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南方全球：2008年半年度报告
公告日期：2008-08-27南方全球精选配置证券投资基金2008年半年度报告
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2008年8月27日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
目 录
一、基金简介…………………………………………………………………………4
二、主要财务指标和基金净值表现…………………………………………………5
三、管理人报告………………………………………………………………………6
四、托管人报告………………………………………………………………………9
五、财务会计报告……………………………………………………………………9
六、投资组合报告……………………………………………………………………22
七、基金份额持有人户数、持有人结构……………………………………………27
八、开放式基金份额变动……………………………………………………………28
九、重大事件揭示……………………………………………………………………28
十、备查文件目录……………………………………………………………………31
一、基金简介
（一）基金名称：南方全球精选配置证券投资基金
基金简称：南方全球精选
交易代码：202801
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2007年9月19日
期末基金份额总额：27,157,155,182.94
（二）投资目标：通过基金全球化的资产配置和组合管理，实现组合资产的分散化投资在降低组合波动性的同时，实现基金资产的最大增值。
投资策略：本基金在基金资产的配置上采取战略性资产配置和战术性资产配置相结合的配置策略，在有效分散风险的基础上，提高基金资产的收益。
1、战略性资产配置策略（Strategic Asset Allocation）
在宏观经济与地区经济分析、掌握全球经济趋势的基础上，通过量化分析，确定资产种类 (Asset Class)与权重，并定期进行回顾和动态调整。
2、战术性资产配置策略（Tactical Asset Allocation）
在成熟市场和新兴市场中根据不同国家和地区经济发展及证券市场的发展变化对资产进行国家及区域配置，在不同国家的配置比例上采用“全球资产配置量化”模型进行配置和调整。由于短期市场会受到一些非理性或者非基本面因素的影响而产生波动，基金经理将根据对不同因素的研究与判断，对基金投资组合进行调整，以降低投资组合的投资风险。
本基金的大部分资产将投资于ETF基金、股票型基金和在香港市场投资于公开发行、上市的股票。利用定量和定性的方式筛选基金，在香港市场的选股策略的主要标准：
市场及行业地位（market position）、估值（intrinsic value）、盈利预期（earning surprise）、和良好的趋势（investment trend）。
业绩比较基准：60%×MSCI世界指数（MSCI World Index）+40%× MSCI新兴市场指数（MSCI Emerging Markets Index）。
风险收益特征：本基金为基金中基金，属于中等偏高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和收益水平低于全球股票型基金、高于债券基金及货币市场基金。
（三）基金管理人
法定名称：南方基金管理有限公司
注册及办公地址：深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层
邮政编码：518048
法定代表人：吴万善
信息披露负责人：鲍文革
联系电话：(0755)82763888
传真：(0755)82763889
电子邮箱：manager@southernfund.com
（四）基金托管人
法定名称：中国工商银行股份有限公司
注册及办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码：100032
法定代表人：姜建清
信息披露负责人：蒋松云
联系电话：(010)66106912
传真：(010)66106904
电子邮箱：custody@icbc.com.cn
（五）境外资产托管人
法定名称：纽约银行（The Bank of New York Mellon）
注册及办公地址：One Wall Street New York, NY10286
法定代表人：Thomas Renyi（Chairman），Robert Kelly （Chief Executive Officer）
（六）境外投资顾问
法定名称：纽约银行梅隆资产管理国际有限公司（BNY Mellon Asset Management International Limited）
注册及办公地址：英国伦敦女王维多利亚大道160号纽约银行梅隆金融中心
法定代表人：Alan Mearns（Chief Executive Officer）
（七）基金选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告正文的管理人网址：http://www.nffund.com
