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泰信优质：2007年年度报告
公告日期：2008-03-29泰信优质生活股票型证券投资基金2007年年度报告
基金管理人：泰信基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
本报告送出日期：2008年3月28日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
目 录
重要提示............................................................................................................ 1
第一章 基金简介 ............................................................................................... 3
第二章 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 ....................................... 4
第三章 管理人报告 ............................................................................................ 7
第四章 托管人报告 .......................................................................................... 12
第五章 审计报告 ............................................................................................. 12
第六章 财务会计报告 ...................................................................................... 14
第七章 投资组合报告 ...................................................................................... 32
第八章 基金份额持有人情况 ............................................................................ 42
第九章 开放式基金份额变动情况 ..................................................................... 42
第十章 重大事件揭示 ...................................................................................... 43
第十一章 备查文件 .......................................................................................... 46
第一章 基金简介
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一、基金基本资料
1、基金名称： 泰信优质生活股票型证券投资基金
2、基金简称： 泰信优质生活
3、基金交易代 290004
码:
4、基金运作方 契约型开放式
式：
5、基金合同生 2006年12月15日
效日：
6、报告期末基 2,874,204,435.95份
金份额总额：
7、基金合同存 无
续期：
8、基金份额上 无
市的证券交易
所：
9、上市日期： 无
二、基金投资信息
1、投资目标： 分享中国经济可持续发展过程中那些最能够满足人们优质生活需求的上市公司的长期稳定增长，在严格控制投资风
险的基础上，谋求基金资产的长期稳定增值。
2、投资范围： 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券以及中国证监会允
许基金投资的其他金融工具。本基金组合投资的范围为：股票资产60-95%,，债券资产0%-35%，基金保留的现金以及
投资于剩余期限在1年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其
他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
3、投资理念： 公司的投资价值源于投资者对其未来发展的预期。公司的持续成长是其投资价值长期提升的源泉。对最具有持续成
长能力公司的长期持有将给投资人带来丰厚的回报。
4、投资策略： 本基金采取“自上而下”的大类资产配置、以核心-卫星策略为基础的优质生活行业配置和“自下而上”的证券精选
相结合的投资策略。
5、业绩比较基 75%*新华富时A600指数+25%*新华富时国债指数
准：
6、风险收益特 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金及货
征： 币市场基金。适合于能够承担一定股市风险，追求资本长期增值的个人和机构投资者。
三、基金管理人
1、名称： 泰信基金管理有限公司
2、注册地址： 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42F
3、办公地址： 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42F
4、邮政编码: 200120
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5、国际互联网址： http://www.ftfund.com
6、法定代表人： 朱崇利
7、总经理： 高清海
8、信息披露负责人： 桑维英
9、联系电话： 021-50372168
