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泰信天天2007年半年度报告摘要
公告日期：2007-08-25泰信天天收益开放式证券投资基金2007年半年度报告摘要
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００７年８月２１日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期为２００７年１月１日起至２００７年６月３０日止，本报告财务资料未经审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
一、基金简介
■
二、主要财务指标和基金净值表现
所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（一）主要会计数据和财务指标
■
注：本基金收益分配按月结转份额。
（二）基金净值表现
１、历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较：
■
２、本基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比：
（２００４年２月１０日至２００７年６月３０日）
■
注：
１、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起三个月内为建仓期。在本报告期内，由于受到新股发行等多种因素的影响，本基金遇到了较大规模的赎回，其中有四次为巨额赎回，因此出现了多次正回购比例被动超标的情况。另，因实施新的《企业会计准则》，本报告期末出现了剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动债的摊余成本超过基金资产净值２０％的情况。公司对此高度重视，接到托管人提示函的同时，投资小组在规定的时间内作出了妥善的调整。除此之外，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同的“十七、基金的投资”部分中“（四）投资对象与范围”和“（八）投资组合”所规定的各项比例。
各种短期金融工具占基金财产总值的比重浮动范围分别为，短期债券２０－６０％，债券回购０－８０％，央行票据０－７０％，现金５－８０％。
２、因工作需要，经公司董事会２００７年第一次通讯会议决议，决定增聘何俊春女士为泰信天天收益基金基金经理，与王鹏先生共同管理该基金。详细情况请见２００７年２月９日刊登在《中国证券报》上的《泰信基金管理有限公司关于增加基金经理的公告》。
三、管理人报告
（一）基金管理人及基金经理情况
１、基金管理人及其管理基金的经验
泰信基金管理有限公司（Ｆｉｒｓｔ－Ｔｒｕｓｔ Ｆｕｎｄ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．）是山东省国际信托投资有限公司联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于２００２年９月２４日经中国证券监督委员会批准正式筹建，２００３年５月８日获准开业，是国内实施“好人举手制”以来第一家以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。公司注册地在上海市，注册资本１亿元人民币。
截止至２００７年６月３０日，本基金管理人共管理４只开放式证券投资基金，具体包括泰信天天收益基金、泰信先行策略基金、泰信中短债基金和泰信优质生活基金，基金资产规模近１２０亿元。
２、基金经理或基金经理小组成员情况
王鹏先生，基金经理。管理学硕士，经济学博士，具有中国注册会计师资格，证券从业经历７年。曾在海通证券股份有限公司任职，２００２年１２月加入泰信基金管理有限公司，先后担任债券分析师、泰信天天收益基金经理助理，现任泰信基金管理有限公司固定收益投资总监、投资管理部总经理，兼泰信中短期债券投资基金基金经理。
何俊春女士，基金经理。大学本科毕业，ＭＢＡ在读。１０年证券从业经历，曾任职于上海鸿安投资咨询有限公司、齐鲁证券有限责任公司。２００２年１２月加入泰信基金管理有限公司，先后担任泰信天天收益基金交易员、交易主管，泰信天天收益基金基金经理助理。
（二）报告期内基金运作的遵规守信情况的说明
在本报告期内，由于受到新股发行等多种因素的影响，本基金遇到了较大规模的赎回，其中有四次为巨额赎回，因此出现了多次正回购比例被动超标的情况。另，因实施新的《企业会计准则》，本报告期末出现了剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动债的摊余成本超过基金资产净值２０％的情况。公司对此高度重视，接到托管人提示函的同时，投资小组在规定的时间内作出了妥善的调整。
除上述情况外，在本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金管理暂行办法》其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规的规定。
（三）报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释
１、行情回顾及运作分析
