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泰信先行：更新招募说明书摘要
公告日期：2007-08-13泰信先行策略基金更新招募说明书摘要
一、重要提示
泰信先行策略开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）2004年5月10日经中国证监会证监基金字［2004］69 号文批准公开发行。
本基金为契约型开放式，基金合同于2004年6月28正式生效。基金管理人及注册登记机构为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读招募说明书。
本更新招募说明书根据本基金的基金合同编写，并已报中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
说明：本摘要摘自《泰信先行策略开放式证券投资基金更新招募说明书 （2007年第2号） 》，本更新招募说明书所载内容截止日期为2007年6月28日，有关财务数据（未经审计）和净值表现及投资组合数据的截止日为2007年6月30日。原招募说明书及其历次更新与本更新招募说明书不一致的，以本更新招募说明书为准。
投资者欲了解更详细的资料，请登录本基金管理人的网站（ｗｗｗ．ｆｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ）查阅本更新招募说明书的全文。
二、基金管理人
（一）基本情况
基金管理人名称：泰信基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42层
办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42层
成立日期：2003年 5 月 8 日
法定代表人：朱崇利
总经理：高清海
办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42层
电话：021－50372168
传真：021－50372197
联系人：王伟毅
发展沿革：
泰信基金管理有限公司（Ｆｉｒｓｔ－Ｔｒｕｓｔ Ｆｕｎｄ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．）是山东省国际信托投资有限公司联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002年9月24日经中国证券监督委员会批准正式筹建，2003年5月8日获准开业，是国内实施“好人举手制”以来第一家以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。
（二）注册资本、股权结构
泰信基金管理有限公司注册资本1亿元人民币，股权结构如下：
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（三）主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况
（1）董事会成员
朱崇利先生，董事长，ＥＭＢＡ，高级经济师；曾任山东省计委投资处处长、山东省国际信托投资有限公司党组副书记兼副总经理，现任山东省鲁信投资控股有限公司党组副书记、山东省国际信托投资有限公司董事长。
黄东峰先生，副董事长，大学本科，经济师；曾任江苏省计划与经济委员会基建处科长、江苏省投资公司综合计划处主任、江苏省国际信托投资公司综合计划部经理、香港博腾国际投资贸易有限公司总经理，现任江苏省国信资产管理集团有限公司副总经理，江苏省国际信托投资有限责任公司董事长。
李建国先生，董事，硕士；曾任青岛市计委投资处处长，现任青岛国信实业有限公司副总经理。
张牧农先生，董事，工学硕士，高级经济师；曾任山东省国际信托投资公司投资部副经理、项目评审部副经理、青岛华和国际租赁公司副总经理、法国巴黎鲁新公司副总经理，现任山东省国际信托投资公司投资管理部高级业务经理。
张中秋先生，独立董事，大学本科；曾任中葡联合联络小组中方驻澳代表、澳门特别行政区筹备委员会经济小组工作成员，现任中国建设银行总行香港华建国际金融投资公司执行董事、副总经理。
刘学涌先生，独立董事，大学本科，高级经济师；曾任中国人民保险公司总公司天津分公司副总经理、中国人民保险公司总公司人身险部总经理、中国人民保险公司总公司第一副总经理、华泰财产保险公司董事长兼总经理。
刘俊海先生，独立董事，博士；曾任中国社会科学院法学所研究员、研究生院法学系教授、中国法学会商法学研究会副秘书长、中国消费者协会理事。现任中国人民大学法学院教授，博士生导师；中国人民大学商法研究所所长。
（2）监事会成员
牟东明先生，监事长，高级经济师；曾任青岛国信实业公司研究发展部经理、青岛国信实业公司总经理助理，现任青岛国信体育产业有限公司总经理。
戴平先生，监事，大专文化，工程师；曾任江苏省投资公司科长、江苏省计划干部培训中心办公室副主任、中外合资东西方投资咨询公司副总经理、江苏省机电轻纺投资公司投资部经理、江苏省投资管理公司工业部副经理，现任江苏省投资管理有限责任公司综合投资部副经理。
桑维英女士，监事，ＭＢＡ；14年证券从业经验。2002年10月加入泰信基金管理有限公司。历任监察稽核部经理、综合管理部经理，现任泰信基金管理有限公司行政总监。
（3）公司高级管理人员
高清海先生，总经理，经济学博士；曾任新加坡鲁信（亚洲）投资公司董事、济南百灵信息科技有限公司董事、山东省国际信托公司投资银行业务部经理。
吴胜光先生，督察长，硕士，高级经济师；曾任南京大学城市与资源系副主任、江苏省国际信托投资公司投资银行部业务二部经理、信泰证券有限责任公司投资银行部副总经理。
