|
||||||||||||||
华宝精选：2008年半年度报告
公告日期：2008-08-26华宝兴业行业精选股票型证券投资基金2008年半年度报告
基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2008年8月26日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期起始日期为2008年1月1日，截止日期为2008年6月30日。
本报告中有关财务资料未经审计。
目 录
第一章 基金简介............................................................4 1. 基金运作方式.........................................................4 2. 基金管理人、托管人及基金合同生效日期.................................4 3. 基金名称、基金简称、交易代码及基金份额...............................4 4. 基金投资目标、投资策略、业绩比较基准及风险收益特征...................4 5. 基金管理人有关情况...................................................4 6. 基金托管人有关情况...................................................4 7. 基金信息披露媒体及其他...............................................5 8. 基金注册登记机构.....................................................5 第二章 基金主要财务指标、基金净值表现.......................................5 1. 主要会计数据和财务指标...............................................5 2. 净值增长率与同期比较基准收益率比较...................................5 3. 基金累计净值增长率与比较基准收益率走势对比...........................6 第三章 基金管理人报告......................................................6 1. 基金经理简介.........................................................6 2. 基金遵规守信情况说明.................................................7 3. 基金经理报告.........................................................7 4. 基金公平交易情况报告.................................................8 第四章 托管人报告..........................................................8 第五章 财务会计报告........................................................9 1. 比较式基金资产负债表.................................................9 2. 基金利润表..........................................................10 3. 基金所有者权益（净值）变动表........................................10 4. 会计报表附注........................................................11 第六章 投资组合报告.......................................................19 第七章 基金份额持有人户数、持有人结构......................................26 第八章 基金份额变动情况...................................................26 第九章 重大事件揭示.......................................................27 第十章 备查文件目录.......................................................29 第一章 基金简介
1. 基金运作方式华宝兴业行业精选股票型证券投资基金为契约型开放式基金。 存续期间为永久存续。
2. 基金管理人、托管人及基金合同生效日期
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司，托管人为中国建设银行股份有限公司，2007年6月14日基金合同生效。
3. 基金名称、基金简称、交易代码及基金份额
本基金的名称、简称、交易代码、本报告期末（截止2008年6月30日）基金份额总额列表如下：
4. 基金投资目标、投资策略、业绩比较基准及风险收益特征
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
基金名称 简称 交易代码 期末基金份额总额（份）
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 行业精选 240010 20,181,726,953.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资目标：把握行业发展趋势和市场运行趋势，精选增长前景良好或周期复苏的行业和企业，在控制风险的前提下,追求基金净值的稳定增长和基金资产的长期增值。
投资策略：本基金将通过分析宏观经济、产业政策和行业景气程度，精选发展前景良好或景气程度向好的行业，通过行业估值模型与波特五力分析，加强对有吸引力行业的配置。在行业配置比例确定后, 本基金将对基金管理人股票库相关精选行业的股票运用定量指标筛选排名靠前的股票，并进行定性分析，确定最终投资组合。
业绩比较基准：沪深300 指数收益率
风险收益特征：本基金属于证券投资基金中的较高风险、较高收益的品种。
5. 基金管理人有关情况
名称：华宝兴业基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦48层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦48层 邮政编码：200121 法定代表人：郑安国 信息披露负责人： 刘月华 联系电话：021-38505888 传真：021-38505777 电子信箱： xxpl@fsfund.com
6. 基金托管人有关情况
名称：中国建设银行股份有限公司（简称“中国建设银行”）
注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街一号院一号楼 邮政编码：100032 法定代表人：郭树清 信息披露负责人：尹东 联系电话：010-67595003 传真：010-66275853 电子信箱：yindong.zh@ccb.cn 7. 基金信息披露媒体及其他
本基金选定的信息披露报纸包括：中国证券报、上海证券报、证券时报 本基金登载半年度报告正文的互联网网址：www.fsfund.com 本基金半年度报告置备地点包括基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。