上半年ＧＤＰ同比增长１１．５％，是１９９６年以来的最高点；６月份ＣＰＩ涨幅同比增长４．４％，已经连续４个月超过３％；新增贷款２．５４亿元，已达到去年全年３．１８万亿的８０％，其中中长期贷款占比近５５％；外汇储备增加２６６３亿美元，超过２００６年全年的增量；全社会固定资产投资５４１６８亿元，同比增长２５．９％。以上数据显示中国经济已经出现过热迹象，在一些旧的矛盾和问题还没有得到有效缓解的情况下，经济运行中又出现通胀压力加大、资产泡沫由房市向股市蔓延等新问题。贯穿整个２００７年上半年的是央行紧缩政策的频频出台，其中包括五次准备金率的调整、３年央行票据重新启动、二次发行定向央票及二次加息等。从债券市场收益率曲线上看，由于市场对加息等紧缩政策的预期，导致上半年收益率曲线整体上移。
本基金在上半年的操作过程中采取了缩短久期的方法，主要配置短期品种，充分保证基金的流动性，同时阶段性地配以交易所逆回购的运作，有效提高了基金的业绩。
２、本基金业绩表现
截至报告期末，本报告期份额净值收益率为１．０７７１％，同期业绩比较基准收益率为０．９５１０％。
（四）宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
由于ＣＰＩ连续超过警戒线，市场依然存在加息预期，债券市场仍存在较大压力。在通货膨胀压力增大的情况下，考虑到下半年贸易顺差仍将保持较快增长，巨额顺差导致的流动性过多格局不会改变，货币政策重点仍以紧缩为主，加息、提高准备金率和发行定向央票将成为主要的调控工具。
下半年基金的投资运作仍以缩短久期为主。由于下半年会有多只红筹股回归Ａ股，对市场的资金面会产生一定的冲击，泰信天天收益基金将在保持基金流动性的前提下，合理配置交易所逆回购的运作，同时把握好债市可能出现的反弹机会，提高持有人收益。
四、托管人报告
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对泰信天天收益开放式证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，报告期内，本基金的运作出现了剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动债的摊余成本超过基金资产净值２０％的情况及多次正回购比例超标的情况，托管人电话及书面及时提示管理人，督促其进行调整，并及时向监管部门报告相关情况，此外未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
中国银行股份有限公司
２００７年８月２０日
五、财务会计报告
（一）基金会计报表
１、 资产负债表
■
２、经营业绩表及收益分配表■
３、基金净值变动表
■
（二）半年度会计报表附注
１、本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表所采用的会计政策、会计估计相一致。
２、本报告期无重大会计差错。
３、本报告期关联方关系及关联方交易
（１）天天收益基金关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰信基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人
基金注册登记人、基金销售机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
山东省国际信托投资有限公司 基金管理人的股东
江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东
青岛国信实业有限公司 基金管理人的股东
注：本报告期内关联方关系未发生变化。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（２）基金管理人报酬
支付基金管理人泰信基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值０．３３％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．３３％ ／ 当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬３３１５６９３．９８元；
本基金在上年度可比期间支付基金管理人报酬１２１０３８４５．４０元。
（３）基金托管费
支付基金托管人中国银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值０．１０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．１０％ ／ 当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金托管费１００４７５５．８３元。
本基金在上年度可比期间支付基金托管费３６６７８３１．９８元。
（４）基金销售服务费
基金销售服务费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金销售机构。其计算公式为：日基金销售服务费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。
本基金在本会计期间共需支付销售服务费２５１１８８９．４０元，
本基金在上年度可比期间支付销售服务费９１６９５７９．７４元。
其中需向关联方基金销售机构支付的基金销售服务费如下：
■