2、基金经理
董红波先生，基金经理。管理学硕士，5年证券从业经历，曾任职于中华全国供销合作总社监察局、办公厅，中国平安人寿上海分公司战略发展部项目经理。2004年6月加入泰信基金管理有限公司，先后担任公司研究部副经理，泰信先行策略基金基金经理助理。
附：本基金历任基金经理情况：
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3、投资决策委员会名单
本基金采取集体投资决策制度，投资决策委员会构成如下：
高清海先生，公司总经理，投资决策委员会主任；
黄盛先生，研究总监；
梁剑先生，研究部经理兼金融工程部经理，高级金融工程师；
董红波先生，泰信先行策略基金基金经理；
另外，督察长、监察稽核部经理列席会议。
4、上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金托管人
本基金的托管人为中国光大银行，基本概况如下：
名称：中国光大银行
注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
办公地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人：王明权
成立时间： 1992年8月18日
注册资本： 82．17亿元人民币
电 话：010－68560675
联 系 人：张建春
四、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构：泰信基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42层
办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42层
法定代表人：朱崇利
总经理：高清海
成立日期：2003年 5 月 8 日
电话：021－50372168
传真：021－50372269
联系人：王伟毅
2、代销机构：中国光大银行
住所：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人：王明权
成立时间：1992年8月
电话：（010）68098317
传真：（010）68560314
联系人：刘静
客服电话：95595
网上银行：ｗｗｗ．ｃｅｂｂａｎｋ．ｃｏｍ／ｗｗｗ．95595．ｃｏｍ．ｃｎ
3、代销机构：交通银行
办公地址：上海市银城中路188 号
法定代表人： 蒋超良
客户服务电话：95559
传真：021－58408836
联系电话：021－58781234
联系人：王玮
4、代销机构：国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
法定代表人：祝幼一
电话：021－62580818－213
传真：021－62569400
客户服务热线：800－820－6888
联系人：芮敏祺
公司网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ
5、代销机构：海通证券股份有限公司
注册地址： 上海市淮海中路98 号
法定代表人：王开国
电话：021－53858553
传真：021－53858549
联系人：金芸
6、代销机构：中信建投证券股份有限公司
注册地址： 北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：黎晓宏
电话：010－65186758
传真：010－65182261
联系人：权唐
客户服务电话：400－8888－108（免长途费）
7、代销机构：广发证券股份有限公司
注册地址： 广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室
法定代表人：王志伟
电话：020－87555888
传真：020－87557985
联系人：肖中梅
8、代销机构：兴业证券股份有限公司
注册地址： 福州市湖东路99号标力大厦
法定代表人：兰荣
电话：021－68419974
传真：021－68419867
联系人：杨盛芳
客户服务热线：021－68419125
9、代销机构：北京证券有限责任公司
注册地址：北京海淀区车公庄西路乙19号华通大厦Ｂ座10层
法定代表人：凌新源
电话：010－68431166－8010
传真：010－88018394
客户服务电话：010－68431166－8010
联系人：文晓波
公司网站：ｗｗｗ．ｂｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
10、代销机构：东方证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东大道720号20楼
法定代表人：王益民
客户服务号：962506
电话：021－62476600
传真：021－62474651
联系人：盛云
公司网站：ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
11、代销机构：华泰证券有限责任公司
注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
电话：025－84457777－882、721
传真：025－84579879
客户咨询电话：025－84579897
联系人：袁红彬
12、代销机构：汉唐证券有限责任公司
法定代表人：吴克龄
注册地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦24、25层