10、传真： 021-50372197
11、电子邮箱： XXPL@ftfund.com
四、基金托管人
1、名称： 中国银行股份有限公司
2、注册地址： 北京西城区复兴门内大街1号
3、办公地址： 北京西城区复兴门内大街1号
4、邮政编码: 100818
5、国际互联网址： http://www.boc.cn
6、法定代表人： 肖钢
7、信息披露负责人： 宁敏
8、联系电话： 010－66594977
9、传真： 010－66594942
10、电子邮箱： tgxxpl@bank-of-china.com
五、信息披露
信息披露报纸名称： 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告正文的管理人互联网网址： http://www.ftfund.com
基金年度报告置备地点： 基金管理人住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42F
六、其他有关资料
1、聘请的会计师事务所
名称： 普华永道中天会计师事务所有限公司
办公地址： 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
2、基金注册登记机构
名称： 泰信基金管理有限公司
办公地址： 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42F
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第二章 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
一、报告期主要财务指标
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序号 项目 2007年度 2006-12-15基金合同生效日至20
06-12-31
1 本期利润 3,288,357,087.20 141,862,708.50
2 本期利润扣减本期公允价值变 3,311,616,420.20 148,378,653.49
动损益后的净额
3 加权平均基金份额本期利润 0.9674 0.0865
4 期末可供分配利润 1,318,301,995.01 -6,515,944.99
5 期末可供分配基金份额利润 0.4587 -0.0037
6 期末基金资产净值 4,665,043,750.04 1,917,576,455.09
7 期末基金份额净值 1.6231 1.0828
8 基金加权平均净值利润率 63.50% 8.44%
9 本期份额净值增长率 111.00% 8.28%
10 份额累计净值增长率 128.49% 8.28%
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注：1.增加“本期利润”指标，新会计准则实施之前相关期间内本指标的计算方法为当期净收益加上当期因估值变动产生的未实现利得。 2.原“本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”。 3.原“加权平均基金份额本期净收益”名称调整为“加权平均基金份额本期利润”，计算方法在原“加权平均基金份额本期净收益”公式（）的基础上，将P改为本期利润。 4、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 5、本基金合同生效日为2006年12月15日，2007年度主要财务指标的计算期间为2007年1月1日至2007年12月31日。 二、基金净值表现 （一）报告期基金净值增长率率与同期业绩比较基准收益率比较： niininSSP10)(
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阶段 净值增长率① 净值增长率标准 业绩比较基准收 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
差② 益率③ 益率标准差④
过去三个月 -10.41% 1.99% -3.63% 1.44% -6.78% 0.55%
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过去六个月 27.97% 2.04% 27.95% 1.53% 0.02% 0.51%
过去一年 111.00% 2.30% 102.36% 1.72% 8.64% 0.58%
基金合同生效起 128.49% 2.27% 118.07% 1.70% 10.42% 0.57%
至今
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（二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较； （2006年12月15日至2007年12月31日） 注： 1、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定： 股票资产60-95%,，债券资产0%-35%，基金保留的现金以及投资于剩余期限在1年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 2、因工作需要，经公司董事会2007年第一次通讯会议决议，公司决定增聘刘强先生为泰信优质生活基金基金经理，与林少立共同管理该基金，详细情况请见2007年2月9日刊登在《中国证券报》上的《泰信基金管理有限公司关于增加基金经理的公告》。 3、经公司第二届董事会2007年第三次通讯会议审议通过，决定免去林少立先生的泰信优质生活基金基金经理职务，刘强先生继续管理本基金。详细情况请见2007年5月10日刊登在《中国证券报》上的《泰信基金管理有限公司关于变更泰信先行策略基金暨泰信优质生活基金基金经理的临时公告》。 0%20%40%60%80%100%120%140%160%180%2006-12-142007-02-152007-04-202007-06-262007-08-232007-10-252007-12-24优质生活比较基准