（５）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金托管人为中国银行股份有限公司，由其保管的银行存款及利息收入情况如下：
■
（６）与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易
本基金在本会计期间与基金托管人中国银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下：
■
４、报告期末无流通受限制不能自由转让的基金资产。
六、投资组合报告
（一）报告期末基金资产组合
■
（二）报告期债券回购融资情况
■
１、上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
２、本报告期内债券正回购的资金余额超过基金资产净值２０％的情况如下：
■
（三）基金投资组合平均剩余期限
１、投资组合平均剩余期限：
■
报告期内无投资组合平均剩余期限超过 １８０天的情况。
２、期末投资组合平均剩余期限分布比例：
■
（四）报告期末债券投资组合
１、按债券品种分类的债券投资组合
■
注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。
２、基金投资前十名债券明细
■
注：上表中，"债券数量"中的"自有投资"和"买断式回购"指自有的债券投资和通过债券买断式回购业务买入的债券卖出后的余额。
（五）“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
（一）基金基本资料
１、基金名称：
泰信天天收益开放式证券投资基金
２、基金简称：
泰信天天收益基金
３、交易代码：
２９０００１
４、基金运作方式：
契约型开放式
５、基金合同生效日：
２００４年２月１０日
６、报告期末基金份额总额：
２１８３２５４５６３．８１份
７、基金合同存续期：
无
８、基金份额上市的证券交易所：
无
９、上市日期：
无
（二）基金产品说明
１、投资目标：
确保本金安全和资产的充分流动性
追求超过业绩比较基准的现金收益
２、投资策略：
运用久期控制、类别配置和无风险套利等投资策略追求低风险稳定收益并保持基金资产的最佳流动性
３、业绩比较基准：
半年期银行定期存款税后利率：
（１－利息税率）＊半年期银行定期存款利率
４、风险收益特征：
属于风险较低、预期收益率较低、流动性较强的证券投资基金品种
（三）基金管理人
１、名称：
泰信基金管理有限公司
２、信息披露负责人：
吴胜光
３、联系电话：
０２１－５０３７２１６８
４、传真：
０２１－５０３７２１９７
５、电子邮箱：
ｘｘｐｌ＠ｆｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ
（四）基金托管人
１、名称：
中国银行股份有限公司
２、信息披露负责人：
宁敏
３、联系电话：
０１０－６６５９４９７７
４、传真：
０１０－６６５９４９４２
５、电子邮箱：
ｔｇｘｘｐｌ＠ｂａｎｋ－ｏｆ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
（五）信息披露
１、信息披露报纸名称：
《中国证券报》
２、登载半年度报告正文的管理人互联网网址：
ｗｗｗ．ｆｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ
３、基金半年度报告置备地点：
泰信基金管理有限公司
１
本期净收益
２１５５１２７４．６９元
２
期末基金资产净值
２１８３２５４５６３．８１元
３
期末基金份额净值
１．００元
４
本期净值收益率
１．０７７１％
５
累计净值收益率
７．６５２０％
阶段
基金净值收益率（１）
基金净值收益率标准差（２）
比较基准收益率（３）
比较基准收益率标准差（４）
（１）－（３）
（２）－（４）
过去一个月
０．１９７９％
０．００３５％
０．１７１６％
０．００００％
０．０２６３％
０．００３５％
过去三个月
０．５６２５％
０．００２４％
０．５０１６％
０．０００２％
０．０６０９％
０．００２２％
过去六个月
１．０７７１％
０．００１９％
０．９５１０％
０．０００３％
０．１２６１％
０．００１６％
过去一年
２．０３２３％
０．００１８％
１．８３９１％
０．０００３％
０．１９３２％
０．００１５％
过去三年
６．８５５１％
０．００２２％
５．１０３７％
０．０００３％
１．７５１４％
０．００１９％
自基金合同生效起至今
７．６５２０％
０．００２１％
５．６９１９％
０．０００３％
１．９６０１％
０．００１８％
附注
２００７年６月３０日
２００６年１２月３１日
资产：
银行存款
４（１３）
５７７，９０４，８４２．６７
１６８，９６７，３０６．２１
清算备付金
２，６５１，０８９．２４
应收证券清算款
应收利息
４（１）
４，８２３，９４３．０７
７，８３６，５２３．７２
应收申购款
４，５１３，９６０．２２
３１，６５２，８３５．３５
债券投资市值
１，７９２，４５１，４０９．４８
２，０７８，２４１，９２４．９１
其中：债券投资成本
１，７９２，４５１，４０９．４８
２，０７８，２４１，９２４．９１
买入返售证券
１７６，０００，０００．００
－
待摊费用
４（２）
３９，６３４．７４
３１，１４２．０２
资产总计
２，５５８，３８４，８７９．４２
２，２８６，７２９，７３２．２１
负债与持有人权益
负债 ：
应付证券清算款
９５，２８８，９４４．５５
－
应付赎回款