电话：0755－26936207
传真：0755－26936223
联系人：姚文强
特别说明：根据中国证监会基金部通知［2005］1号文《关于暂停闽发、汉唐证券公司基金代销业务资格的通知》要求，本基金管理人已于2005年1月27日暂停办理汉唐证券公司提交的申购业务。详情请见2005年1月27日刊登在《中国证券报》上的《泰信基金管理有限公司关于暂停办理汉唐证券公司提交的申购业务的公告》
13、代销机构：湘财证券有限责任公司
地址：长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地点：上海市浦东银城东路139号华能联合大厦18楼
法定代表人：陈学荣
电话：021－68634518
传真：021－68865938
联系人：陈伟 021－68634818－8631
网址：ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍｗｗｗ．ｅｅｓｔａｒｔ．ｃｏｍ
14、代销机构：中信证券( 76.01,-0.99,-1.29%)股份有限公司
注册地址：深圳市湖贝路1030号海龙王大厦
法定代表人：王东明
电话：010－84864818转63266
传真：010－84865560
联系人：陈忠
15、代销机构：中国银河证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦Ｃ座
法定代表人：朱利
联系电话：010－66568587
传真：010－66568536
联系人：郭京华
16、代销机构：民生证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦Ｆ13层1307号
法定代表人：岳献春
电话：010－85252654 85252605
传真：010－85252655
联系人：李杰
17、代销机构：山西证券有限责任公司
注册地址：太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
法定代表人：吴晋安
电话：0351－8686766、8686708
传真：0351－8686709
联系人：邹连星、刘文康
18、中信万通证券有限责任公司
注册地址：青岛市东海西路28号
法定代表人：史洁民
联系电话：0532－5022026
传真：0532－5022511
联系人：陈向东
19、华安证券有限责任公司
办公地址：安徽省合肥市阜南路166号
法定代表人：汪永平
联系人：唐泳
电话：0551－5161666
传真：0551－5161600
公司网址：ｗｗｗ．ｈｕａａｎｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
20、新时代证券有限责任公司
注册地址：北京市海淀区成府路298号方正大厦二层
法定代表人：李文义
联系电话：010－82529778
客服热线：010－82529778
传真：010－82529975
联系人：戴荻
公司网址：ｗｗｗ．ｘｓｄｚｑ．ｃｎ
21、财富证券有限责任公司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26、27层
法定代表人：蒋永明
电话：0731－4403428
传真：0731－4403399
联系人：张治平
22、信泰证券有限责任公司
注册地址：江苏省南京市长江路88号国信大厦18、19楼
法定代表人：钱凯法
联系电话：025－84784782
公司网址：ｗｗｗ．ｔｈｏｐｅ．ｃｏｍ
23、申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路171号
法定代表人：谢平
联系人：孙洪喜
电话：021－54033888
传真：021－54035333
客服热线：965205
公司网址：ｗｗｗ．ｓｗ2000．ｃｏｍ．ｃｎ
24、渤海证券有限责任公司
注册地址：天津市经济技术开发区第一大街29号
法定代表人：张志军
联系人：王兆权
电话：022－28451861
传真：022－28451892
客户服务电话：022－28455588
网址：ｗｗｗ．ｅｗｗｗ．ｃｏｍ．ｃｎ
本基金管理人可根据有关法律法规规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并予以公告。
（二）基金注册登记机构
注册登记机构名称：泰信基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42层
办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42层
法定代表人：朱崇利
总经理：高清海
成立日期：2003年5月8日
电话：021－50372168
传真：021－50372269
联系人：韩波
（三）出具律师意见书的律师事务所
名称：上海源泰律师事务所
地址：上海市浦东南路256号华夏银行( 16.36,1.26,8.34%)大厦14层
负责人：廖海
电话：021－51150298，021－51150391
传真：021－51150398
经办律师：廖海 王道富
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所
住所：上海市浦东新区东昌路568号
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人：杨绍信
联系电话：021－61238888
传真：021－61238800
联系人：许康纬
经办注册会计师：汪棣、许康玮
五、基金的名称
基金名称：泰信先行策略开放式证券投资基金