基金半年度报告置备地点：基金管理人、基金托管人的办公地址
（八）其他有关资料
注册登记机构名称：南方基金管理有限公司
注册登记机构办公地址：深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层
二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
主要财务指标
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序号 主要财务指标 2008年6月30日
1 本期利润 -4,426,808,537.41
2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -3,929,761,059.43
3 加权平均份额本期利润 -0.1559
4 期末可供分配利润 -5,842,786,420.50
5 期末可供分配份额利润 -0.2151
6 期末基金资产净值 21,314,368,762.44
7 期末基金份额净值 0.785
8 加权平均净值利润率 -18.73%
9 本期份额净值增长率 -16.22%
10 份额累计净值增长率 -21.50%
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注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（二）基金净值表现
1、净值增长率与同期业绩基准收益率比较表
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阶段 净值增 长率 净值增长 率标 业绩比较 基准 业绩比较基准 收益率 （1）-（3） （2）-（4）
（1） 准差 （2） 收益 率（3） 标准差 （4）
过去1个月 -6.88% 1.07% -9.98% 0.92% 3.10% 0.15%
过去3个月 -0.25% 0.99% -3.56% 0.91% 3.31% 0.08%
过去6个月 -16.22% 1.34% -16.47% 1.29% 0.25% 0.05%
自基金成立起至今 -21.50% 1.38% -16.38% 1.26% -5.12% 0.12%
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注：南方全球精选配置基金合同生效日为2007年9月19日，本基金成立不满一年。
2、累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较图
三、管理人报告
(一)基金管理人情况
南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[1998]4号文批准，由南方证券股份有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年，经中国证监会证监基字[2000]78号文批准进行了增资扩股，注册资本达到1亿元人民币。2005年，经中国证监会证监基字[2005]201号文批准进行增资扩股，注册资本达1.5亿元人民币。目前股权结构：华泰证券股份有限公司45%、深圳市机场（集团）有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。
截至报告期末，公司管理资产规模达1,600多亿元，管理2只封闭式基金——基金开元、基金天元；14只开放式基金——南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、南方现金增利基金、南方积极配置基金，南方高增长基金、南方多利增强债券型基金、南方稳健成长贰号基金、南方绩优成长基金、南方成份精选基金、南方隆元产业主题基金、南方全球精选配置基金（QDII基金）、南方盛元红利股票型基金和南方优选价值股票型基金；以及多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
（二）基金管理团队
谢伟鸿先生，基金经理，美国伊利诺大学财务管理硕士。拥有12年海外投资从业经验，曾任台湾新光证券投资信托公司海外投资部经理，管理日本基金、亚洲基金、与全球组合基金。之前任职于台湾开发国际投资公司、中国信托商业银行、与富邦保险公司，负责海外投资管理。2007年5月加入南方基金管理公司，任国际业务部执行总监，南方全球精选配置基金基金经理。拥有台湾证券商高级业务员、期货商业务员、信托业业务人员等专业资格证书。
温亮先生，基金经理，香港大学金融学硕士，9年证券从业经历，获香港证券及期货监察委员会资产管理资格。曾任职于中国人民保险公司、国泰君安证券、广州大鹏集团，2004年10月至2007年11月担任香港恒生银行恒生投资管理有限公司投资经理，2007年11月加入南方基金。
李浩东先生，基金经理，美国麻省大学理工博士，1991年至1993年在哈佛医学院从事博士后研究。2001年获得美国证券业务资格（Series 7 执照），7年证券从业经历。2001年至2006年，任职于美国Friedaman Billing and Ramsey （FBR）公司FBR生命科学对冲基金经理；2006年至2007年11月，担任美国EJF投资公司EJF对冲基金经理。2007年11月加入南方基金。