８９３，７０２．７９
－
应付赎回费
１３，６０６．０２
－
应付管理人报酬
５０６，７０８．７５
５０９，１９９．９７
应付托管费
１５３，５４８．１１
１５４，３０３．０２
应付销售服务费
３８３，８７０．２７
３８５，７５７．５６
应付利息
１４０，１６３．９３
－
应付收益
２，２４４，９１０．８６
１，８６３，８６９．０１
其他应付款
４（５）
４７５，９２１．８３
２５８，７５７．１８
卖出回购证券款
２７４，８８４，８４０．００
－
预提费用
４（６）
１４４，０９８．５０
１０４，５００．００
负债合计：
３７５，１３０，３１５．６１
３，２７６，３８６．７４
持有人权益：
实收基金
４（７）
２，１８３，２５４，５６３．８１
２，２８３，４５３，３４５．４７
持有人权益合计
２，１８３，２５４，５６３．８１
２，２８３，４５３，３４５．４７
负债及持有人权益总计
２，５５８，３８４，８７９．４２
２，２８６，７２９，７３２．２１
项 目
附注
２００７年１月１日至６月３０日
２００６年１月１日至６月３０日
一、收入
３０，５３２，０６２．０２
１０５，１４０，４６４．３７
１、股票差价收入
－
－
２、债券差价收入
４（９）
－２７３，２３２．６７
２２，９６７，０４９．０７
３、权证差价收入
－
４、债券利息收入
２５，８０３，９２７．１４
５７，３７４，７３６．６７
５、存款利息收入
４７４，０２５．１１
１５，７５２，３８０．３６
６、股利收入
－
７、买入返售证券收入
４，５２７，３４２．４４
９，０４６，２９８．２７
８、其他收入
－
－
二、费用
８，９８０，７８７．３３
３６，８２９，１８５．２４
１、基金管理人报酬
３（２）
３，３１５，６９３．９８
１２，１０３，８４５．４０
２、基金托管费
３（３）
１，００４，７５５．８３
３，６６７，８３１．９８
３、基金销售服务费
３（４）
２，５１１，８８９．４０
９，１６９，５７９．７４
４、卖出回购证券支出
１，７０７，２２５．９１
１１，０６５，２２３．９５
５、利息支出
－
６、其他费用
４（１１）
４４１，２２２．２１
８２２，７０４．１７
其中：上市年费
－
信息披露费
５２，４０５．５５
２６，２９５．５４
审计费用
３９，６７１．５８
４９，５８８．５７
三、基金净收益
２１，５５１，２７４．６９
６８，３１１，２７９．１３
加：未实现利得
－
－
四、基金经营业绩
２１，５５１，２７４．６９
６８，３１１，２７９．１３
基金净收益
２１，５５１，２７４．６９
６８，３１１，２７９．１３
加：年／期初基金净收益
－
－
可供分配基金净收益
２１，５５１，２７４．６９
６８，３１１，２７９．１３
减：本年／期已分配基金净收益
－２１，５５１，２７４．６９
－６８，３１１，２７９．１３
未分配基金净收益
－
项 目
附注
２００７年１月１日至６月３０日
２００６年１月１日至６月３０日
一、期初基金净值
２，２８３，４５３，３４５．４７
６，９３８，２７７，４８５．１６
二、本期经营活动：
基金净收益
２１，５５１，２７４．６９
６８，３１１，２７９．１３
未实现利得
经营活动产生的基金净值变动数
２１，５５１，２７４．６９
６８，３１１，２７９．１３
三、本期基金单位交易：
基金申购款
４，２７０，１６９，１３０．２７
１０，４３４，８４３，２４３．４５
基金赎回款
－４，３７０，３６７，９１１．９３
－１４，２２９，９６０，４２３．１３
基金单位交易产生的基金净值变动数
－１００，１９８，７８１．６６
－３，７９５，１１７，１７９．６８
四、本期向持有人分配收益：
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数
２１，５５１，２７４．６９
６８，３１１，２７９．１３
五、期末基金净值
２，１８３，２５４，５６３．８１
３，１４３，１６０，３０５．４８
２００７年１月１日
至 ６月３０日止期间
２００６年１月１日
至 ６月３０日止期间
中国银行股份有限公司
６０４９７２．７９
３０９２２１４．４７
泰信基金管理有限公司
１８５１５５８．１３
５９５２９５２．７４
２００７年６月３０日
２００６年６月３０日
银行存款
其中：定期存款
５７７９０４８４２．６７
０．００
１１６６８０４４８０．８４
１０００００００００．００
利息收入
４３８８７０．７２
１５６５２００８．６５
２００７年１月１日
至２００７年６月３０日
２００６年１月１日
至２００６年６月３０日
买入债券结算金额
２５８４１６０６８．４９
４２５４３９７８０．８２
卖出债券结算金额
２７９４３６０４０．００
８３７１３４５１６．４４
卖出回购证券协议金额
３４０４０００００．００
－
卖出回购证券利息支出
１０６９０６．５２
－
项目名称
金额（元）
占基金总资产的比例（％）
债券投资
１，７９２，４５１，４０９．４８
７０．０６％
买入返售证券
１７６，０００，０００．００
６．８８％
其中：买断式回购的买入返售证券
银行存款和清算备付金合计
５８０，５５５，９３１．９１
２２．６９％
其中：定期存款
０．００
０．００％
资产支持证券
０．００
０．００％
其他资产
９，３７７，５３８．０３
０．３７％
合计
２，５５８，３８４，８７９．４２
１００．００％
序
号
项 目
金额（元）
占基金资产净值的比例
（％）
１
报告期内债券回购融资余额
２８，８０６，３６９，６８０．００
８．５７％