4、经泰信基金管理有限公司第二届董事会2007年第三次通讯会议审议通过，决定聘任崔海鸿先生为“泰信优质生活基金”的基金经理，与刘强先生共同管理泰信优质生活基金。
详细情况请见2007年7月19日刊登在《中国证券报》上的《泰信基金管理有限公司关于泰信优质生活基金增聘基金经理的公告》。 （三）自基金合同生效以来基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较： 2006年基金净值增长率和业绩基准收益率按照从基金合同生效日2006年12月15日至2006 年12月31日的实际存续期计算。 8.28%111.00%7.77%102.36%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%2006年2007年基金净值增长率业绩比较基准收益率
三、自基金合同生效以来每年基金收益分配情况
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2006年度 -
2007年度 权益登记日 分红率
第一次分红 2007-1-16 每10份分0.60元
第二次分红 2007-2-1 每10份分0.30元
第三次分红 2007-5-11 每10份分2.00元
第四次分红 2007-8-14 每10份分2.10元
合计 每10份分5.00元
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第三章 管理人报告
第一节 基金管理人及基金经理情况
一、 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人名称：泰信基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42 F 办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42 F 成立日期：2003年 5 月 8 日 法定代表人：朱崇利 总经理：高清海 办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42 F 电话：021-50372168 传真：021-50372197 联系人：王伟毅 发展沿革： 泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是原山东省国际信托投资有限公司（现更名为山东省国际信托有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002年9月24日经中国证券监督委员会批准正式筹建，2003年5月8日获准开业，是国内实施“好人举手制”以来第一家以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。 公司下设权益投资部、固定收益部、研究部、金融工程部、清算会计部、渠道业务部、理财顾问部、电子商务部、上海理财中心、北京理财中心、客户服务部、信息技术部、综合管理部、监察稽核部和北京办事处。截至2007年12月31日，公司管理了泰信天天收益、泰信先行策略、泰信双息双利、泰信优质生活等4只开放式基金，基金资产规模215.43亿元。
二、 基金经理简介
崔海鸿先生，基金经理。清华大学工学硕士，8年证券从业经历。曾先后任职于吉林省电子技术研究所、深圳华为技术有限公司、深圳润南工贸公司、深圳市先科集成电路设计公司、中国振华（深圳）电子工业公司、大鹏证券综合研究所高级分析师、金鹰基金管理有限公司研究发展部副经理、金鹰中小盘基金基金经理。现任泰信基金管理有限公司总经理助理。 刘强先生，基金经理。经济学学士，上海交通大学MBA在读，5年证券从业经历。2002年10月加入泰信基金管理有限公司，先后担任交易员、研究员，泰信先行策略基金基金经理助理，泰信优质生活基金基金经理助理等职。
第二节 对报告期内基金运作的遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他有关法律法规、《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着“诚实信用、勤勉尽责，取信于市场、取信于投资者”的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。
第三节 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释
一、证券市场走势回顾 2007年沪深股市呈现大幅上扬的格局，上证综指两度超越6000点整数关口。除零售、食品饮料、餐饮旅游、信息服务、电力等行业表现一般外，金融服务、房地产、钢铁、有色金属、煤炭等行业有出色表现。尽管其中有“2.27”和“5.30”以及四季度的调整行情，市场震荡向上的格局未变。在2007年的牛市中，周期类行业表现尤为突出，采掘、有色金属、房地产、黑色金属、建筑建材（尤其是水泥）等行业的涨幅居前，其中采掘类行业涨幅超过400%，高居各行业榜首，而消费服务板块中的食品饮料、信息服务、零售、餐饮旅游等行业涨幅较小，与前几年的市场表现差异较大。2007年二季度和三季度是市场加速上扬的两个季度，一季度报告上市公司利润同比增长98%，半年度利润同比增长71%，均超过市场预期，而且此时也是股票、基金开户数繁荣期。上半年在宏观调控背景下金融、地产等大盘股的涨幅较小，下半年在金融、地产上市公司业绩超预期以及股指期货等因素的推动下，录得较好的收益。三季度开始，绩优股的涨幅较大，尤其是“5.30”之后，投资者对价值投资理念的认识更为深刻。市场一度在股指期货推出预期的背景下，大盘蓝筹股集体上扬并出现局部的阶段性高估。四季度终结了此前连续9个季度的上涨行情，也给牛市的氛围降温。上证综指创出6124点的新高后，震荡回落整理，市场波动性加剧。四季度沪深A股市场总的成交量为9.12万亿元，继二季度16.51万亿元、三季度13.64万亿元后，呈逐季递减的趋势，显示出印花税提高后，股市的交投活跃程度下降和对投资者的吸引力降低。 二、投资操作总结
本基金恪守基金合同的有关规定投资。本基金看好直接提供优质生活产品和服务的大消费类生产、服务行业的长期发展前景，长期持有消费类行业中的持续成长型公司，同时注重
