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银华保本：2008年半年度报告
公告日期：2008-08-28银华保本增值证券投资基金2008年半年度报告
基金管理人：银华基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：二零零八年八月二十八日
目录
第一节 重要提示........................................................................................................................3
第二节 基金简介........................................................................................................................3
第三节 主要财务指标和基金净值表现....................................................................................4
第四节 管理人报告....................................................................................................................6
第五节 托管人报告....................................................................................................................8
第六节 财务会计报告................................................................................................................8
第七节 投资组合报告..............................................................................................................31
第八节 基金份额持有人户数、持有人结构..........................................................................37
第九节 开放式基金份额变动（单位：份）..........................................................................37
第十节 重大事项揭示..............................................................................................................38
第十一节 备查文件目录..........................................................................................................40
第一节 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告相关财务资料未经审计。
第二节 基金简介
（一）基金名称：银华保本增值证券投资基金
基金简称：银华保本增值
基金代码：180002
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2004年3月2日
报告期末基金份额总额：1,333,941,103.72份
（二）投资目标：在确保保本周期到期时本金安全的基础上，谋求基金资产的稳定增值。
投资策略：本基金采用“恒定比例投资组合保险策略”（CPPI），以实现基金的保本与增值。CPPI主要是通过数量分析，根据市场的波动来调整、修正收益资产与保本资产在投资组合中的比重，以确保投资组合在保本周期结束时的保值增值。
投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
业绩比较基准：以保本周期同期限的３年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准
风险收益特征：本基金属于证券投资基金中的低风险品种，其风险收益配比关系为低风险、稳定收益。
（三）基金管理人名称：银华基金管理有限公司
注册地址：深圳市深南大道6008号报业大厦19层(邮政编码：518034)
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层 (邮政编码：100738)
法定代表人：彭越
信息披露负责人：凌宇翔
联系电话：010-58163000
传真：010-58163027
电子邮箱：yhjj@yhfund.com.cn
（四）基金托管人名称：中国建设银行股份有限公司（简称中国建设银行）
注册地址：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码：100032
法定代表人：郭树清
信息披露负责人：尹东
联系电话：010-67595003
传真：010-66275853
电子邮箱：yindong@ccb.cn
（五）信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告正文的管理人互联网网址：www.yhfund.com.cn
基金半年度报告置备地点：基金管理人及基金托管人办公地址
（六）注册登记机构名称：银华基金管理有限公司
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层
第三节 主要财务指标和基金净值表现
一、基金主要财务指标
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本期利润 -122,807,093.41元
本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -43,972,236.15元
加权平均份额本期利润 -0.0976元
期末可供分配利润 9,349,593.62元
期末可供分配份额利润 0.0070元
期末基金资产净值 1,343,290,697.34元
期末基金份额净值 1.0070元
加权平均净值利润率 -8.32%
本期份额净值增长率 -8.01%
份额累计净值增长率 41.70%
其中：自基金合同生效起（2004年3月2日）至2007年3月1日 23.61%
自第二保本周期基金合同生效起至今（2007年3月2日至2008年6月 14.65%
30日）
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注：根据《银华保本增值证券投资基金基金合同》和《银华保本增值证券投资基金招募说明书》的相关规定，并经中国证监会批准，本基金第一个保本周期到期后自动转入第二个保本周期运作，第二个保本周期期限为三年，自2007年3月2日起至2010年3月1日止，基金份额累计净值增长率为更准确披露，对该期间分别列示。
二、本期份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表