基金简称：泰信先行策略
六、基金的类型
契约型开放式
七、基金的投资目标
运用多层次先行策略，灵活配置各类资产，追求收益的长期稳定增长；提前发现和介入价值被市场低估的价值成长股票，在其价值回归过程中获取超额收益。
八、基金的投资方向
限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券包括国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）等。
九、基金的投资策略
本基金区别于其他基金的主要特点，是先行策略的运用。先行策略，是对国际流行的均值反转策略在中国市场的改良应用，在投资操作中注意运用股价波动的均值反转规律，强调“先行价值发现、提前控制风险”，简单讲，就是在市场取得一致认识之前，超前发现和介入价值被低估的行业和个股，并在市场存在下跌风险时，通过资产配置比例的调整，提前控制下跌风险。
本基金股票投资部分以先行策略为核心，实行自上而下三个层次的资产配置。债券投资部分采用久期调整、收益率曲线配置、类别配置、无风险套利、融资杠杆等策略。
（一）决策依据
1、国家有关法律、法规和《基金合同》的规定；
2、政治形势、政策趋势和宏观经济形势；
3、货币政策、利率趋势；
4、行业和上市公司基本面；
5、证券市场发展趋势。
（二）决策和操作程序
本基金参与投资决策和操作程序的机构和部门包括：投资决策委员会、投资部、研究部、金融工程部。具体程序如下：
1、金融工程部提出投资基准建议，经投资决策委员会批准后实施；
2、金融工程部借助于外部专业机构建立个股、债券历史数据库，并初选出符合投资基准的股票／债券，构建“证券备选库”；
3、研究部与投资部联合对个股、债券深入调研，精选股票／债券；
4、基金经理构造基金组合计划；
5、金融工程部对投资组合计划进行风险收益分析，提出修正意见；研究部策略分析师通过宏观、中观分析，对投资组合的资产配置提出意见；
6、投资决策委员会最后确定投资组合方案；
7、基金经理实施投资组合方案；
8、金融工程部对投资组合进行跟踪评估，定期或随时向基金经理、投资总监、投资决策委员会提供基金投资组合风险评估报告并提出风险控制建议；
9、基金经理根据市场环境的变化和实际需要调整投资组合，但调整投资组合应按授权权限和批准程序进行。
（三）投资组合管理的方法和标准
本基金为混合型基金，灵活调整股票、债券和现金的投资比例。在正常市场情况下，本基金组合投资的基本范围为：股票资产30％－95％，债券资产0％－65％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5％。其中，股票投资的重点为由本基金先行策略选股系统挑选出的，兼具价值成长特征和价值回归潜能的股票。
十、基金的业绩比较标准
65％＊新华富时Ａ600指数 ＋ 35％＊新华富时中国国债指数
十一、基金的风险收益特征
本基金在证券投资基金中属于风险适度的基金品种，其长期平均的预期收益和风险高于债券基金，低于纯股票基金。
十二、基金的投资组合报告（未经审计）
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人中国光大银行根据本基金合同已于2007年7月31日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（一）截至2007年6月30日基金资产组合情况
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（二）截至2007年6月30日按行业分类的股票投资组合
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（三）截至2007年6月30日基金投资前十名股票明细
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（四）报告期内基金权证投资情况
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注：本期本基金权证投资全部为被动投资。
（五）截至2007年6月30日基金权证投资明细
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（六）截至2007年6月30日基金债券投资组合
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（七）报告期末债券投资的前五名债券明细
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（八）投资组合报告附注
1、本基金的估值方法
本基金持有的上市公司证券采用公告内容截止日（或最近交易日）的市场收盘价计价，已发行未上市股票采用成本法计价。银行间债券按成本计价。上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；未上市交易的权证投资（包括配股权证）按公允价估值。
2、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
3、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
4、其他资产的构成
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（九）开放式基金份额变动
2007年4月1日－－2007年6月30日