8. 基金注册登记机构
本基金的注册登记机构为基金管理人，办公地址等有关情况与基金管理人一致。
第二章 基金主要财务指标、基金净值表现
本基金自2008年1月1日至2008年6月30日主要财务数据和基金净值表现如下。
1. 主要会计数据和财务指标
2. 净值增长率与同期比较基准收益率比较
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 报告期（2008年1月1日-2008年6月30日）
本期利润 -10,423,217,466.91元
本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 1,003,856,137.60元
加权平均份额本期利润 -0.4887元
期末可供分配利润 -3,516,753,549.53元
期末可供分配份额利润 -0.1743元
期末基金资产净值 16,664,973,403.48元
期末基金份额净值 0.8257元
加权平均净值利润率 -43.8279%
本期基金份额净值增长率 -37.35%
基金份额累计净值增长率 -17.43%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
阶段 净值增长率① 净值增长率标 业绩比较基准收 业绩比较基准收益率 ①－③ ②－④
准差② 益率③ 标准差④
过去1个月 -18.86% 2.71% -22.69% 3.41% 3.83% -0.70%
过去3个月 -20.89% 2.60% -26.35% 3.32% 5.46% -0.72%
过去6个月 -37.35% 2.42% -47.70% 3.11% 10.35% -0.69%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
阶段 净值增长率① 净值增长率标 业绩比较基准收 业绩比较基准收益率 ①－③ ②－④
准差② 益率③ 标准差④
过去1年 -16.73% 2.03% -25.83% 2.65% 9.10% -0.62%
自基金合同生效至今 -17.43% 1.99% -32.21% 2.65% 14.78% -0.66%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3. 基金累计净值增长率与比较基准收益率走势对比
按照基金合同的约定，自基金合同生效日的6个月内达到规定的资产组合，截至2007年12月14日，本基金达到合同规定的资产配置比例。
本章所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
第三章 基金管理人报告
基金管理人是2003年3月7日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2008年6月30日），所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略增长基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金和海外中国成长基金（QDII），所管理的开放式证券投资基金资产净值合计54,339,117,873.94元。
1. 基金经理简介
2. 基金遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业行业精选股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
3. 基金经理报告
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离
任
日
期
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
任志强 本基金基金经 2007年9月7日 - 11年 硕士。1995年3月至1997年3月就职
理，公司投资 于上海市外高桥保税区开发（控股
总监 ）公司期货部；1997年4月至1999
年2月任职于中国南方证券有限公
司，从事证券研究工作。1999年3
月至2006年10月在华宝信托投资有
限责任公司工作，曾担任研究员、
研发中心总经理助理、研发中心总
经理、投资管理部总经理、公司总
裁助理、公司董事会秘书等职务。
2006年10月至2007年8月任华宝证
券经纪有限公司董事、副总经理。
2007年8月加入本公司，任投资总
监。
闫旭 本基金基金经 2007年6月14日 - 8年 硕士。曾在富国基金管理公司从事
理，宝康消费 交易、基金经理助理及研究工作，
品证券投资基 2004年10月加入华宝兴业基金管理
金基金经理 有限公司，任策略分析师和基金经
理助理。2008年4月兼任宝康消费
品基金基金经理。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2008年上半年指数在经历了短暂的小幅反弹后，便呈现出持续震荡下跌的走势，累计跌幅接近一半。今年影响市场的因素纷繁复杂，月度超过8%的CPI和持续的货币紧缩政策使投资者对经济硬着陆的可能产生了极度悲观的情绪，同时美国次贷问题的加剧也加重了投资者对外部需求回落的担扰，加之市场整体估值水平较高与限售股解禁高峰的来临，导致了市场的极度脆弱。
在市场分歧较大的情况下，更多的投资者将投资方向转向了防御，期间农业、煤炭、化工、医药、信息技术、零售、食品饮料等行业表现相对较好，而有色、航空、交运设备、地产、钢铁等行业的下跌幅度相对较大。
本基金在上半年通过行业景气的判断，增持了煤炭、医药等行业，同时，减持航空、有色等在油价高企、经济增速回落过程中受损的行业，减持了当时估值较高的通信服务行业。金融、地产行业则在市场下跌过程中损失较大，但基于金融行业的高增长、低估值，我们在下跌过程中进行了适当的增持。由于本基金持有大盘蓝筹股较多，因此，在市场整体下跌的情况下面临了较大的系统性风险。
我们认为，通货膨胀将是一个比较长期的现象，也是一个全球性的现象而不仅仅局限于中国。但是通货膨胀并不会失控。全球性的通货膨胀是严峻的挑战，但从另一个角度看也是机遇。我国政府一直努力推动经济结构转型，但迄今收效并不非常明显。只有通货膨胀的约束才能从经济上迫使企业真正地重视技术进步和技术创新，提高劳动生产率，才能使我国经济真正从资源粗放型转型到资源集约型，提高经济增长的质量。现在的风险主要来自于因对通货膨胀过于恐惧而采取的政策方面的过度反应使经济发展受到严重的影响。不久前国家已经提出下半年经济工作要全力保持经济平稳较快发展，同时有效抑制物价过快上涨。因此这一风险已经大为降低。实际上，如果处理得好，中国有可能实现输入型软着陆。我们认同中国经济“机遇前所未有，挑战也前所未有，机遇大于挑战”的观点。
市场在经历了前期的大幅下跌后，估值水平得到了大幅修正，整体上已经处于风险和收益基本平衡的水平。从长期看，只有投资于股票、房地产等权益性质的资产才能抵抗通货膨胀对购买力的侵蚀。在后续的投资中，本基金将重点关注能源资源性行业、内需消费型行业和估值已经达到或接近国际水平的行业和公司。
4. 基金公平交易情况报告
（1） 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、每日交易日结报告等机制，确保所管理的各基金在交易中被公平对待。
本报告期内，基金管理人严格实施公平交易制度，包括股票风格库的划分、异常交易行为监控自动化、异常交易制度的制定、交易价差分析及自动化等。
（2） 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
（3） 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人管理的其他基金没有与本基金投资风格相似的投资组合。
本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。