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阶段 净值增长率① 净值增长率标准 业绩比较基准收 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
差② 益率③ 益率标准差④
过去一个月 -1.10% 0.16% 0.25% 0.00% -1.35% 0.16%
过去三个月 -1.49% 0.32% 0.74% 0.00% -2.23% 0.32%
过去六个月 -8.01% 0.51% 1.48% 0.00% -9.49% 0.51%
过去一年 7.20% 0.47% 3.00% 0.00% 4.20% 0.47%
自第二保本周期 14.65% 0.45% 4.00% 0.00% 10.65% 0.45%
基金合同生效起
至今（2007年3月
2日至2008年6月3
0日）
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三、基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
a) 第一个保本周期基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2004年3月2日至2007年3月1日）
b) 第二个保本周期基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2007年3月2日至2008年6月30日）
注：1、根据《银华保本增值证券投资基金基金合同》的规定：
①债券投资在资产配置中的比例不低于60%；本基金管理人应在基金合同生效日起6个月内完成建仓；从第二个保本周期开始，基金管理人自保本周期开始之日起3个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。
②固定收益类金融产品和银行存款以外的资产在资产配置中的比例不高于15%。
本报告期内，本基金严格执行了《银华保本增值证券投资基金基金合同》的相关规定。
2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
第四节 管理人报告
一、基金管理人情况
银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性基金管理公司。公司注册资本为1亿元人民币，公司的股权结构为西南证券有限责任公司（出资比例：29％）、第一创业证券有限责任公司（出资比例：29％）、南方证券股份有限公司（出资比例：21％）及东北证券股份有限公司（出资比例：21％）。公司的主要业务是发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务，公司注册地为广东省深圳市。
截止到2008年6月30日，本基金管理人管理着一只封闭式证券投资基金－－基金天华、八只开放式证券投资基金（含一只QDII基金）——银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金。
二、基金经理情况
姜永康先生，硕士学位。2001年至2005年就职于中国平安保险（集团）股份有限公司，历任研究员、组合经理等职。2005年9月加盟银华基金管理有限公司，担任养老金管理部投资经理职务。自2007年2月5日起任本基金基金经理，自2008年1月10日起兼任银华货币市场证券投资基金基金经理。
三、遵规守信说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《银华保本增值证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。
四、公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，本基金管理人制定并执行了公平交易制度。公平交易制度的范围包括所有投资品种，以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动。公平交易的执行情况包括：公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有公平的机会；实行集中交易制度和公平的交易分配制度；加强对投资交易行为的监察稽核力度等。综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。
本基金管理人旗下无其他投资风格与本基金相似的投资组合，因此未进行业绩比较。本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
五、基金经理报告
2008上半年，国内外经济增长呈现高通胀，增长放缓局面，投资者的情绪则发生了更为剧烈的变化，对未来经济形势的看法较为悲观，悲观预期导致市场估值水平大幅下降，这成为上半年A股市场大幅下跌的主要力量。
考察通胀的成因，美国过度消费和新兴市场经济快速增长导致总需求大于总供给，引起供给弹性小的石油、煤炭以及农产品等资源价格大幅上涨是全球通胀的主要原因。现在看来，随着美国房地产市场泡沫的破裂，美国的过度消费难以为继，新兴市场依靠大量资源投入的增长模式受到资源瓶颈的约束，经济增速回落的趋势已经确立。
就中国而言，要素价格长期扭曲是导致经济失衡的重要原因，从可持续发展的角度看，未来要素价格的改革势在必行。然而经济增长放缓，要素价格的上涨结果必然是企业盈利的下滑，出于对经济增长放缓和企业盈利下滑的担忧，A股市场大幅回落。但是要素价格的改革有利于转变经济发展方式，促进国民经济可持续发展，同时考虑到中国城市化进程尚未结束，内需增长潜力依然巨大，我们对中国经济的长期增长保持乐观。
债券市场方面，年初储蓄资金回流银行，同时信贷严格控制限制了银行资金的使用，导致银行对债券的投资需求明显上升，债市出现回暖迹象。进入二季度，在通胀压力和海外热钱大量涌入国内背景下，央行加强了货币紧缩的力度，导致银行间资金面紧张，促使债券市场收益率普遍上扬，基本回到年初水平。
操作方面，一季度由于对投资者情绪变化估计不足，本基金未能及时减仓，不可避免的净值出现了下跌。二季度基于对经济增长放缓和企业盈利下滑的看法，本基金及时降低了股票仓位，有效降低了二季度股票市场大幅下跌对基金净值的负面影响。债券方面，则总体上保持了较低的组合久期，采取防御为主的策略。
下半年宏观经济形势仍不容乐观，但随着股价的大幅下跌，部分公司价值已经体现，因此本基金将重点挖掘受宏观经济波动影响较小、业绩具有持续增长潜力并且估值合理的品种，以及长期来看价值被明显低估的品种，在承担有限风险的情况下，尽可能的提高投资收益率。
第五节 托管人报告
中国建设银行股份有限公司根据《银华保本增值证券投资基金基金合同》和《银华保本增值证券投资基金托管协议》，托管银华保本增值证券投资基金（以下简称银华保本增值基金）。
本报告期，中国建设银行股份有限公司在银华保本增值基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人－银华基金管理有限公司在银华保本增值基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
由银华保本增值基金管理人－银华基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
第六节 财务会计报告
银华保本增值证券投资基金
资产负债表
2008年6月30日
单位：人民币元
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资产 附注五 2008年6月30日 2007年12月31日
资产:
银行存款 1 5,900,871.42 229,865,904.35
结算备付金 8,971,713.41 9,968,219.10
