 比例 成交金额 比例
中投证券 --1,437,779.21 12.59% ----中信建投 ----1,283,000,000.00 22.30% 22,012,385.33 11.57% 宏源证券 ----300,000,000.00 5.22% 42,230,900.77 22.20% 国泰君安 ----671,500,000.00 11.67% 27,345,916.51 14.38%
2008年1-6月2007年1-6月佣金 佣金
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成交金额 比例 成交金额 比例
中投证券 1,196,447.90 16.11% 823,167.68 11.71%
中信建投 1,655,955.27 22.29% 1,105,758.22 15.73%
宏源证券 135,437.74 1.82% 627,693.71 8.93%
国泰君安 15,814.61 0.21% 860,569.96 12.25%
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注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
(c) 基金管理人报酬 支付基金管理人国泰基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。
本基金在本报告期内需支付基金管理人报酬47,885,576.65元(2007年1-6月：44,885,462.53元)。
(d) 基金托管费 支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
本基金在本报告期内需支付基金托管费8,040,977.08元(2007年1-6月：7,480,910.40元)。
(e) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。基金托管人于2008年6月30日保管的银行存款余额为177,559,006.91元(2007年6月30日：803,431,352.99元)。本报告期内由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为3,369,964.93元(2007年1-6月：1,139,732.08元)。
(f) 与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易（单位：元） 本基金在本报告期内与基金托管人中国建设银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下：
2008年1-6月2007年1-6月买入债券结算金额 28,852,438.36 -卖出债券结算金额 48,555,780.33 -卖出回购证券协议金额 -114,000,000.00 卖出回购证券利息支出 -85,265.75
(g) 关联方持有的基金份额
2008年6月30日2007年6月30日占基金占基金总份额总份额
基金份额 净值 的比例基金份额 净值 的比例国泰基金 7,500,000份6,482,250.00 0.25% 7,500,000份19,783,500.00 0.25% 爱建信托 7,500,000份6,482,250.00 0.25% 7,500,000份19,783,500.00 0.25% 国泰君安 6,128,400份5,296,776.12 0.20% 6,128,400份16,165,493.52 0.20%
8、财务报表重要项目说明（单位：元）
(a)交易性金融资产 2008年6月30日
成本 公允价值 估值增值/(减值) 股票投资 2,265,925,664.66 1,613,141,291.99 -652,784,372.67 债券投资 716,703,557.04 715,500,281.20 -1,203,275.84 －交易所市场
378,896,053.96 380,133,281.20 1,237,227.24 －银行间同业市场
337,807,503.08 335,367,000.00 -2,440,503.08
2,982,629,221.70 2,328,641,573.19 -653,987,648.51
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国泰基金管理有限公司金鑫证券投资基金2008年半年度报告
(b)衍生金融资产2008年6月30日成本公允价值估值增值/（减值）权证投资2,615,659.232,202,007.15-413,652.08
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(c)应收利息
2008年6月30日应收债券利息 7,670,952.41 应收银行存款利息 65,172.71 应收结算备付金利息 3,034.90 应收存出保证金利息 63.30
7,739,223.32
(d)应付交易费用
2008年6月30日应付交易所市场交易佣金 3,100,152.16 应付银行间同业市场交易费用 3,962.50
3,104,114.66
(e)应付利息 截至2008年6月30日止，应付利息余额为零。
(f)其他负债
2008年6月30日应付券商席位保证金 250,000.00 预提费用 198,905.98 其他应付款 21,702.88
470,608.86
(g)股票投资收益
2008年1-6月卖出股票成交金额 5,594,528,707.82 减：卖出股票成本总额 5,801,554,743.48
-207,026,035.66
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(h)债券投资收益
2008年1-6月
卖出及到期兑付债券结算金额 2,339,353,505.96
减：卖出及到期兑付债券成本总额 2,282,099,363.67
减：应收利息总额 59,258,174.54
-2,004,032.25
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(i)衍生工具收益
2008年1-6月卖出权证成交金额 95,484,915.25 减：卖出权证成本总额 70,827,326.11
24,657,589.14
(j)公允价值变动收益/（损失）
2008年1-6月交易性金融资产
- 股票投资 -2,330,270,305.56
- 债券投资-3,126,703.92 衍生工具
- 权证投资 -93,112,122.85 -2,426,509,132.33
(k)其他收入 本基金于本报告期内无其他收入。
(l)交易费用
2008年1-6月交易所市场交易费用 31,840,128.12 银行间同业市场交易费用 4,487.50
31,844,615.62
(m)其他费用
2008年1-6月分红手续费 1,387,096.23 信息披露费 119,344.68 审计费用 49,726.04 上市年费 29,835.26 银行手续费 18,419.80 债券托管账户维护费 9,000.00 联网服务费 1,000.00 持有人名册查询费 500.00