第四章 托管人报告
中国建设银行股份有限公司根据《华宝兴业行业精选股票型基金基金合同》和《华宝兴业行业精选股票型基金托管协议》，托管华宝兴业行业精选股票型基金（以下简称行业精选基金）。
本报告期，中国建设银行股份有限公司在行业精选基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人——华宝兴业基金管理有限公司在行业精选基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
由行业精选基金管理人——华宝兴业基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
第五章 财务会计报告
本基金成立于2007年6月14日，本半年度报告报告期没有过往年度的可比期间，本报告仅披露比较式基金资产负债表和本报告期的基金利润表和所有者权益（净值）变动表。特此说明。
1. 比较式基金资产负债表
金额单位：人民币元 2. 基金利润表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 截至2008年6月30日 截至2007年12月31日
资产
银行存款 1,884,650,114.31 5,007,942,324.01
结算备付金 15,896,733.63 15,525,219.22
存出保证金 2,918,973.57 11,127,881.39
交易性金融资产 14,235,647,604.70 24,976,005,666.39
其中：股票投资 13,357,102,502.10 23,452,714,788.39
债券投资 878,545,102.60 1,523,290,878.00
衍生金融资产 0.00 168,065,791.89
应收证券清算款 575,390,350.00 335,715,753.04
应收利息 10,566,670.49 38,321,149.46
应收申购款 5,353,086.18 38,507,752.74
其他资产 4,617,233.13 161,988.00
资产总计 16,735,040,766.01 30,591,373,526.14
负债和所有者权益
负债
应付证券清算款 25,768,726.69 0.00
应付赎回款 7,895,991.69 184,371,313.91
应付管理人报酬 22,678,699.72 36,936,513.64
应付托管费 3,779,783.29 6,156,085.61
应付交易费用 9,340,164.20 12,679,936.91
应交税费 0.00 0.00
其他负债 603,996.94 1,342,376.17
负债合计 70,067,362.53 241,486,226.24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
所有者权益
实收基金 20,181,726,953.01 23,027,089,488.19
未分配利润 -3,516,753,549.53 7,322,797,811.71
所有者权益合计 16,664,973,403.48 30,349,887,299.90
负债和所有者权益总计 16,735,040,766.01 30,591,373,526.14
基金份额总额(份) 20,181,726,953.01 23,027,089,488.19
基金份额净值 0.8257 1.3180
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
金额单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2008年1月1日至2008年6月30日止期间
收入
利息收入 37,720,197.67
其中：存款利息收入 19,346,687.68
债券利息收入 18,373,509.99
买入返售金融资产收入 0.00
投资收益 1,247,606,176.12
其中：股票投资收益 1,066,167,499.73
债券投资损失 2,876,175.42
衍生工具收益 43,632,962.69
股利收益 134,929,538.28
公允价值变动收益 -11,427,073,604.51
其他收入 7,939,139.13
收入合计 -10,133,808,091.59
费用
管理人报酬 178,424,418.61
托管费 29,737,403.09
交易费用 76,878,856.15
利息支出 4,091,073.56
其中：卖出回购金融资产支出 4,091,073.56
其他费用 277,623.91
费用合计 289,409,375.32
利润总额 -10,423,217,466.91
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3. 基金所有者权益（净值）变动表
金额单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2008年1月1日至2008年6月30日止期间
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
期初所有者权益(基金净值) 23,027,089,488.19 7,322,797,811.71 30,349,887,299.9
本期经营活动产生的基金净值变动数(本 0.00 -10,423,217,466.91 -10,423,217,466.91
期净利润)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期基金份额交易产生的基金净值变动 -2,845,362,535.18 -416,333,894.33 -3,261,696,429.51
数（基金赎回款用负数表示）
其中：基金申购款 2,517,775,209.29 572,407,802.01 3,090,183,011.30
基金赎回款 -5,363,137,744.47 -988,741,696.34 -6,351,879,440.81
本期向基金份额持有人分配利润产生的 0.00 0.00 0.00
基金净值变动数
期末所有者权益(基金净值) 20,181,726,953.01 -3,516,753,549.53 16,664,973,403.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4. 会计报表附注
（1） 本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。
（2） 报告期内，本基金无重大会计差错。
（3） 主要税项
基金买卖股票于2008年4月24日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自2008年4月24日起按0.1%的税率缴纳。
（4） 报告期内重大关联方关系及关联交易 1） 关联方关系
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 与本基金的关系
华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴业”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
华宝信托投资有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东、基金代销机构
法国兴业资产管理有限公司(SociétéGénéraleAssetManagemen 基金管理人的股东
tSA)
上海宝钢集团公司(“宝钢集团”) 基金管理人的股东
华宝证券经纪有限责任公司(“华宝证券”) 受基金管理人的控股股东控制的公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2） 关联方交易