存出保证金 608,765.57 522,999.57
交易性金融资产 2 1,159,836,532.28 1,420,406,240.87
其中：股票投资 5,962,072.22 143,343,772.52
债券投资 1,153,874,460.06 1,277,062,468.35
资产支持证券投资 - -
基金投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 155,299,880.00 -
应收利息 3 16,036,099.66 13,468,061.48
应收股利 - -
应收申购款 598,367.86 1,400,003.91
其他资产 - -
资产合计: 1,347,252,230.20 1,675,631,429.28
负债和所有者权益 附注 2008年6月30日 2007年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 57,217,986.81
应付赎回款 1,441,930.65 7,739,656.45
应付管理人报酬 六4 1,346,558.83 1,623,027.91
应付托管费 六4 224,426.46 270,504.62
应付销售服务费 - -
应付交易费用 4 299,670.50 788,340.43
应付税费 186,949.80 186,949.80
应付利息 - -
应付利润 - -
其他负债 5 461,996.62 428,385.66
负债合计 3,961,532.86 68,254,851.68
所有者权益：
实收基金 6 1,333,941,103.72 1,289,666,468.03
未分配利润 7 9,349,593.62 317,710,109.57
所有者权益合计 1,343,290,697.34 1,607,376,577.60
负债与持有人权益总计： 1,347,252,230.20 1,675,631,429.28
基金份额净值 1.0070 1.2464
基金份额总额 1,333,941,103.72 1,289,666,468.03
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银华保本增值证券投资基金
利润表
2008年上半年度
单位：人民币元
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项目 附注五 2008年上半年度 2007年上半年度
一、收入 -104,731,878.15 186,338,279.96
1、利息收入 19,004,891.66 23,525,008.63
其中：存款利息收入 936,093.15 3,387,775.92
债券利息收入 18,068,798.51 15,372,533.39
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 4,764,699.32
2、投资收益 -46,183,497.08 146,174,379.76
其中：股票投资收益 8 -22,866,141.33 131,322,912.84
债券投资收益 9 -28,844,143.43 6,424,187.05
资产支持证券投资收益 - -
基金投资收益 - -
衍生工具收益 10 5,420,489.22 7,779,279.87
股利收益 106,298.46 648,000.00
3、公允价值变动损益 11 -78,834,857.26 14,558,297.84
4、其他收入 12 1,281,584.53 2,080,593.73
二、费用 18,075,215.26 20,365,656.82
1、管理人报酬 8,818,257.79 12,483,018.61
2、托管费 1,469,709.66 2,080,503.08
3、销售服务费 - -
4、交易费用 13 3,043,233.40 1,253,726.77
5、利息支出 4,520,151.60 4,321,950.77
其中：卖出回购金融资产支出 4,520,151.60 4,321,950.77
6、其他费用 14 223,862.81 226,457.59
三、利润总额 -122,807,093.41 165,972,623.14
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银华保本增值证券投资基金
基金净值变动表
2008年上半年度
单位：人民币元
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项目附注2008年上半年度2007年上半年度实收基金未分配利润所有者权益合计实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权
益（基金净值）1,289,666,468.03317,710,109.571,607,376,577.602,311,731,585.11377,200,201.822,688,931,786.93二、本期经
营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）--122,807,093.41-122,807,093.41-165,972,623.14165,972,623.14三、本期基金份额
交易产生的基金净值变动数44,274,635.692,798,341.1347,072,976.82-1,033,872,312.55-198,596,783.82-1,232,469,096.37其中
：1、基金申购款321,455,456.4850,993,049.94372,448,506.42871,883,855.858,912,400.15880,796,256.002、基金赎回款-277,18
0,820.79-48,194,708.81-325,375,529.60-1,905,756,168.40-207,509,183.97-2,113,265,352.37四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动数五15--188,351,763.67-188,351,763.67---五、本期因基金份额拆分而产生的基金净值变动---239,098,040
.00-239,098,040.00-六、期末所有者权益（基金净值）1,333,941,103.729,349,593.621,343,290,697.341,516,957,312.56105,478
,001.141,622,435,313.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
银华保本增值证券投资基金
会计报表附注
2008年6月30日
单位：人民币元
一、 基金的基本情况
银华保本增值证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2004]9号文《关于同意银华保本增值证券投资基金的批复》的核准，由银华基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集.经向中国证监会备案，《银华保本增值证券投资基金基金合同》于2004年3月2日正式生效，首次设立募集规模为6,073,617,942.08份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为银华基金管理有限公司，注册登记机构为银华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《银华保本增值证券投资基金基金合同》和最新公布的《银华保本增值证券投资基金更新招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在每一个保本周期内，资产类别的配置关系应为固定收益类金融产品和银行存款以外的资产在资产配置中的比例不高于15%；债券投资在资产配置中的比例不低于60%；本基金的业绩比较基准是与保本周期同期限的银行定期存款税后收益率。