1,614,922.01
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(n)利润分配
2008年1-6月 登记日 分红率 发放红利合计
第一次分红 2008/3/27 每10份基金份额2.00元 600,000,000.00
第二次分红 2008/4/25 每10份基金份额12.04元 3,611,999,997.83
4,211,999,997.83
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9、流通受限制不能自由转让的基金资产
(a) 流通受限制不能自由转让的股票
(i)基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
本基金截至2008年6月30日止因认购新发或增发股票而于期末持有的流通转让受限制的股票情况如下：
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股票代码 股票名称 成功申购 可流通日 流通受限类型 申购 期末估 数量 期末成本总额 期末估值总额
日期 期 价格 值单价
600100 同方股份 07-8-3 08-8-1 定向增发 23.20 18.13 1,600,000 37,120,000.00 29,008,000.00
002223 鱼跃医疗 08-4-10 08-7-18 新股网下申购 9.48 20.00 19,071 180,793.08 381,420.00
002225 濮耐股份 08-4-17 08-7-25 新股网下申购 4.79 6.50 46,153 221,072.87 299,994.50
002241 歌尔声学 08-5-16 08-8-22 新股网下申购 18.78 26.84 12,317 231,313.26 330,588.28
002242 九阳股份 08-5-20 08-8-28 新股网下申购 22.54 40.44 7,087 159,740.98 286,598.28
002248 华东数控 08-6-5 08-9-12 新股网下申购 9.80 10.97 15,001 147,009.80 164,560.97
002258 利尔化学 08-6-30 08-7-8 新股网上申购 16.06 16.06 5,000 80,300.00 80,300.00
合计 38,140,229.99 30,551,462.03
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注：1、上述股票在编制本报表时，根据有关规定，除“利尔化学”在2008年6月30日按成本估值外，其余股票在2008年6月30日均按市场收盘价进行估值。
2、上述股票中“同方股份”为基金网下定向增发申购非公开发行的新股，受限期限为一年。上述股票中“利尔化学”为基金网上申购的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让，其余股票为网下申购的新股，截止本报告期末均已上市，但本基金持有部分未流通，受限期限均为三个月。
(ii)截至2008年6月30日止，本基金持有以下因将公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，这些股票将在重要信息披露完成后或所公布事项的重大影响消除后并经交易所批准后复牌：
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股票代 股票名称 停牌日 期末 停牌原因 复牌日 复牌 数量 期末成本总额 期末估值总额
码 期 估值 期 开盘
单价 单价
600655 豫园商城 08-2-25 32.44 公告重大事项 08-7-28 29.20 1,318,163 38,219,894.9 42,761,207.7
6 2
600900 长江电力 08-5-8 14.65 公告重大事项 未知 未知 1,143,483 20,431,028.7 16,752,025.9
2 5
000792 盐湖钾肥 08-6-26 88.12 公告重大事项 未知 未知 157,293 13,826,507.7 13,860,659.1
1 6
合计 72,477,431.3 73,373,892.83
9
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(b) 流通受限制不能自由转让的债券
(i)本基金截至2008年6月30日止持有的流通转让受限制的债券情况如下：
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债券代码 债券名称 成功申购 可流通日 流通受限类型 成本单 期末估 数量 期末成本总额 期末估值总额
日期 期 价 值单价
126016 08宝钢债 08-6-20 08-7-4 新发可分离债 76.27 75.08 105,280 8,029,858.50 7,904,422.40
券老股东配售
合计 8,029,858.50 7,904,422.40
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注：1、上述债券在编制本报表时，根据有关规定，在2008年6月30日根据中国证券业协会的报价所计算的净价进行估值。
2、上述债券为基金作为所持有的“宝钢股份”的老股东，配售新发分离交易可转债获得，从债券获配日至债券上市日之间不能自由转让。
(ii)本基金截至2008年6月30日止无从事债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
(c) 流通受限制不能自由转让的权证 本基金截至2008年6月30日止持有的流通转让受限制的权证情况如下：
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权证代码 权证名称 成功申购 可流通日 流通受限类型 成本 期末估值 数量 期末成本总额 期末估值总额
日期 期 单价 单价
580024 宝钢CWB1 08-6-20 08-7-4 新发可分离债 1.48 1.1970 1,684,480 2,498,141.50 2,016,322.56
老股东配售送
权证
合计 2,498,141.50 2,016,322.56
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注：1、上述权证在编制本报表时，根据有关规定，在2008年6月30日按中国证券业协会的报价进行估值。
2、上述权证为基金作为所持有的“宝钢股份”的老股东，配售新发分离交易可转债时同时获得，从权证获配日至权证上市日之间不能自由转让。
第17页
10、风险管理
(a) 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全员参与、全过程管控的全面风险管理原则，在经营管理层设风险管理委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司总体风险管理职责由监察稽核部负责组织、协调，并与各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、信用风险等风险类别的管理。