a. 通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金 金额单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2008年1月1日至2008年6月30日止期间
成交量 占本期成交量的比例
华宝证券
买卖股票 2,167,090,743.45 9.94%
买卖债券 37,390,119.90 34.38%
买卖权证 19,278,787.07 10.41%
佣金 占本期佣金总量的比例
华宝证券 1,842,024.74 10.00%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、第 11 页共 29 页
经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
b. 管理人报酬 支付基金管理人华宝兴业基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值
1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬178,424,418.61元。
c. 托管费 支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金托管费29,737,403.09元。
d. 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2008年6月30日保管的银行存款余额为1,884,650,114.31元，截至去年6月30日基金托管人保管的银行存款余额为6,138,760,651.21元。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为19,182,051.16 元。
e. 与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易（含回购）
本基金在本会计期间未与基金托管人中国建设银行通过银行间同业市场进行的债券交易。
f. 关联方持有的基金份额 金额单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2008年6月30日 2007年6月30日
华宝兴业基金管理有限公 基金份额 基金净值 占基金总份额的比 基金份额 基金净值 占基金总份额的
司 例 比例
（本基金管理人） 1,039,617.78 858,412.40 0.0052% 0.00 0.00 0.0000%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（5） 报告期基金会计报表重要项目 1） 交易性金融资产
金额单位：人民币元 2） 应收利息
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2008年6月30日
成本 公允价值 估值增值
股票投资 20,769,776,171.16 13,357,102,502.10 -7,412,673,669.06
债券投资 878,324,396.28 878,545,102.60 220,706.32
－交易所市场 13,571,796.28 13,785,102.60 213,306.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
－银行间同业市场 864,752,600.00 864,760,000.00 7,400.00
合计 21,648,100,567.44 14,235,647,604.70 -7,412,452,962.74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
金额单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2008年6月30日
应收债券利息 9,946,707.84
应收银行存款利息 612,809.15
应收清算备付金利息 7,153.50
合计 10,566,670.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3） 应付交易费用
金额单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2008年6月30日
应付交易所市场交易佣金 9,337,114.20
应付银行间同业市场交易费用 3,050.00
合计 9,340,164.20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4） 其他负债
金额单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2008年6月30日
应付券商席位保证金 500,000.00
预提费用 74,590.88
应付赎回费 29,406.06
合计 603,996.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5） 实收基金
金额单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
基金份额总额(份) 实收基金
2007年12月31日 23,027,089,488.19 23,027,089,488.19
本期申购、转入 2,517,775,209.29 2,517,775,209.29
其中：红利转再投资 0.00 0.00
本期赎回、转出 -5,363,137,744.47 -5,363,137,744.47
2008年6月30日 20,181,726,953.01 20,181,726,953.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6） 股票投资收益
金额单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2008年1月1日至2008年6月30日止期间
卖出股票成交金额 11,184,918,033.13
减：卖出股票成本总额 10,118,750,533.40
股票投资收益 1,066,167,499.73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7） 债券投资收益
金额单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
卖出及到期兑付债券结算金额 2,041,053,176.45
减：应收利息总额 46,118,634.75
减：卖出及到期兑付债券成本总额 1,992,058,366.28
债券投资收益 2,876,175.42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8） 衍生工具收益
金额单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2008年1月1日至2008年6月30日止期间
卖出权证成交金额 185,211,484.39
减：卖出权证成本总额 141,578,521.70
衍生工具收益 43,632,962.69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9） 公允价值变动收益
金额单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2008年1月1日至2008年6月30日止期间
交易性金融资产
－股票投资 -11,375,182,025.20
－债券投资