二、 财务报表的编制基础及遵循企业会计准则的声明
本财务报表系按照中国财政部2006年颁布的企业会计准则及应用指南、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2008年6月30日的财务状况以及2008年上半年度的经营成果和净值变动情况。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
三、 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则及应用指南、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。
自2007年7月1日起，本基金执行新会计准则及中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、修改后的基金合同及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。本基金已按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》第五条至第十九条及其他相关规定，对2007年1月1日起至2007年6月30日止期间(以下简称“ 2007年半年度”)的财务报表予以追溯调整。
四、 税项
1. 印花税
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]11号文《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》，自2005年1月24日起，按1‰的税率缴纳证券（股票）交易印花税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2007年5月30日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由1‰调整为3‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由现行３‰调整为１‰。即对买卖、继承、赠与所书立的Ａ股、Ｂ股股权转让书据，由立据双方当事人分别按１‰的税率缴纳证券（股票）交易印花税。
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税；
2. 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
3. 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利及债券的利息等收入，由上市公司及债券发行企业等在向基金派发时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
五、 财务报表主要项目
1. 银行存款
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2008-6-30
活期存款 5,900,871.42
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本基金2008年1月1日-6月30日均未投资于定期存款。
2. 交易性金融资产
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2008-6-30
成本 公允价值 估值增值
股票投资 3,587,098.81 5,962,072.22 2,374,973.41
债券投资 1,191,728,530.11 1,153,874,460.06 -37,854,070.05
其中：交易所市场 603,868,530.11 571,612,460.06 -32,256,070.05
银行间市场 587,860,000.00 582,262,000.00 -5,598,000.00
合计 1,195,315,628.92 1,159,836,532.28 -35,479,096.64
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本半年度本基金所投资的股票中，无因股权分置改革而获得非流通股股东支付现金对价的情况。
3. 应收利息
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2008-6-30
应收银行存款利息 49,143.01
应收结算备付金利息 4,037.30
应收债券利息 15,982,819.02
应收权证保证金利息 63.3037.03
应收TA申购款利息
合计 16,036,099.66
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4. 应付交易费用
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2008-06-30
应付佣金 296,963.50
其中：东北证券股份有限公司 57,018.66
中国国际金融有限公司 42,900.97
联合证券有限责任公司 127,311.29
宏源证券股份有限公司 69,732.58
应付银行间交易费用 2,707.00
合计 299,670.50
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5. 其他负债
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2008-6-30
应付券商席位保证金 250,000.00
应付赎回费 13,073.04
预提审计费 49,726.04
预提信息披露费 149,179.94
其他 17.60
合计 461,996.62
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6. 实收基金
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2008年上半年度
年初实收基金 1,289,666,468.03
加：本年申购 321,455,456.48
其中：基金分红再投资 -
减：本年赎回 277,180,820.79
年末实收基金 1,333,941,103.72
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7. 未分配利润
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2008年上半年度
年初余额 317,710,109.57
本年利润 -122,807,093.41
其中：已实现 -43,972,236.15
未实现 -78,834,857.26
损益平准金-已实现 8,978,217.26
其中：本年申购 67,294,679.69
本年赎回 -58,316,462.43
损益平准金-未实现 -6,179,876.13
其中：本年申购 -16,301,629.75
本年赎回 10,121,753.62
减：已分配利润 188,351,763.67
年末余额 &nbs