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十三、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）本基金合同生效日为2004年6月28日。基金合同生效以来（截至2007年6月30日）的投资业绩与同期基准的比较如下表所示：
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（二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，及与同期业绩比较基准的变动进行比较：
■
十四、费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1、基金管理人的管理费
（1）基金管理费按前一日基金资产净值的1．5％年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×1．5％÷当年天数
Ｈ为每日应计提的基金管理费
Ｅ为前一日基金资产净值
（2）基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
2、基金托管人的托管费
（1）基金托管费按前一日基金资产净值的0．25％年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×0．25％÷当年天数
Ｈ为每日应计提的基金托管费
Ｅ为前一日基金资产净值
（2）基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
3、其它与基金运作有关的费用
（1）基金信息披露费用；
（2）基金份额持有人大会费用；
（3）与基金相关的会计师费和律师费；
（4）证券交易费用；
（5）按照国家有关规定和本基金合同规定可以列入的其他费用。
法律法规另有规定时从其规定。
上述基金费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购费
本基金的申购费按申购金额采用差别费率，投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。费率表如下：
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申购费保留小数点后两位，小数点两位以后的部分舍去，不向投资者收取。
2、赎回费
赎回费率随基金持有时间的增加而递减，费率分为四档。持有期限的起始日为基金权益登记日。
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赎回费用由赎回人承担，75％用于支付销售代理费用和注册登记费用等相关手续费，25％归基金资产。
3、申购、赎回费率的调整
基金管理人可以在基金合同许可的范围内调整申购费率和赎回费率，最新的申购费率和赎回费率在公开说明书中列示。费率如发生变更，基金管理人最迟将于新的费率开始实施前2个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本更新招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号＜基金招募说明书的内容与格式＞》等有关法律法规及《泰信先行策略开放试证券投资基金基金合同》的规定，结合泰信先行策略开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）近半年的投资经营情况，对2007年2月12日公告的《泰信先行策略开放式证券投资基金更新招募说明书（2007年第1号）》的内容进行了必要的补充和更新。
具体情况说明如下：
1、在“重要提示”中明确了本次更新招募说明书更新内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
2、第三节“基金管理人”部分：
（1）在“一、基本情况”部分，新增了公司旗下基金总规模情况。
（2）在“三、主要人员情况”中，对部分董事成员的简历进行了补充；投资决策委员会成员中删除了“林少立先生”；在“基金经理简介”中，“林少立先生”变更为“董红波先生”，同时增加了本基金历任基金经理的情况。
3、第四节“基金托管人”部分，对基金托管人的主要业务经营等情况进行了更新。
4、第五节“相关服务机构”部分，增加了“渤海证券有限责任公司”，对其他代销机构的概况进行了相应的更新。
5、第六节“基金份额的申购与赎回”部分，在“一、申购与赎回的场所”增加了“渤海证券有限责任公司”；将“四（二）申购份额与赎回金额的计算方式”中的基金申购份额计算公式调整为“外扣法”，并相应调整了计算示例中的数字。
6、第七节“基金的转换”部分，增加了截止2007年6月15日，泰信先行基金与本公司旗下其他基金之间的可转换情况。
7、第九节“基金的投资”部分，根据本基金2007年第2季度报告的相关内容，重新调整了“七、基金投资组合报告”的内容。
8、第十节“基金的业绩”部分，修订了本基金自合同生效以来的投资业绩，该部分内容均按规定格式要求编制，并经基金托管人复核。
9、第十四节“基金的费用与税收”部分，对基金的申购费计算按照“外扣法”作了调整。
10、第十七节“风险揭示”部分，在“三、声明”中增加“渤海证券有限责任公司”。
11、第二十二节“其他应披露事项”中，汇总了本报告期内已经披露的与本基金有关的公告信息。
泰信基金管理有限公司
二零零七年八月十三日
股东单位名称
现金出资金额
股权比例
山东省国际信托投资有限公司
4500万元
45％
江苏省投资管理有限责任公司
3000万元
30％
青岛国信实业有限公司
2500万元
25％
合计
1亿元
100％
姓名
管理本基金的时间
林少立