其中：买断式回购融入的资金
５４９，７６９，６８０．００
０．１４％
２
报告期末债券回购融资余额
２７４，８８４，８４０．００
１２．５９％
其中：买断式回购融入的资金
２７４，８８４，８４０．００
１２．５９％
序号
发生日期
融资余额占基金资产
净值的比例（％）
原因
调整期
１
２００７－２－１２
２７．９７％
巨额赎回
３个工作日
２
２００７－４－１８
２２．８８％
巨额赎回
３个工作日
３
２００７－６－１８
２６．４９％
巨额赎回
３个工作日
项 目
天 数
报告期末投资组合平均剩余期限
１１９
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
１６１
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
５１
序号
剩余期限
各期限资产占基金
资产净值的比例
各期限负债占基金
资产净值的比例
１
３０天内
３４．６５％
４．３６％
其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债
０．００％
０．００％
２
３０天（含）－６０天
６．９０％
０．００％
其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债
６．９０％
０．００％
３
６０天（含）－９０天
１４．５１％
０．００％
其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债
４．４９％
０．００％
４
９０天（含）－１８０天
１６．３５％
０．００％
其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债
０．００％
０．００％
５
１８０天（含）－３９７天（含）
４４．３５％
０．００％
其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债
１８．７２％
０．００％
合计
１１６．７６％
４．３６％
序号
债券品种
成本（元）
占基金资产净值的比例（％）
１
国家债券
０．００
０．００％
２
金融债券
９５３，６５６，０１１．６５
４３．６８％
其中：政策性金融债
４４６，８０７，２３２．７２
２０．４７％
３
央行票据
５５９，４３３，８７３．２５
２５．６２％
４
企业债券
２７９，３６１，５２４．５８
１２．８０％
５
其他
０００．００
０．００％
合计
１，７９２，４５１，４０９．４８
８２．１０％
剩余存续期超过３９７天
的浮动利率债券
６５７，３９５，１３９．３３
３０．１１％
序号
债券名称
债券数量
成本（元）
占基金资产净值的比例（％）
自有投资
买断式回购
１
０４建行０３浮
４０１４０００
４０８，７６６，５７７．２８
１８．７２％
２
０７农发０７
２００００００
１９８，９４０，２１７．４５
９．１１％
３
０７进出０１
２００００００
１９７，９０３，５５５．２７
９．０６％
４
０７央行票据１８
２００００００
１９６，６１５，４０４．３０
９．０１％
５
０７央行票据２２
２００００００
１９６，２２９，８８１．４４
８．９９％
６
０７央行票据１５
１７０００００
１６６，５８８，５８７．５１
７．６３％
７
０６首都机场债
１５０００００
１５０，５４６，３６０．４０
６．９０％
８
０５工行０３
１００００００
９８，０８２，２０１．６５
４．４９％
９
０６农发１４
５０００００
４９，９６３，４６０．００
２．２９％
１０
０６湘电广ＣＰ０２
４０００００
３９，３８１，４４１．１６
１．８０％
项 目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在０．２５（含）－０．５％间的次数
１
报告期内偏离度的最高值
０．０６６８％
报告期内偏离度的最低值
－０．２６９０％
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
０．０６７６％
日 期
成 本
占资产净值比例（％）
２００７－０６－３０
６５７３９５１３９．３３
３０．１１％
序号
其他资产
金额（元）
１
交易保证金
０．００
２
应收证券清算款
０．００
３
应收利息
４，８２３，９４３．０７
４
应收申购款
４，５１３，９６０．２２
５
其他应收款
０．００
６
待摊费用
３９，６３４．７４
７
其他
０．００
合 计
９，３７７，５３８．０３
报告期末基金份额持有人户数：
９３７６
报告期末平均每户持有的基金份额：
２２８５５．６５
项目
数量
占总份额的比例
基金份额总额：
２１８３２５４５６３．８１
１００％
１
机构投资者持有的基金份额
１８５２３０５９１４．２０
８４．８４％
２
个人投资者持有的基金份额
其中：员工持有的基金份额
３３０９４８６４９．６１
２１１３４３．０９
１５．１６％
０．００９７％
基金合同生效日的基金份额总额
６，０２３，３１０，１８９．６８
本报告期期初基金份额总额
２，２８３，４５３，３４５．４７
本报告期期间总申购份额
４，２７０，１６９，１３０．２７
本报告期期间总赎回份额
４，３７０，３６７，９１１．９３
本报告期期末基金份额总额
２，１８３，２５４，５６３．８１
序号
券商
本期累计
国债交易量
交易所回购总量
佣金
１
海通证券
－
４，１１５，１００，０００．００
－