挖掘间接提供优质生活产品和服务的优质公司的投资机会。本基金的股票资产主要投资于能够直接提供优质生活产品和服务的持续成长型的大消费类生产和服务类公司，同时在间接提供优质生活产品和服务的非消费类行业中选择价值低估、经营稳健、稳定增长的优质公司。本基金采取“自上而下”的大类资产配置、以核心-卫星策略为基础的优质生活行业配置和“自下而上”的证券精选相结合的投资策略。 优质生活基金一季度曾重仓银行、地产、食品饮料等行业，业绩表现不佳，可谓开局不利。从3月中下旬开始着重配置金融服务行业中的券商板块。业绩也得到了较大幅度的提升，并于2007年四、五月份在晨星提供的配置型基金（基金处于建仓期）排名中一度领先。三季度优质生活基金配置的卫星行业中的钢铁、有色金属、煤炭、建筑建材（尤其是水泥）表现强劲，但受制于优质生活基金合同卫星行业不得超出股票资产20%的配置限制，3季度业绩表现仅录得中等偏上的收益率水平。本基金于三季度末着重对餐饮旅游、食品饮料、商业零售等行业进行了前瞻性布局。但在股指期货预期的推动下的四季度初，权重蓝筹股上扬对中小市值股票的“挤出效应”较为明显。优质生活基金在高成长性的中小市值股票配置比例偏大，曾一度面临着大市值股票配置不足和中小市值股票下跌的被动局面。此外，仓位控制上的不理想，令基金净值在四季度下跌的行情中损失较大。板块轮动加剧和与股市相关政策的变化也使基金管理的难度增大。基金经理组在四季度后期对基金资产结构的调整相对理性，也为2008年有较好的行业配置和业绩提升打下一定的基础。 截至报告期末，本报告期净值收益率为111.00%，同期业绩比较基准收益率为102.36％，报告期末基金份额净值1.6231元。
第四节 对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望
2008 年受美国经济增长拖累，世界经济增长可能小幅放缓。政府宏观调控、外部需求放缓以及节能减排措施等因素提高企业成本，影响上市公司利润。预计2008年上市公司净利润增长比2007年增速放缓，但超过30%可能性仍然较大。2008年将有大量非流通股解禁，大小非减持力度的不确定将影响A股的市场的供求关系。次贷危机对全球经济的负面作用有待观察，并有可能引起国际金融市场进一步动荡，对中国经济和资本市场产生也有不利影响。不过，管理层已明确表态不希望A股市场出现大起大落，因此政府可能通过股票及基金发行节奏、货币政策、财政政策等手段对证券市场以良性引导。
第五节 本基金内部监察报告
在本报告期内，公司内部监察稽核工作本着对基金份额持有人权益负责、对股东利益负责、对公司利益负责的精神，以独立于各业务部门的监察稽核部为主体，对基金运作、公司经营或员工行为的合规性定期或不定期的例行检查或抽查，主要工作如下： 一、加强制度建设与学习管理 根据证监会《关于基金从业人员证券投资基金有关事宜的通知》精神，拟定了《关于员工投资本公司管理的证券投资基金管理办法（暂行）》，报基金部和上海局备案；根据公司实际情况，补充制定了《固定收益投资管理制度》；编制《泰信基金合规性案例》，汇总了公司各基金自成立以来所出现的合规性问题，及市场上关于其它基金一些有影响的负面事件或报导，并根据市场动态及公司内部投资运作情况进行了及时的补充；根据监管政策的变化和要求，起草了投资研究交易人员的承诺书，公司全体投资研究交易人员都已签署存档。这些措施一定程度上进一步强化了投资研究人员的合规意识。 二、以投资者教育为工作重点，加强基金销售活动的合规性 在公司全面开展旗下基金的持续销售活动过程中，认真贯彻了投资者教育工作与销售合规性相结合的原则。在宣传公司或基金的同时，协助基金投资者建立理性投资理念、树立投资风险意识、提升自我认识。在基金持续销售过程中使用的各类正式宣传材料，均经过了公司监察稽核人员的初步审核，督察长出具合规性意见书后报基金部备案，涉及基金业绩表述部分，均经过相关托管行的复核。 在基金持续销售过程中，未发现销售人员有违反《证券投资基金销售管理办法》中的禁止行为。相关的信息披露工作符合法律、法规和基金合同、招募说明书的约定。 另外，公司多次派出相关工作人员参加反洗钱工作培训，使其真正掌握有关反洗钱操作程序、可疑资金的识别和分析、酌情处理等知识，熟悉有关反洗钱方面的法律法规，初步具备反洗钱意识和反洗钱技能。 三、加强基金头寸管理，进一步规范基金投资行为
遵照基金部[2007]4号通知精神，公司组织相关人员对基金投资、结算等各个环节的流程与制度进行了梳理，对其中潜在的风险点进行了自查与改进，特别强调了交易过程中的风险控制；组织人员学习市场结算规则，提高相关部门、人员的风险意识，对各个环节中存在
的风险点进行逐一分析并提出相应对策，完善了业务流程。公司将继续在日常工作中贯彻风险控制，完善业务流程，提高业务水平，杜绝交易风险。 四、全面开展做好专项稽核工作 根据公司的统一布置，监察稽核部在督察长的带领下，报告期内先后对基金运作中的银行间交易对手管理、股票池管理、权限管理（包括投资权限管理、清算会计部权限、直销柜台及TA权限管理）等基金运作各主要业务环节进行了专项检查。 从检查到的情况看，公司基金运作的各主要环节基本符合公司的相关规定，能够保证基金的合规性运作，但也发现了一些不够严谨、规范的现象，公司已经要求相关业务部门做了认真修改。 在本报告期内，通过上述措施，我们认为本基金的投资运作等各环节基本符合规定的要求，未出现异常交易、操纵市场、内幕交易等违法违规现象。2008年，公司将继续加强监察稽核人员的业务技能的培训提高，合理配置监察稽核工作力度，重点加强动态跟踪，事前防范，保证基金运作的合规性。
第四章 托管人报告
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对泰信优质生活股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 中国银行股份有限公司 2008年3月25日
第五章 审计报告
审计报告