黄亮先生，基金经理助理，2001年毕业于北京大学光华管理学院，获工商管理硕士。6年证券从业经历，具有基金从业资格。2001年3月至2003年9月就职于招商证券股份有限公司，历任电子商务部和资产管理部高级业务经理； 2005年1月加入南方基金管理有限公司国际业务部。
此外，南方全球精选基金配备了若干名证券投资分析人员，协助从事南方全球精选基金的投资管理工作。
（三）境外投资顾问参与本基金运作的主要成员介绍
1．Hugh Hunter
毕业于Plymouth Polytechnic学院，特许金融分析师（CFA），具有20年的市场投资经验。在WestLB Mellon Asset Management任职8年，历任全球新兴市场资产经理，现任全球新兴市场主管和产品首席投资官。
2．Christian Sobotta
毕业于University of Ulm的经济数学系，在投资行业从业20年，历任INVESCO分析师、销售员，WestKA欧洲债券部基金经理，2000年至今任WestLB Mellon Asset Management资产配置（基金管理）部基金经理。
3．Jonathan H. Xiong
毕业于San Francisco State University，特许金融分析师（CFA），在Mellon Capital Management 有10年的投资管理经验。加入Mellon Capital前于资产管理公司任职分析师, 分析塔夫特-哈特利（Taft-Hartley）客户资产。现任副总裁、全球资产配置高级投资组合经理。
（四）基金运作的遵规守信情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则、《南方全球精选配置证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
（五）公平交易专项说明
本报告期内，公司交易工作严格按照制度进行，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，公平对待所有资产组合，未发现任何异常交易行为。
（六）基金的投资策略和业绩表现说明
本基金2008年上半年净值增长-16.22%，业绩基准增长-16.47%，超额收益0.25%。
2008年上半年，全球证券市场呈现了大幅震荡的走势，在美国次级债危机的影响下，全球市场在一季度大多出现了大幅的下跌。此后在美国政府的救市政策下，市场在二季度的前半段出现了较大幅度的反弹，但随后受美国经济减速、油价大幅上涨，通货膨胀预期增加的影响，全球各主要证券市场创出了本轮下跌以来的新低。基金在一季度增加了对于能源和资源丰富国家，减持了对美国依赖程度较高的市场配置。在二季度逢高降低了拉美、墨西哥等市场的配置，同时基于对能源价格长期看好，基金保持了在其他资源类国家的配置。
在香港股票市场，基金较好地把握了阶段性机会。二季度基金判断香港市场对美国次贷危机忧虑的缓和带来股价反弹机会，中资电信行业加快重组成为重点；其后由于能源价格持续高企，基金分析区域内通胀大幅攀升将加深企业盈利下降预期，因此采取了防守策略，行业配置上偏重上游产业，同时也适时降低了仓位，在一定程度回避了市场下跌的风险。
人民币相对美元在上半年出现了较大幅度的升值，升值幅度达到了6.15%，基金通过人民币外汇远期的操作部分回避了人民币大幅升值的风险。
（七）宏观经济和证券市场展望
在下半年的投资中，我们认为在投资上将重点关注以下三个方面：第一，美国经济的未来走势。美国依然是对全球影响力最大的经济体，次级债、两房事件的影响依然没有完全消化，通胀的忧虑，失业率的上升都将直接关系到美国经济的复苏。第二，以中国为代表的新兴市场的减速将直接影响到全球经济的增长速度，尤其是中国在奥运后的政策发展动向将牵动全球市场的神经。第三，以石油为代表的大宗商品的价格走势。
展望下半年，油价与通胀仍然是市场关注的焦点，全球经济增长减速疑虑渐深，基金投资团队将在资产配置上将密切关注各主要经济体的发展变化，积极寻找强势市场进行配置，争取在弱势市场中获取较好的投资收益。
面对2008年全球经济与股市多变，基金管理团队将继续加强研究，努力提高投资管理水平。基金的主要策略是注重稳健风格，精选不同区域、行业，提前布局在下半年具较大潜力的市场，并将在严格控制风险下提前采取主动配置，为基金持有人争取投资回报。
四、托管人报告
托管人报告
2008年上半年度，本基金托管人在对南方全球精选配置证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
报告期内，南方全球精选配置证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方全球精选配置证券投资基金的投资运作问题上,严格按照有关法律法规、基金合同的规定进行。本托管人依法对南方基金管理有限公司在2008年上半年度所编制和披露的南方全球精选配置证券投资基金年度报告中基金的财务指标、净值、收益分配情况、财务会计报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
2008年8月20日
五、财务会计报告（未经审计）
（一）会计报表