2006年5月27日至2007年5月10日
张翎
2005年5月17日至2006年5月27日
郝兵
2005年5月17日至2005年12月31日
管文浩
2004年6月28日至2005年5月17日
序号
资产组合
金额（元）
占总资产总值比例
1
股 票
1，659，719，230．91
87．13％
2
权 证
2，795，591．53
0．15％
3
债 券
29，464，987．50
1．55％
4
银行存款及清算备付金合计
160，987，794．95
8．45％
5
其他资产
51，909，036．63
2．73％
6
资产总值
1，904，876，641．52
100．00％
行业
市值
净值比
Ｂ 采掘业
29，835，100．00
1．60％
Ｃ 制造业
748，206，260．81
40．06％
Ｃ0 食品、饮料
76，820，600．50
4．11％
Ｃ3 造纸、印刷
72，981，607．86
3．91％
Ｃ4 石油、化学、塑胶、塑料
94，173，103．57
5．04％
Ｃ6 金属、非金属
115，925，554．04
6．21％
Ｃ7 机械、设备、仪表
259，116，973．22
13．87％
Ｃ8 医药、生物制品
129，188，421．62
6．92％
Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业
19，859，777．62
1．06％
Ｅ 建筑业
16，993，967．64
0．91％
Ｆ 交通运输、仓储业
34，216，309．16
1．83％
Ｇ 信息技术业
13，116，600．00
0．70％
Ｈ 批发和零售贸易
181，828，042．91
9．73％
Ｉ 金融、保险业
428，465，349．57
22．94％
Ｊ 房地产业
155，909，581．60
8．35％
Ｋ 社会服务业
17，973，900．00
0．96％
Ｍ 综合类
13，314，341．60
0．71％
合计
1，659，719，230．91
88．84％
序号
股票代码
股票名称
数量
市值
市值占净值比
1
600036
招商银行
6，007，069
147，653，756．02
7．9037％
2
600739
辽宁成大
2，951，837
100，923，307．03
5．4023％
3
600315
上海家化
2，304，211
94，173，103．57
5．0410％
4
600030
中信证券
1，732，318
91，760，884．46
4．9118％
5
600066
宇通客车
3，214，124
87，552，737．76
4．6866％
6
600963
岳阳纸业
2，869，902
72，981，607．86
3．9066％
7
601628
中国人寿
1，649，897
67，827，265．67
3．6307％
8
600655
豫园商城
2，451，887
63，798，099．74
3．4150％
9
600675
中华企业
2，739，024
62，203，235．04
3．3297％
10
600000
浦发银行
1，629，858
59，636，504．22
3．1923％
序号
权证代码
权证名称
被动投资数量
被动投资权证成本
1
031003
深发ＳＦＣ1
118，792．00
0．00
2
031004
深发ＳＦＣ2
59，396．00
0．00
序号
权证代码
权证名称
被动投资数量
被动投资权证成本
1
031003
深发ＳＦＣ1
118，792．00
0．00
2
031004
深发ＳＦＣ2
59，396．00
0．00
债券类别
债券市值
市值占净值比
金融债券投资
29，464，987．50
1．5772％
债券投资合计
29，464，987．50
1．5772％
债券代码
债券名称
数量
市值
市值占净值比
060205
06国开05
300，000
29，464，987．50
1．5772％
序号
其他资产
金额
说明
1
交易保证金
1，000，000．00
含权证保证金500，000元
2
证券清算款
2，606．70
3
应收股利
119，582．82
4
应收利息
168，941．76
5
应收申购款
50，617，905．35
6
合计
51，909，036．63
序号
项目
份 额 （份）
1
期初基金份额总额
318，554，420．80
2
加：本期申购基金份额总额
877，898，392．56
3
减：本期赎回基金份额总额
202，970，467．27
4
期末基金份额总额
993，482，346．09
阶段
净值增长率 ①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－ ③
②－④
过去3个月
49．73％
2．33％
19．61％
1．70％
30．12％
0．63％
过去6个月
83．01％
2．24％
53．84％
1．65％
29．17％
0．59％
过去1年来
149．94％
1．80％
103．38％
1．33％
46．56％
0．47％
过去3年来
255．07％
1．40％
149．40％
1．09％
105．67％
0．31％
基金合同生效至今
254．47％
1．40％
150．63％
1．09％
103．84％
0．31％
申购金额（元）
申购费率
50万以下
1．50％
50万≤Ｍ＜100万
1．20％
100万≤Ｍ＜250万
0．75％
250万≤Ｍ＜500万
0．50％
Ｍ≥500万
每笔1000元
持有期限
赎回费率
0－90天
0．5％
91－180天
0．35％
181－365天
0．18％
366－730天
0．1％
731天及以上
0