普华永道中天审字(2008)第20361号 泰信优质生活股票型证券投资基金全体基金份额持有人： 我们审计了后附的泰信优质生活股票型证券投资基金(以下简称“泰信优质生活基金”)的财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表、2007年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则、《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制财务报表是泰信优质生活基金的基金管理人泰信基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： （1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策； （3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则、《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了泰信优质生活基金2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和基金净值变动情况。 普华永道中天 注册会计师 汪棣 会计师事务所有限公司 中国 上海市 注册会计师 金毅 2008年3月24日
第六章 财务会计报告
第一节 基金会计报表
一、资产负债表
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泰信优质生活股票型证券投资基金
2007年12月31日资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
附注 2007年12月31日 2006年12月31日
资产
银行存款 412,526,483.57 142,387,623.89
结算备付金 8,646,077.37 -
存出保证金 8,553,816.39 -
交易性金融资产 6 4,217,012,648.98 1,940,314,707.78
其中：股票投资 4,024,532,648.98 1,730,075,372.86
债券投资 192,480,000.00 210,239,334.92
资产支持证券投资市值 - -
基金投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 53,509,086.76 -
应收利息 7 588,287.50 1,433,743.31
应收股利 - -
应收申购款 933,024.03 43,756,206.78
其他资产 90.00 -
资产总计 4,701,769,514.60 2,127,892,281.76
负债和所有者权益
负债
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - 97,000,000.00
应付证券清算款 - 110,294,447.38
应付赎回款 19,802,964.94 -
应付管理人报酬 5,701,457.32 1,104,689.28
应付托管费 950,242.89 184,114.86
应付交易费用 8 8,099,161.62 1,449,355.95
应交税费 - -
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应付利息 18 - 33,219.20
应付利润 - -
其他负债 9 2,171,937.79 250,000.00
负债合计 36,725,764.56 210,315,826.67
所有者权益
实收基金 10 2,874,204,435.95 1,770,924,649.63
未分配利润 1,790,839,314.09 146,651,805.46
所有者权益合计 4,665,043,750.04 1,917,576,455.09
负债和所有者权益总计 4,701,769,514.60 2,127,892,281.76
基金份额总额(份) 10 2,874,204,435.95 1,770,924,649.63
基金份额净值 1.6231 1.0828
后附财务报表附注为本财务报表的组成部
分。
泰信优质生活股票型证券投资基金
二、利润表
2007年度利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2006年12月15日
(基金合同生效日)
至2006年
附注 2007年度 12月31日止期间
收入
利息收入（合计） 6,742,230.92 662,518.42
其中：存款利息收入 3,933,854.94 282,024.64
债券利息收入 2,808,375.98 380,493.78
资产支持证券利息收入
买入返售金融资产收入
投资收益（合计) 3,535,633,104.07 (2,116,034.34)
其中：股票投资收益 11 3,529,846,961.85 7,973,645.66
债券投资收益 12 (11,856,649.06) (10,089,680.00)
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 17,642,791.28 -
公允价值变动收益/(损失) 13 (23,259,333.00) 148,378,653.49
其他收入 14 15,883,331.46 -
收入合计 3,534,999,333.45 146,925,137.57
费用
管理人报酬 (76,345,648.69) (1,104,689.28)
托管费 (12,724,274.77) (184,114.86)
销售服务费 - -
交易费用 15 (157,243,656.64) (3,645,271.81)
利息支出 (59,794.50) (128,353.12)
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其中：卖出回购金融资产支出 (59,794.50) (128,353.12)
其他费用 16 (268,871.65) -
费用合计 (246,642,246.25) (5,062,429.07)
利润总额 3,288,357,087.20 141,862,708.50
后附财务报表附注为本财务报表 &nbs