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南方全球精选配置证券投资基金
资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
附注 2008年6月30日 2007年12月31日
资产
银行存款 4.1 1,425,024,606.32 1,201,966,393.75
存出保证金 1,978.13 --
交易性金融资产 4.2 19,551,156,319.59 28,269,312,275.87
其中：股票投资 4.2 5,428,279,984.46 9,289,492,416.63
基金投资 4.2 14,122,876,335.13 18,979,819,859.24
衍生金融资产 4.3 163,873,000.00 199,849,000.00
买入返售金融资产 246,050,363.03 --
应收利息 4.4 67,561.94 234,928.06
应收股利 40,420,310.64 202,955,539.08
应收申购款 625,154.97 56,962,631.43
资产总计 21,427,219,294.62 29,931,280,768.19
负债和所有者权益
负债
应付证券清算款 13,741,204.12 1,469,698,635.40
应付赎回款 59,829,033.70 126,895,321.54
应付管理人报酬 33,377,595.11 84,035,306.62
应付托管费 5,412,582.99 24,860,017.01
应付交易费用 15,999.06 --
其他负债 4.5 474,117.20 638,240.81
负债合计 112,850,532.18 1,706,127,521.38
所有者权益
实收基金 4.6 27,157,155,182.94 30,113,695,452.01
累计亏损 (5,842,786,420.50) (1,888,542,205.20)
所有者权益合计 21,314,368,762.44 28,225,153,246.81
负债和所有者权益总计 21,427,219,294.62 29,931,280,768.19
基金份额总额(份) 4.6 27,157,155,182.94 30,113,695,452.01
基金份额净值 0.785 0.937
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后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。
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南方全球精选配置证券投资基金
利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
附注 2008年1-6月
收入/(损失)
利息收入 13,371,493.09
其中：存款利息收入 5,687,475.91
买入返售金融资产收入 7,684,017.18
投资收益 (3,584,699,908.80)
其中：股票投资损失 4.7 (1,457,703,469.33)
基金投资损失 4.8 (2,474,873,363.02)
衍生工具收益 4.9 215,562,091.74
基金分红收益 4.10 52,395,125.83
股利收益 79,919,705.98
公允价值变动损失 4.11 (497,047,477.98)
汇兑损益
其他收入 4.12 3,863,891.86
损失合计 (4,064,512,001.83)
费用
管理人报酬 3.2 (216,987,253.36)
托管费 3.3 (35,187,122.10)
交易费用 4.13 (65,747,314.29)
财务费用 (44,101,352.49)
其他费用 4.14 (273,493.34)
费用合计 (362,296,535.58)
本期基金损失总额 (4,426,808,537.41)
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后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。
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南方全球精选配置证券投资基金
所有者权益(基金净值)变动表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2008年1-6月
实收基金 累计亏损 所有者权益合
计
期初所有者权益(基 30,113,695 (1,888,542, 28,225,153,2
金净值) ,452.01 205.20) 46.81
本期经营活动产生的 -- (4,426,808, (4,426,808,5
基金净值变动数(本 537.41) 37.41)
期净亏损)
本期基金份额交易产 (2,956,540 472,564,322 (2,483,975,9
生的基金 净值变动 ,269.07) .11 46.96)
数
其中：基金申购款 701,424,85 (94,445,168 606,979,689.