(b) 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。
(c) 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注9中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
(d) 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
(i) 市场价格风险
市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%，投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%。于2008年6月30日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
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2008年6月30日 2007年12月31日
公允价值 占基金资产净值的比例 公允价值 占基金资产净值的比例
交易性金融资产
-股票投资 1,613,141,291.99 62.21% 6,296,901,829.56 66.49%
-债券投资 715,500,281.20 27.59% 2,027,946,585.90 21.41%
衍生金融资产
-权证投资 2,202,007.15 0.08% 152,329,600.00 1.61%
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2,330,843,580.34 89.89% 8,477,178,015.46 89.51%
本基金以沪深300指数为基础衡量市场价格风险。于2008年6月30日，若沪深300指数上升5%，且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约6,019.98万元（2007年12月31日：31,653万元）；反之，若沪深300指数下降5%，且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约6,019.98万元（2007年12月31日：31,653万元）。
(ii) 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金的基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
2008年6月30日 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计 资产银行存款 177,559,006.91 ---177,559,006.91 结算备付金 6,744,178.69 ---6,744,178.69 存出保证金 140,741.00 --2,703,540.19 2,844,281.19 交易性金融资产 641,661,718.80 65,934,140.00 7,904,422.40 1,613,141,291.99 2,328,641,573.19 衍生金融资产 ---2,202,007.15 2,202,007.15 应收证券清算款 ---77,546,956.31 77,546,956.31 应收利息 ---7,739,223.32 7,739,223.32 应收股利 ---468,326.40 468,326.40 其他资产 ---3,412,903.77 3,412,903.77
资产总计 826,105,645.40 65,934,140.00 7,904,422.40 1,707,214,249.13 2,607,158,456.93 负债应付证券清算款 ---4,158,909.89 4,158,909.89 应付管理人报酬 ---3,416,995.80 3,416,995.80 应付托管费 ---569,499.29 569,499.29 应付交易费用 ---3,104,114.66 3,104,114.66 应交税费 ---2,423,239.69 2,423,239.69 其他负债 ---470,608.86 470,608.86
负债总计 ---14,143,368.19 14,143,368.19
利率敏感度缺口826,105,645.40 65,934,140.00 7,904,422.40 1,693,070,880.94 2,593,015,088.74
2007年12月31日 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计 资产银行存款 1,189,139,663.53 ---1,189,139,663.53 结算备付金 16,558,259.89 ---16,558,259.89 存出保证金 140,741.00 --3,493,862.48 3,634,603.48 交易性金融资产 1,687,373,552.20 340,573,033.70 -6,296,901,829.56 8,324,848,415.46 衍生金融资产 ---152,329,600.00 152,329,600.00 应收利息 ---36,601,563.01 36,601,563.01
资产总计 2,893,212,216.62 340,573,033.70 -6,489,326,855.05 9,723,112,105.37
负债卖出回购金融资产款 195,999,506.00 ---195,999,506.00 应付证券清算款 ---33,705,533.44 33,705,533.44 应付管理人报酬 ---11,592,464.11 11,592,464.11 应付托管费 ---1,932,077.36 1,932,077.36 应付交易费用 ---4,924,393.81 4,924,393.81 应交税费 ---2,423,239.69 2,423,239.69 应付利息 ---1,394,970.71 1,394,970.71 其他负债 ---471,702.88 471,702.88
负债总计 195,999,506.00 --56,444,382.00 252,443,888.00
利率敏感度缺口2,697,212,710.62 340,573,033.70 -6,432,882,473.05 9,470,668,217.37
于2008年6月30日，若银行间市场即期利率水平上升25bp且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应下降约439.02万元（2007年12月31日：421万元）；反之，若银行间市场即期利率水平下降25bp且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应增加约439.02万元（2007年12月31日：421万元）。
(iii) 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