8.35 .85) 50
基金赎回款 (3,657,965 567,009,490 (3,090,955,6
,127.42) .96 36.46)
本期向基金份额持有 -- -- --
人分配 利润产生的
基金净值变动数
期末所有者权益(基 27,157,155 (5,842,786, 21,314,368,7
金净值) ,182.94 420.50) 62.44
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后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。
（二）会计报表附注
1、半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表完全一致。
2、本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
3、重大关联方关系及关联交易
（1）关联方
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
纽约银行 境外资产托管人
纽约银行梅隆资产管理国际有限公司(合并重组前原为梅隆全球投资有限公司) 境外投资顾问
华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市机场(集团)有限公司 基金管理人的股东
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（2）管理人报酬
支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.85%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.85% / 当年天数。
本基金在本会计期间需支付管理人报酬216,987,253.36元。
（3）托管费
支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.3%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.3% / 当年天数。
本基金在本会计期间需支付托管费35,187,122.10元。
（4） 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人纽约银行保管，按适用利率或约定利率计息。基金托管人中国工商银行于2008年6月30日保管的银行存款余额折合人民币共计76,739,368.83元。境外资产托管人纽约银行于2008年6月30日保管的银行存款余额折合人民币1,348,285,237.49元。本会计期间由基金托管人及境外资产托管人保管的银行存款产生的利息收入折合人民币分别为2,972,317.06元和2,715,158.85元。
（5）与关联方进行的外汇远期交易
本基金于本会计期间与基金托管人中国工商银行进行的外汇远期交易如下：
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2008年1-6月
外汇远期交易协议金额(卖出美元) 1,950,000,000.00
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4、基金会计报表重要项目说明
（1）银行存款
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2008年6月30日 2007年12月31日
人民币活期存款余额 76,288,348.88 821,299,337.18
外币存款余额(a) 1,348,736,257.44 380,667,056.57
1,425,024,606.32 1,201,966,393.75
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(a) 外币存款余额明细列示如下：
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2008年6月30日
外币金额 汇率 折合人民币
港元 1,533,616,617.14 0.87917 1,348,309,721.29
美元 62,185.44 6.8591 426,536.15
1,348,736,257.44
2007年12月31日
外币金额 汇率 折合人民币
港元 406,280,971.46 0.93638 380,433,376.06
美元 31,990.87 7.3046 233,680.51
380,667,056.57
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（2）交易性金融资产
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2008年6月30日
成本 公允价值 估值减值
股票投资 6,741,818,070.44 5,428,279,984.46 (1,313,538,085.98)
基金投资 14,053,729,741.08 14,122,876,335.13 69,146,594.05
20,795,547,811.52 19,551,156,319.59 (1,244,391,491.93)
2007年12月31日
成本 公允价值 估值减值
股票投资 9,336,949,956.09 9,289,492,416.63 (47,457,539.46)
基金投资 19,715,682,333.73 18,979,819,859.24 (735,862,474.49)
29,052,632,289.82 28,269,312,275.87 (783,320,013.95)
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（3）衍生金融资产
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2008年6月30日
成本 公允价值 估值增值
外汇远期投资 - 163,873,000.00 163,873,000.00
2007年12月31日
成本 公允价值 估值增值
外汇远期投资 - 199,849,000.00 199,849,000.00
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（4）应收利息
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2008年6月30日 2007年12月31日
银行存款利息 49,270.18 234,928.06
买入返售证券利息 18,291.76 --
67,561.94 234,928.06
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（5）其他负债
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2008年6月30日 2007年12月31日
应付赎回费 225,483.36 478,240.81
预提费用 248,633.84 160,000.00
474,117.20 638,240.81
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（6）实收基金
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2008年6月30日
基金份额总额 实收基金
期初数 30,113,695,452.01 30,113,695,452.01
本期申购 701,424,858.35 701,424,858.35
本期赎回 (3,657,965,127.42) (3,657,965,127.42)
期末数 27,157,155,182.94 27,157,155,182.94
2007年12月31日
基金份额总额 实收基金
募集期间认购资金本金 29,992,251,706.52 29,992,251,706.52
募集期间认购资金利息折份额 5,899,499.88 5,899,499.88
期初基金净值 29,998,151,206.40 29,998,151,206.40
本期申购 340,685,164.58 340,685,164.58
本期赎回 (225,140,918.97) (225,140,918.97)
期末数 30,113,695,452.01 30,113,695,452.01
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（7）股票投资损失
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2008年1-6月
卖出股票成交金