11、首次执行企业会计准则
如财务报表附注2所述，本财务报表为本基金首份按照企业会计准则编制的半年度财务报表。2007年1月1日至2007年6月30日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，所有报表项目已按照本财务报表的披露方式进行了重分类。
按原会计准则和制度列报的2007年6月30日的所有者权益，以及2007年1月1日至2007年6月30日止期间的净损益调整为按企业会计准则列报的所有者权益及净损益的调节过程列示如下：
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2007年1月1日至
2007年6月30日
2007年1月1日 2007年6月30日止期
所有者权益 间净损益(未经审计) 所有者权益(未经审计)
按原会计准则和制度列报的金额 4,838,255,442.45 1,893,699,513.31 7,913,363,037.82
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产(附注2) - 1,571,408,082.06 -
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按企业会计准则列报的金额4,838,255,442.45 3,465,107,595.37 7,913,363,037.82
根据上述追溯调整，按原会计准则和制度直接记入所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目的投资估值增值/(减值)净变动现按企业会计准则在利润表中的“公允价值变动收益/(损失)”科目中核算。于会计期末，按原会计准则和制度列示于所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目中的全部余额，现按企业会计准则包含于“未分配利润/(累计亏损)”科目中。
七、 基金投资组合报告 （一） 报告期末基金资产组合情况
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分 类 市值(元) 占总资产比例
股票 1,613,141,291.99 61.87%
债券 715,500,281.20 27.44%
权证 2,202,007.15 0.08%
银行存款 和结算 备付金 184,303,185.60 7.07%
其他资产 92,011,690.99 3.53%
合 计 2,607,158,456.93 100.00%
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（二） 报告期末按行业分类的股票投资组合
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序号 分类 市值(元) 占净值比例
1 农、林、牧、渔业 - -
2 采掘业 195,867,480.99 7.55%
3 制造业 613,642,486.78 23.67%
其中:食品、饮料 52,564,232.14 2.03%
纺织、服装、皮毛 4,417,855.68 0.17%
造纸、印刷 40,971,323.90 1.58%
石油、化学、塑胶、塑料 32,091,033.91 1.24%
电子 2,061,743.90 0.08%
金属、非金属 215,049,489.59 8.29%
机械、设备、仪表 200,576,130.84 7.74%
医药、生物制品 65,910,676.82 2.54%
4 电力、煤气及水的生产和供应业 48,465,502.03 1.87%
5 建筑业 41,439,726.64 1.60%
6 交通运输、仓储业 53,557,626.92 2.07%
7 信息技术业 102,599,672.62 3.96%
8 批发和零售贸易 133,846,511.08 5.16%
9 金融、保险业 264,279,825.81 10.19%
10 房地产业 151,581,791.22 5.85%
11 社会服务业 - -
12 传播与文化产业 7,860,667.90 0.30%
13 综合类 - -
合计 1,613,141,291.99 62.21%
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（三） 报告期末按市值占基金资产净值比例排序的所有股票明细
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序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 占净值比例
1 600036 招商银行 3,569,921 83,607,549.82 3.22%
2 601088 中国神华 2,021,002 75,929,045.14 2.93%
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3 600100 同方股份 3,558,448 64,514,662.24 2.49%
4 600550 天威保变 1,731,766 53,373,028.12 2.06%
5 600030 中信证券 2,182,031 52,194,181.52 2.01%
6 600875 东方电气 1,752,089 52,124,647.75 2.01%
7 600019 宝钢股份 5,914,559 51,515,808.89 1.99%
8 600383 金地集团 5,325,653 48,303,672.71 1.86%
9 002202 金风科技 1,202,838 48,149,605.14 1.86%
10 600997 开滦股份 1,098,405 43,914,231.90 1.69%
11 000002 万科A 4,865,733 43,840,254.33 1.69%
12 600655 豫园商城 1,318,163 42,761,207.72 1.65%
13 600153 建发股份 2,821,202 40,427,824.66 1.56%
14 000878 云南铜业 1,945,032 34,777,172.16 1.34%
15 601166 兴业银行 1,322,978 33,696,249.66 1.30%
16 600519 贵州茅台 224,623 31,128,255.34 1.20%
17 601318 中国平安 582,983 28,717,742.58 1.11%
18 601628 中国人寿 1,178,611 28,192,375.12 1.09%
19 601001 大同煤业 1,130,567 23,900,186.38 0.92%
20 600436 片仔癀 993,697 23,719,547.39 0.91%
21 600308 华泰股份 1,782,269 23,169,497.00 0.89%
22 000960 锡业股份 905,296 22,496,605.60 0.87%
23 600489 中金黄金 437,919 21,821,503.77 0.84%
24 600000 &nbs
